Сравнение BA с DEO
BA (The Boeing Company) and DEO (Diageo plc) are both stocks. BA operates in Aerospace & Defense (Industrials), while DEO operates in Beverages - Wineries & Distilleries (Consumer Defensive). Over the past 10 years, BA returned 6.28%/yr vs 0.50%/yr for DEO. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BA и DEO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BA показывает доходность 0.89%, что значительно выше, чем у DEO с доходностью -4.24%. За последние 10 лет акции BA превзошли акции DEO по среднегодовой доходности: 6.28% против 0.50% соответственно.
BA
- 1 день
- -1.16%
- 1 месяц
- -0.65%
- С начала года
- 0.89%
- 6 месяцев
- 7.18%
- 1 год
- 9.35%
- 3 года*
- -0.20%
- 5 лет*
- -2.40%
- 10 лет*
- 6.28%
DEO
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- 0.12%
- С начала года
- -4.24%
- 6 месяцев
- -7.27%
- 1 год
- -19.48%
- 3 года*
- -19.42%
- 5 лет*
- -13.55%
- 10 лет*
- 0.50%
Сравнение доходности по годам BA и DEO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BA The Boeing Company | 0.89% | 22.67% | -32.10% | 36.84% | -5.38% | -5.95% | -33.90% | 3.34% | 11.50% | 94.72% |
DEO Diageo plc | -4.24% | -29.31% | -10.09% | -16.28% | -17.40% | 41.72% | -3.26% | 21.39% | -0.43% | 44.13% |
Correlation
The correlation between BA and DEO is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мая 1996 г. | 0.26 |
Фундаментальные показатели
BA:
$179.22B
DEO:
$45.62B
BA:
$2.90
DEO:
£9.85
BA:
75.49
DEO:
6.19
BA:
11.83
DEO:
1.78
BA:
1.86
DEO:
0.91
BA:
29.97
DEO:
3.95
BA:
$92.18B
DEO:
£37.37B
BA:
$4.43B
DEO:
£22.42B
BA:
$7.13B
DEO:
£10.72B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BA vs. DEO — Ранг доходности на риск
BA
DEO
Сравнение BA c DEO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Boeing Company (BA) и Diageo plc (DEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BA | DEO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 0.90 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.30 | -0.59 | +0.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.69 | -1.05 | +1.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BA и DEO
Максимальная просадка BA за все время составила -89.45%, что больше максимальной просадки DEO в -63.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BA и DEO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BA | DEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.45% | -63.41% | -26.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.96% | -35.52% | +10.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.31% | -56.07% | +7.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.76% | -63.41% | +9.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.92% | -63.41% | -14.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.09% | -58.28% | +9.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.02% | -13.02% | -18.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.95% | 19.98% | -9.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности BA и DEO
The Boeing Company (BA) имеет более высокую волатильность в 12.44% по сравнению с Diageo plc (DEO) с волатильностью 6.98%. Это указывает на то, что BA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BA | DEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.44% | 6.98% | +5.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.39% | 26.52% | -3.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.33% | 32.17% | +0.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.58% | 24.74% | +11.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.61% | 23.39% | +18.22% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BA и DEO
BA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DEO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.06%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BA The Boeing Company | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.96% | 2.52% | 2.12% | 1.93% | 2.80% | 2.52% |
DEO Diageo plc | 4.06% | 4.80% | 3.26% | 2.77% | 2.16% | 1.82% | 2.29% | 2.07% | 2.51% | 2.18% | 3.00% | 3.13% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BA и DEO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Boeing Company и Diageo plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BA и DEO
BA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Boeing Company сообщила о валовой прибыли в 2.55B при выручке в 22.22B, что соответствует валовой рентабельности в 11.5%.
DEO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Diageo plc сообщила о валовой прибыли в 4.72B при выручке в 7.73B, что соответствует валовой рентабельности в 61.0%.
BA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Boeing Company сообщила об операционной прибыли в 448.00M при выручке в 22.22B, что соответствует операционной рентабельности 2.0%.
DEO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Diageo plc сообщила об операционной прибыли в 2.41B при выручке в 7.73B, что соответствует операционной рентабельности 31.1%.
BA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Boeing Company сообщила о чистой прибыли в -4.00M при выручке в 22.22B, что соответствует чистой рентабельности -0.0%.
DEO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Diageo plc сообщила о чистой прибыли в 1.48B при выручке в 7.73B, что соответствует чистой рентабельности 19.1%.
Часто задаваемые вопросы
BA and DEO have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BA has higher volatility (12.44%) compared to DEO (6.98%). In terms of maximum drawdown, BA dropped -89.45% vs DEO's -63.41%.
BA currently has the higher Sharpe Ratio (0.24 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BA и DEO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор