PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CARL-B.CO с RTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CARL-B.CO с RTX

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

CARL-B.CO (Carlsberg A/S) and RTX (RTX Corporation) are both stocks. CARL-B.CO operates in Beverages - Brewers (Consumer Defensive), while RTX operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 10 years, CARL-B.CO returned 6.08%/yr vs 15.38%/yr for RTX. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CARL-B.CO и RTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в DKK 10,000 в Carlsberg A/S (CARL-B.CO) и RTX Corporation (RTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CARL-B.CO торгуется в DKK, в то время как RTX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения RTX были конвертированы в DKK с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CARL-B.CO показывает доходность 4.47%, что значительно выше, чем у RTX с доходностью 2.44%. За последние 10 лет акции CARL-B.CO уступали акциям RTX по среднегодовой доходности: 6.08% против 15.38% соответственно.

CARL-B.CO

1 день
-1.03%
1 месяц
1.61%
С начала года
4.47%
6 месяцев
4.57%
1 год
-6.42%
3 года*
-4.51%
5 лет*
-2.90%
10 лет*
6.08%

RTX

1 день
-0.27%
1 месяц
8.21%
С начала года
2.44%
6 месяцев
5.11%
1 год
28.10%
3 года*
22.44%
5 лет*
19.40%
10 лет*
15.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CARL-B.CO и RTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CARL-B.CO
Carlsberg A/S		4.47%24.73%-16.11%-5.74%-15.78%18.41%1.01%46.68%-4.93%24.15%
RTX
RTX Corporation		2.44%42.53%50.12%-16.79%27.50%32.30%-15.64%47.18%-10.43%4.59%

Correlation

The correlation between CARL-B.CO and RTX is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2007 г.

0.17

The correlation between CARL-B.CO and RTX shifts across timeframes, from -0.03 (3 years) to 0.17 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Carlsberg A/S

RTX Corporation

Часто сравнивают с CARL-B.CO:
CARL-B.CO с NOCCARL-B.CO с BA.LCARL-B.CO с 0027.HKCARL-B.CO с LMTCARL-B.CO с 1128.HKCARL-B.CO с USD=XCARL-B.CO с BA
Часто сравнивают с RTX:
RTX с LMTRTX с NOCRTX с LHXRTX с SPYRTX с BARTX с BA.LRTX с RNMBY

Доходность на риск

CARL-B.CO vs. RTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CARL-B.CO
Ранг доходности на риск CARL-B.CO: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CARL-B.CO: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CARL-B.CO: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CARL-B.CO: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CARL-B.CO: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CARL-B.CO: 3434
Ранг коэф-та Мартина
RTX
Ранг доходности на риск RTX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RTX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RTX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RTX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RTX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RTX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CARL-B.CO c RTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Carlsberg A/S (CARL-B.CO) и RTX Corporation (RTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CARL-B.CORTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.30
1.33

-1.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.27
1.99

-2.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.24

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.33

1.75

-2.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.51

4.60

-5.11

CARL-B.CO vs. RTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CARL-B.CO на текущий момент составляет -0.30, что ниже коэффициента Шарпа RTX равного 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CARL-B.CO и RTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CARL-B.CO и RTX

Максимальная просадка CARL-B.CO за все время составила -71.18%, что больше максимальной просадки RTX в -51.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CARL-B.CO и RTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CARL-B.CORTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.18%

-51.08%

-20.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.76%

-18.83%

-1.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.63%

-26.76%

-9.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.46%

-30.56%

-8.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.46%

-51.08%

+11.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.91%

-12.17%

-6.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.92%

-10.23%

-3.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.56%

7.13%

+6.43%

Волатильность

Сравнение волатильности CARL-B.CO и RTX

Carlsberg A/S (CARL-B.CO) и RTX Corporation (RTX) имеют волатильность 7.74% и 8.08% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CARL-B.CORTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.74%

8.08%

-0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.60%

18.28%

-0.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.58%

24.77%

-2.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.01%

24.42%

-1.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.90%

28.21%

-6.31%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CARL-B.CO и RTX

Дивидендная доходность CARL-B.CO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.44%, что больше доходности RTX в 1.51%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CARL-B.CO
Carlsberg A/S		3.44%3.23%3.91%3.19%2.60%1.95%2.15%1.81%2.31%1.34%1.48%1.47%
RTX
RTX Corporation		1.51%1.46%2.14%2.76%2.14%2.33%21.21%1.96%2.66%2.13%2.39%2.66%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CARL-B.CO и RTX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Carlsberg A/S и RTX Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. CARL-B.CO значения в DKK, RTX значения в USD

Часто задаваемые вопросы

CARL-B.CO and RTX have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CARL-B.CO и RTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор