PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SGOV с 0027.HK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SGOV с 0027.HK

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

SGOV (iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF) is Ultrashort Bond fund tracking the ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index, while 0027.HK (Galaxy Entertainment Group Ltd) is a stock. Over the past 5 years, SGOV returned 3.56%/yr vs -11.43%/yr for 0027.HK. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SGOV и 0027.HK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) и Galaxy Entertainment Group Ltd (0027.HK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SGOV торгуется в USD, в то время как 0027.HK торгуется в HKD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения 0027.HK были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SGOV показывает доходность 1.61%, что значительно выше, чем у 0027.HK с доходностью -16.72%.

SGOV

1 день
0.02%
1 месяц
0.26%
С начала года
1.61%
6 месяцев
1.78%
1 год
3.91%
3 года*
4.71%
5 лет*
3.56%
10 лет*
—

0027.HK

1 день
1.24%
1 месяц
-2.94%
С начала года
-16.72%
6 месяцев
-18.02%
1 год
-0.02%
3 года*
-12.93%
5 лет*
-11.43%
10 лет*
4.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SGOV и 0027.HK

2026 (YTD)202520242023202220212020
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF		1.61%4.24%5.27%5.12%1.58%0.04%0.04%
0027.HK
Galaxy Entertainment Group Ltd		-16.72%19.79%-22.37%-14.87%28.33%-33.32%14.03%

Correlation

The correlation between SGOV and 0027.HK is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2020 г.

0.01

The correlation between SGOV and 0027.HK shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.05 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF

Galaxy Entertainment Group Ltd

Часто сравнивают с SGOV:
SGOV с SPAXXSGOV с BILSGOV с SWVXXSGOV с USFRSGOV с VMFXXSGOV с VUSXXSGOV с SCHO
Часто сравнивают с 0027.HK:
0027.HK с MAR0027.HK с CARL-B.CO0027.HK с PRNDY0027.HK с 0388.HK0027.HK с 1128.HK0027.HK с BABA0027.HK с TSLA

Доходность на риск

SGOV vs. 0027.HK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SGOV
Ранг доходности на риск SGOV: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGOV: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGOV: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGOV: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGOV: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGOV: 100100
Ранг коэф-та Мартина
0027.HK
Ранг доходности на риск 0027.HK: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 0027.HK: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 0027.HK: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 0027.HK: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 0027.HK: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 0027.HK: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SGOV c 0027.HK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) и Galaxy Entertainment Group Ltd (0027.HK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SGOV0027.HKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
20.28
-0.06

+20.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
275.69
0.12

+275.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

195.55

1.01

+194.54

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

398.20

-0.06

+398.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4,461.98

-0.13

+4,462.11

SGOV vs. 0027.HK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SGOV на текущий момент составляет 20.28, что выше коэффициента Шарпа 0027.HK равного -0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SGOV и 0027.HK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SGOV и 0027.HK

Максимальная просадка SGOV за все время составила -0.03%, что меньше максимальной просадки 0027.HK в -94.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGOV и 0027.HK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SGOV0027.HKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.03%

-94.20%

+94.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.01%

-28.17%

+28.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.01%

-53.47%

+53.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.03%

-58.18%

+58.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-66.20%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-56.49%

+56.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.00%

-38.32%

+38.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.00%

13.16%

-13.16%

Волатильность

Сравнение волатильности SGOV и 0027.HK

Текущая волатильность для iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) составляет 0.05%, в то время как у Galaxy Entertainment Group Ltd (0027.HK) волатильность равна 6.02%. Это указывает на то, что SGOV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 0027.HK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SGOV0027.HKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.05%

6.02%

-5.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.13%

19.01%

-18.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20%

29.00%

-28.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.24%

38.07%

-37.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.24%

37.68%

-37.44%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SGOV и 0027.HK

Дивидендная доходность SGOV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.85%, что меньше доходности 0027.HK в 4.79%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
0027.HK
Galaxy Entertainment Group Ltd		4.79%3.13%2.42%0.46%0.58%0.00%0.75%1.59%1.83%0.94%0.98%1.72%
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF		3.85%4.10%5.10%4.87%1.45%0.03%0.05%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SGOV and 0027.HK have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SGOV и 0027.HK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор