Сравнение BA.L с STZ
BA.L (BAE Systems plc) and STZ (Constellation Brands, Inc.) are both stocks. BA.L operates in Aerospace & Defense (Industrials), while STZ operates in Beverages - Wineries & Distilleries (Consumer Defensive). Over the past 10 years, BA.L returned 18.87%/yr vs 1.52%/yr for STZ. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BA.L и STZ
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
BA.L торгуется в GBp, в то время как STZ торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения STZ были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, BA.L показывает доходность 12.71%, что значительно выше, чем у STZ с доходностью 9.63%. За последние 10 лет акции BA.L превзошли акции STZ по среднегодовой доходности: 18.87% против 1.52% соответственно.
BA.L
- 1 день
- -1.62%
- 1 месяц
- 3.27%
- С начала года
- 12.71%
- 6 месяцев
- 13.60%
- 1 год
- 0.36%
- 3 года*
- 28.80%
- 5 лет*
- 32.37%
- 10 лет*
- 18.87%
STZ
- 1 день
- 3.86%
- 1 месяц
- 3.69%
- С начала года
- 9.63%
- 6 месяцев
- 1.82%
- 1 год
- -6.33%
- 3 года*
- -15.64%
- 5 лет*
- -6.40%
- 10 лет*
- 1.52%
Сравнение доходности по годам BA.L и STZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BA.L BAE Systems plc | 12.71% | 52.12% | 5.88% | 33.31% | 60.92% | 17.57% | -9.28% | 28.43% | -16.75% | 0.30% |
STZ Constellation Brands, Inc. | 9.63% | -40.55% | -5.49% | 0.54% | 4.70% | 17.22% | 13.96% | 15.29% | -24.50% | 37.66% |
Correlation
The correlation between BA.L and STZ is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2007 г. | 0.16 |
The correlation between BA.L and STZ shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.16 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BA.L:
£57.97B
STZ:
$25.79B
BA.L:
£1.33
STZ:
$11.23
BA.L:
14.41
STZ:
13.22
BA.L:
2.30
STZ:
8.24
BA.L:
1.06
STZ:
2.84
BA.L:
4.92
STZ:
3.08
BA.L:
£54.65B
STZ:
$9.14B
BA.L:
£4.75B
STZ:
$4.71B
BA.L:
£7.55B
STZ:
$3.05B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BA.L vs. STZ — Ранг доходности на риск
BA.L
STZ
Сравнение BA.L c STZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BAE Systems plc (BA.L) и Constellation Brands, Inc. (STZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BA.L | STZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 0.97 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.15 | -0.34 | +0.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.33 | -0.58 | +0.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BA.L и STZ
Максимальная просадка BA.L за все время составила -43.67%, что меньше максимальной просадки STZ в -53.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BA.L и STZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BA.L | STZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.67% | -53.37% | +9.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.30% | -25.57% | +4.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.30% | -53.37% | +32.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.30% | -53.37% | +32.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.80% | -53.37% | +15.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.12% | -45.87% | +28.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.74% | -12.49% | -0.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.84% | 15.15% | -5.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности BA.L и STZ
BAE Systems plc (BA.L) и Constellation Brands, Inc. (STZ) имеют волатильность 8.48% и 8.45% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BA.L | STZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.48% | 8.45% | +0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.43% | 23.56% | -0.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.85% | 29.99% | -0.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.82% | 24.33% | +1.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.07% | 27.04% | -1.97% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BA.L и STZ
Дивидендная доходность BA.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что меньше доходности STZ в 2.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BA.L BAE Systems plc | 1.90% | 1.99% | 2.69% | 2.53% | 2.99% | 4.40% | 4.75% | 4.00% | 4.79% | 3.75% | 3.57% | 4.14% |
STZ Constellation Brands, Inc. | 2.75% | 2.95% | 1.77% | 1.44% | 1.36% | 1.21% | 1.37% | 1.58% | 1.70% | 0.86% | 0.98% | 0.65% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BA.L и STZ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BAE Systems plc и Constellation Brands, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BA.L и STZ
BA.L - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BAE Systems plc сообщила о валовой прибыли в 1.35B при выручке в 14.77B, что соответствует валовой рентабельности в 9.2%.
STZ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Brands, Inc. сообщила о валовой прибыли в 941.60M при выручке в 1.92B, что соответствует валовой рентабельности в 49.0%.
BA.L - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BAE Systems plc сообщила об операционной прибыли в 1.35B при выручке в 14.77B, что соответствует операционной рентабельности 9.2%.
STZ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Brands, Inc. сообщила об операционной прибыли в 357.10M при выручке в 1.92B, что соответствует операционной рентабельности 18.6%.
BA.L - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BAE Systems plc сообщила о чистой прибыли в 1.09B при выручке в 14.77B, что соответствует чистой рентабельности 7.4%.
STZ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Brands, Inc. сообщила о чистой прибыли в 477.70M при выручке в 1.92B, что соответствует чистой рентабельности 24.9%.
Часто задаваемые вопросы
BA.L and STZ have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для BA.L и STZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор