Сравнение HEIA.AS с USD=X
HEIA.AS (Heineken N.V.) is a stock, while USD=X (USD Cash) is a currency. Over the past 10 years, HEIA.AS returned 0.71%/yr vs -0.28%/yr for USD=X. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности HEIA.AS и USD=X
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
HEIA.AS торгуется в EUR, в то время как USD=X торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения USD=X были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, HEIA.AS показывает доходность 2.90%, что значительно выше, чем у USD=X с доходностью 1.27%. За последние 10 лет акции HEIA.AS превзошли акции USD=X по среднегодовой доходности: 0.71% против -0.28% соответственно.
HEIA.AS
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 6.72%
- С начала года
- 2.90%
- 6 месяцев
- 3.05%
- 1 год
- -7.15%
- 3 года*
- -6.97%
- 5 лет*
- -4.45%
- 10 лет*
- 0.71%
USD=X
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.24%
- С начала года
- 1.27%
- 6 месяцев
- 1.15%
- 1 год
- -0.42%
- 3 года*
- -1.94%
- 5 лет*
- 0.67%
- 10 лет*
- -0.28%
Сравнение доходности по годам HEIA.AS и USD=X
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEIA.AS Heineken N.V. | 2.90% | 4.12% | -23.78% | 6.71% | -9.72% | 9.48% | -2.55% | 25.08% | -9.63% | 23.99% |
USD=X USD Cash | 1.27% | -11.87% | 6.60% | -3.00% | 6.20% | 7.48% | -8.24% | 2.26% | 4.69% | -12.29% |
Correlation
The correlation between HEIA.AS and USD=X is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 2007 г. | -0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HEIA.AS vs. USD=X — Ранг доходности на риск
HEIA.AS
USD=X
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение HEIA.AS c USD=X - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Heineken N.V. (HEIA.AS) и USD Cash (USD=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HEIA.AS | USD=X | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 0.99 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.51 | -0.11 | -0.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.79 | -0.26 | -0.54 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HEIA.AS и USD=X
Максимальная просадка HEIA.AS за все время составила -58.39%, что больше максимальной просадки USD=X в -20.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEIA.AS и USD=X.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HEIA.AS | USD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.39% | -20.32% | -38.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.67% | -5.33% | -13.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.38% | -15.23% | -18.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.50% | -20.32% | -17.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.50% | -20.32% | -17.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.21% | -17.28% | -10.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.50% | -9.43% | -5.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.94% | 1.90% | +10.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности HEIA.AS и USD=X
Heineken N.V. (HEIA.AS) имеет более высокую волатильность в 8.51% по сравнению с USD Cash (USD=X) с волатильностью 1.27%. Это указывает на то, что HEIA.AS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USD=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HEIA.AS | USD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.51% | 1.27% | +7.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.79% | 4.55% | +12.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.22% | 5.38% | +16.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.03% | 6.44% | +15.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.23% | 6.19% | +15.04% |
Часто задаваемые вопросы
HEIA.AS and USD=X have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для HEIA.AS и USD=X
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор