Сравнение RTX с NOC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Raytheon Technologies Corporation (RTX) и Northrop Grumman Corporation (NOC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RTX или NOC.
Основные характеристики
RTX | NOC | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | 16.68% | 2.67% |
Дох-ть за 1 год | 2.56% | 5.45% |
Дох-ть за 3 года | 10.57% | 15.84% |
Дох-ть за 5 лет | 6.37% | 14.02% |
Дох-ть за 10 лет | 5.39% | 16.46% |
Коэф-т Шарпа | 0.15 | 0.28 |
Дневная вол-ть | 22.99% | 21.21% |
Макс. просадка | -52.67% | -69.38% |
Current Drawdown | -4.26% | -10.72% |
Фундаментальные показатели
RTX | NOC | |
---|---|---|
Рыночная капитализация | $127.03B | $70.33B |
Прибыль на акцию | $2.23 | $13.55 |
Цена/прибыль | 42.84 | 34.59 |
PEG коэффициент | 0.82 | 0.93 |
Выручка (12 мес.) | $68.92B | $39.29B |
Валовая прибыль (12 мес.) | $13.67B | $7.47B |
EBITDA (12 мес.) | $9.61B | $3.98B |
Корреляция
Корреляция между RTX и NOC составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности RTX и NOC
С начала года, RTX показывает доходность 16.68%, что значительно выше, чем у NOC с доходностью 2.67%. За последние 10 лет акции RTX уступали акциям NOC по среднегодовой доходности: 5.39% против 16.46% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение RTX c NOC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Raytheon Technologies Corporation (RTX) и Northrop Grumman Corporation (NOC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
---|---|---|---|---|---|
Raytheon Technologies Corporation | 0.15 | ||||
Northrop Grumman Corporation | 0.28 |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RTX и NOC
Дивидендная доходность RTX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, что больше доходности NOC в 1.56%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Raytheon Technologies Corporation | 2.42% | 2.76% | 2.14% | 2.33% | 2.64% | 1.96% | 2.66% | 2.13% | 2.39% | 2.66% | 2.05% | 1.93% |
Northrop Grumman Corporation | 1.56% | 1.57% | 1.24% | 1.59% | 1.86% | 1.50% | 1.92% | 1.27% | 1.50% | 1.64% | 1.84% | 2.08% |
Просадки
Сравнение просадок RTX и NOC
Максимальная просадка RTX за все время составила -52.67%, что меньше максимальной просадки NOC в -69.38%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для RTX и NOC
Волатильность
Сравнение волатильности RTX и NOC
Raytheon Technologies Corporation (RTX) имеет более высокую волатильность в 3.40% по сравнению с Northrop Grumman Corporation (NOC) с волатильностью 3.19%. Это указывает на то, что RTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NOC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.