PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение RTX с NOC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


RTXNOC
Дох-ть с нач. г.16.68%2.67%
Дох-ть за 1 год2.56%5.45%
Дох-ть за 3 года10.57%15.84%
Дох-ть за 5 лет6.37%14.02%
Дох-ть за 10 лет5.39%16.46%
Коэф-т Шарпа0.150.28
Дневная вол-ть22.99%21.21%
Макс. просадка-52.67%-69.38%
Current Drawdown-4.26%-10.72%

Фундаментальные показатели


RTXNOC
Рыночная капитализация$127.03B$70.33B
Прибыль на акцию$2.23$13.55
Цена/прибыль42.8434.59
PEG коэффициент0.820.93
Выручка (12 мес.)$68.92B$39.29B
Валовая прибыль (12 мес.)$13.67B$7.47B
EBITDA (12 мес.)$9.61B$3.98B

Корреляция

0.38
-1.001.00

Корреляция между RTX и NOC составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности RTX и NOC

С начала года, RTX показывает доходность 16.68%, что значительно выше, чем у NOC с доходностью 2.67%. За последние 10 лет акции RTX уступали акциям NOC по среднегодовой доходности: 5.39% против 16.46% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


12,000.00%14,000.00%16,000.00%18,000.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
16,998.53%
18,611.54%
RTX
NOC

Сравнение акций, фондов или ETF


Raytheon Technologies Corporation

Northrop Grumman Corporation

Риск-скорректированная доходность

Сравнение RTX c NOC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Raytheon Technologies Corporation (RTX) и Northrop Grumman Corporation (NOC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
RTX
Raytheon Technologies Corporation
0.15
NOC
Northrop Grumman Corporation
0.28

Сравнение коэффициента Шарпа RTX и NOC

Показатель коэффициента Шарпа RTX на текущий момент составляет 0.15, что ниже коэффициента Шарпа NOC равного 0.28. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа RTX и NOC.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.80-0.60-0.40-0.200.000.200.40OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
0.15
0.28
RTX
NOC

Дивиденды

Сравнение дивидендов RTX и NOC

Дивидендная доходность RTX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, что больше доходности NOC в 1.56%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
RTX
Raytheon Technologies Corporation
2.42%2.76%2.14%2.33%2.64%1.96%2.66%2.13%2.39%2.66%2.05%1.93%
NOC
Northrop Grumman Corporation
1.56%1.57%1.24%1.59%1.86%1.50%1.92%1.27%1.50%1.64%1.84%2.08%

Просадки

Сравнение просадок RTX и NOC

Максимальная просадка RTX за все время составила -52.67%, что меньше максимальной просадки NOC в -69.38%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для RTX и NOC


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-4.26%
-10.72%
RTX
NOC

Волатильность

Сравнение волатильности RTX и NOC

Raytheon Technologies Corporation (RTX) имеет более высокую волатильность в 3.40% по сравнению с Northrop Grumman Corporation (NOC) с волатильностью 3.19%. Это указывает на то, что RTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NOC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
3.40%
3.19%
RTX
NOC