Сравнение CRON с STZ
CRON (Cronos Group Inc.) and STZ (Constellation Brands, Inc.) are both stocks. CRON operates in Drug Manufacturers - Specialty & Generic (Healthcare), while STZ operates in Beverages - Wineries & Distilleries (Consumer Defensive). Over the past 5 years, CRON returned -21.36%/yr vs -7.36%/yr for STZ. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CRON и STZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRON показывает доходность 1.90%, что значительно ниже, чем у STZ с доходностью 9.07%.
CRON
- 1 день
- -2.55%
- 1 месяц
- 1.90%
- С начала года
- 1.90%
- 6 месяцев
- -18.04%
- 1 год
- 38.86%
- 3 года*
- 15.05%
- 5 лет*
- -21.36%
- 10 лет*
- —
STZ
- 1 день
- 3.77%
- 1 месяц
- 4.33%
- С начала года
- 9.07%
- 6 месяцев
- 2.07%
- 1 год
- -7.48%
- 3 года*
- -13.90%
- 5 лет*
- -7.36%
- 10 лет*
- 1.01%
Сравнение доходности по годам CRON и STZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRON Cronos Group Inc. | 1.90% | 30.20% | -3.35% | -17.72% | -35.20% | -43.52% | -9.52% | -26.18% | 34.43% | 600.87% |
STZ Constellation Brands, Inc. | 9.07% | -35.99% | -7.11% | 5.83% | -6.43% | 16.12% | 17.41% | 19.85% | -28.73% | 50.69% |
Correlation
The correlation between CRON and STZ is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2016 г. | 0.22 |
The correlation between CRON and STZ shifts across timeframes, from 0.13 (1 year) to 0.24 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CRON:
-$0.01
STZ:
$11.23
CRON:
3.52
STZ:
2.84
CRON:
$220.07M
STZ:
$9.14B
CRON:
$68.18M
STZ:
$4.71B
CRON:
$2.28M
STZ:
$3.05B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRON vs. STZ — Ранг доходности на риск
CRON
STZ
Сравнение CRON c STZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cronos Group Inc. (CRON) и Constellation Brands, Inc. (STZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CRON | STZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 0.97 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.29 | -0.39 | +1.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.27 | -0.68 | +2.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CRON и STZ
Максимальная просадка CRON за все время составила -93.16%, что больше максимальной просадки STZ в -67.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRON и STZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRON | STZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.16% | -67.39% | -25.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.91% | -26.51% | -0.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.36% | -51.28% | +4.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -82.06% | -51.28% | -30.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -53.53% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -88.69% | -42.57% | -46.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.61% | -16.60% | -47.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.34% | 15.01% | +0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRON и STZ
Cronos Group Inc. (CRON) имеет более высокую волатильность в 9.44% по сравнению с Constellation Brands, Inc. (STZ) с волатильностью 8.54%. Это указывает на то, что CRON испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRON | STZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.44% | 8.54% | +0.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.10% | 23.36% | +6.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.46% | 30.17% | +16.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.86% | 24.56% | +29.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 74.63% | 26.96% | +47.67% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRON и STZ
CRON не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность STZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRON Cronos Group Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
STZ Constellation Brands, Inc. | 2.75% | 2.95% | 1.77% | 1.44% | 1.36% | 1.21% | 1.37% | 1.58% | 1.70% | 0.86% | 0.98% | 0.65% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CRON и STZ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cronos Group Inc. и Constellation Brands, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CRON и STZ
CRON - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cronos Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 19.15M при выручке в 58.97M, что соответствует валовой рентабельности в 32.5%.
STZ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Brands, Inc. сообщила о валовой прибыли в 941.60M при выручке в 1.92B, что соответствует валовой рентабельности в 49.0%.
CRON - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cronos Group Inc. сообщила об операционной прибыли в -1.83M при выручке в 58.97M, что соответствует операционной рентабельности -3.1%.
STZ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Brands, Inc. сообщила об операционной прибыли в 357.10M при выручке в 1.92B, что соответствует операционной рентабельности 18.6%.
CRON - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cronos Group Inc. сообщила о чистой прибыли в 13.75M при выручке в 58.97M, что соответствует чистой рентабельности 23.3%.
STZ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Brands, Inc. сообщила о чистой прибыли в 477.70M при выручке в 1.92B, что соответствует чистой рентабельности 24.9%.
Часто задаваемые вопросы
CRON and STZ have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRON has higher volatility (9.44%) compared to STZ (8.54%). In terms of maximum drawdown, CRON dropped -93.16% vs STZ's -67.39%.
CRON currently has the higher Sharpe Ratio (0.75 vs -0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CRON и STZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор