Сравнение USD=X с NOC
USD=X (USD Cash) is a currency, while NOC (Northrop Grumman Corporation) is a stock. Over the past 10 years, USD=X returned 0.00%/yr vs 11.53%/yr for NOC.
Доходность
Сравнение доходности USD=X и NOC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
USD=X
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- 0.00%
- 3 года*
- 0.00%
- 5 лет*
- 0.00%
- 10 лет*
- 0.00%
NOC
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- 0.75%
- С начала года
- -2.75%
- 6 месяцев
- -2.67%
- 1 год
- 8.17%
- 3 года*
- 8.64%
- 5 лет*
- 9.73%
- 10 лет*
- 11.53%
Сравнение доходности по годам USD=X и NOC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USD=X USD Cash | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NOC Northrop Grumman Corporation | -2.75% | 23.61% | 1.93% | -12.79% | 43.02% | 29.29% | -9.92% | 42.69% | -18.95% | 33.88% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USD=X vs. NOC — Ранг доходности на риск
USD=X
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
NOC
Сравнение USD=X c NOC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USD Cash (USD=X) и Northrop Grumman Corporation (NOC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| USD=X | NOC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.11 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.40 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 1.02 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок USD=X и NOC
Максимальная просадка USD=X за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки NOC в -71.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USD=X и NOC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USD=X | NOC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | 0.00% | -71.12% | +71.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | 0.00% | -31.20% | +31.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | 0.00% | -31.20% | +31.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | 0.00% | -31.20% | +31.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | 0.00% | -36.38% | +36.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -28.03% | +28.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | 0.00% | -18.40% | +18.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.00% | 12.25% | -12.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности USD=X и NOC
Текущая волатильность для USD Cash (USD=X) составляет 0.00%, в то время как у Northrop Grumman Corporation (NOC) волатильность равна 7.39%. Это указывает на то, что USD=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NOC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USD=X | NOC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 7.39% | -7.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.00% | 21.25% | -21.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.00% | 26.55% | -26.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.00% | 25.28% | -25.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.00% | 25.42% | -25.42% |
Часто задаваемые вопросы
NOC has higher volatility (7.39%) compared to USD=X (0.00%). In terms of maximum drawdown, USD=X dropped 0.00% vs NOC's -71.12%.
Подберите оптимальное распределение для USD=X и NOC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор