PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение RTX с NOC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение RTX с NOC

Последнее обновление 29 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Raytheon Technologies Corporation (RTX) и Northrop Grumman Corporation (NOC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RTX или NOC.

Корреляция

Корреляция между RTX и NOC составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности RTX и NOC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Raytheon Technologies Corporation (RTX) и Northrop Grumman Corporation (NOC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
18,000.00%20,000.00%22,000.00%24,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
22,578.54%
20,081.64%
RTX
NOC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RTX:

1.02

NOC:

0.14

Коэф-т Сортино

RTX:

1.45

NOC:

0.35

Коэф-т Омега

RTX:

1.23

NOC:

1.05

Коэф-т Кальмара

RTX:

1.63

NOC:

0.17

Коэф-т Мартина

RTX:

5.74

NOC:

0.41

Индекс Язвы

RTX:

4.57%

NOC:

8.80%

Дневная вол-ть

RTX:

25.93%

NOC:

25.39%

Макс. просадка

RTX:

-52.67%

NOC:

-69.38%

Текущая просадка

RTX:

-8.01%

NOC:

-10.56%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RTX:

$167.29B

NOC:

$68.11B

EPS

RTX:

$3.41

NOC:

$25.36

Коэффициент P/E

RTX:

36.72

NOC:

18.66

Коэффициент PEG

RTX:

1.34

NOC:

2.91

Коэффициент P/S

RTX:

2.05

NOC:

1.69

Коэффициент P/B

RTX:

2.72

NOC:

4.55

Общая выручка (12 мес.)

RTX:

$81.74B

NOC:

$40.37B

Валовая прибыль (12 мес.)

RTX:

$15.97B

NOC:

$7.81B

EBITDA (12 мес.)

RTX:

$12.78B

NOC:

$5.20B

Доходность по периодам

С начала года, RTX показывает доходность 8.39%, что значительно выше, чем у NOC с доходностью 3.45%. За последние 10 лет акции RTX уступали акциям NOC по среднегодовой доходности: 8.17% против 13.85% соответственно.

RTX

С начала года

8.39%

1 месяц

-5.25%

6 месяцев

0.53%

1 год

25.76%

5 лет

15.86%

10 лет

8.17%

NOC

С начала года

3.45%

1 месяц

-5.64%

6 месяцев

-4.81%

1 год

2.33%

5 лет

9.65%

10 лет

13.85%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RTX и NOC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
RTX
Ранг риск-скорректированной доходности RTX, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RTX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RTX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RTX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RTX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RTX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина
NOC
Ранг риск-скорректированной доходности NOC, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NOC, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOC, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOC, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOC, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOC, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RTX c NOC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Raytheon Technologies Corporation (RTX) и Northrop Grumman Corporation (NOC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа RTX, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
RTX: 1.02
NOC: 0.14
Коэффициент Сортино RTX, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
RTX: 1.45
NOC: 0.35
Коэффициент Омега RTX, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
RTX: 1.23
NOC: 1.05
Коэффициент Кальмара RTX, с текущим значением в 1.63, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
RTX: 1.63
NOC: 0.17
Коэффициент Мартина RTX, с текущим значением в 5.74, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
RTX: 5.74
NOC: 0.41

Показатель коэффициента Шарпа RTX на текущий момент составляет 1.02, что выше коэффициента Шарпа NOC равного 0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RTX и NOC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.02
0.14
RTX
NOC

Дивиденды

Сравнение дивидендов RTX и NOC

Дивидендная доходность RTX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, что больше доходности NOC в 1.70%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RTX
Raytheon Technologies Corporation		2.02%2.14%2.76%2.14%2.33%2.64%1.96%2.66%2.13%2.39%2.66%2.05%
NOC
Northrop Grumman Corporation		1.70%1.72%1.57%1.24%1.59%1.86%1.50%1.92%1.27%1.50%1.64%1.84%

Просадки

Сравнение просадок RTX и NOC

Максимальная просадка RTX за все время составила -52.67%, что меньше максимальной просадки NOC в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RTX и NOC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-8.01%
-10.56%
RTX
NOC

Волатильность

Сравнение волатильности RTX и NOC

Raytheon Technologies Corporation (RTX) имеет более высокую волатильность в 18.16% по сравнению с Northrop Grumman Corporation (NOC) с волатильностью 16.98%. Это указывает на то, что RTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NOC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
18.16%
16.98%
RTX
NOC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RTX и NOC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Raytheon Technologies Corporation и Northrop Grumman Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию