Сравнение STZ с MO
STZ (Constellation Brands, Inc.) and MO (Altria Group, Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — STZ in Beverages - Wineries & Distilleries, MO in Tobacco. Over the past 10 years, STZ returned 1.01%/yr vs 7.93%/yr for MO. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности STZ и MO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STZ показывает доходность 9.07%, что значительно ниже, чем у MO с доходностью 26.86%. За последние 10 лет акции STZ уступали акциям MO по среднегодовой доходности: 1.01% против 7.93% соответственно.
STZ
- 1 день
- 3.77%
- 1 месяц
- 4.33%
- С начала года
- 9.07%
- 6 месяцев
- 2.07%
- 1 год
- -7.48%
- 3 года*
- -13.90%
- 5 лет*
- -7.36%
- 10 лет*
- 1.01%
MO
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -1.57%
- С начала года
- 26.86%
- 6 месяцев
- 26.78%
- 1 год
- 28.74%
- 3 года*
- 25.73%
- 5 лет*
- 16.36%
- 10 лет*
- 7.93%
Сравнение доходности по годам STZ и MO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STZ Constellation Brands, Inc. | 9.07% | -35.99% | -7.11% | 5.83% | -6.43% | 16.12% | 17.41% | 19.85% | -28.73% | 50.69% |
MO Altria Group, Inc. | 26.86% | 18.17% | 40.76% | -3.70% | 4.37% | 24.18% | -10.21% | 7.87% | -27.14% | 9.45% |
Correlation
The correlation between STZ and MO is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 1992 г. | 0.24 |
The correlation between STZ and MO shifts across timeframes, from 0.18 (1 year) to 0.31 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
STZ:
$25.79B
MO:
$120.36B
STZ:
$11.23
MO:
$4.79
STZ:
13.22
MO:
15.00
STZ:
8.24
MO:
0.32
STZ:
2.84
MO:
5.54
STZ:
$9.14B
MO:
$21.82B
STZ:
$4.71B
MO:
$14.80B
STZ:
$3.05B
MO:
$11.70B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STZ vs. MO — Ранг доходности на риск
STZ
MO
Сравнение STZ c MO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Constellation Brands, Inc. (STZ) и Altria Group, Inc. (MO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| STZ | MO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.24 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.39 | 1.75 | -2.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.68 | 4.39 | -5.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок STZ и MO
Максимальная просадка STZ за все время составила -67.39%, примерно равная максимальной просадке MO в -65.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STZ и MO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STZ | MO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.39% | -65.43% | -1.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.51% | -16.40% | -10.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.28% | -16.40% | -34.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.28% | -25.83% | -25.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.53% | -53.69% | +0.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.57% | -3.50% | -39.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.60% | -11.92% | -4.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.01% | 6.50% | +8.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности STZ и MO
Constellation Brands, Inc. (STZ) имеет более высокую волатильность в 8.54% по сравнению с Altria Group, Inc. (MO) с волатильностью 6.71%. Это указывает на то, что STZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STZ | MO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.54% | 6.71% | +1.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.36% | 17.60% | +5.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.17% | 22.59% | +7.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.56% | 20.68% | +3.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.96% | 22.97% | +3.99% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов STZ и MO
Дивидендная доходность STZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%, что меньше доходности MO в 5.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MO Altria Group, Inc. | 5.84% | 7.21% | 7.65% | 9.52% | 8.05% | 7.43% | 8.29% | 6.57% | 6.07% | 3.56% | 3.48% | 3.73% |
STZ Constellation Brands, Inc. | 2.75% | 2.95% | 1.77% | 1.44% | 1.36% | 1.21% | 1.37% | 1.58% | 1.70% | 0.86% | 0.98% | 0.65% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей STZ и MO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Constellation Brands, Inc. и Altria Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности STZ и MO
STZ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Brands, Inc. сообщила о валовой прибыли в 941.60M при выручке в 1.92B, что соответствует валовой рентабельности в 49.0%.
MO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Altria Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.51B при выручке в 5.43B, что соответствует валовой рентабельности в 64.6%.
STZ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Brands, Inc. сообщила об операционной прибыли в 357.10M при выручке в 1.92B, что соответствует операционной рентабельности 18.6%.
MO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Altria Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.96B при выручке в 5.43B, что соответствует операционной рентабельности 54.5%.
STZ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Brands, Inc. сообщила о чистой прибыли в 477.70M при выручке в 1.92B, что соответствует чистой рентабельности 24.9%.
MO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Altria Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.18B при выручке в 5.43B, что соответствует чистой рентабельности 40.2%.
Часто задаваемые вопросы
STZ and MO have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
STZ has higher volatility (8.54%) compared to MO (6.71%). In terms of maximum drawdown, STZ dropped -67.39% vs MO's -65.43%.
MO currently has the higher Sharpe Ratio (1.27 vs -0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для STZ и MO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор