PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PM с CARL-B.CO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение PM с CARL-B.CO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

PM (Philip Morris International Inc.) and CARL-B.CO (Carlsberg A/S) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — PM in Tobacco, CARL-B.CO in Beverages - Brewers. Over the past 10 years, PM returned 11.71%/yr vs 6.33%/yr for CARL-B.CO. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PM и CARL-B.CO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Philip Morris International Inc. (PM) и Carlsberg A/S (CARL-B.CO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

PM торгуется в USD, в то время как CARL-B.CO торгуется в DKK. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CARL-B.CO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, PM показывает доходность 15.93%, что значительно выше, чем у CARL-B.CO с доходностью 2.74%. За последние 10 лет акции PM превзошли акции CARL-B.CO по среднегодовой доходности: 11.71% против 6.33% соответственно.

PM

1 день
1.95%
1 месяц
-2.80%
С начала года
15.93%
6 месяцев
22.12%
1 год
3.53%
3 года*
31.18%
5 лет*
18.78%
10 лет*
11.71%

CARL-B.CO

1 день
-1.16%
1 месяц
0.25%
С начала года
2.74%
6 месяцев
2.90%
1 год
-6.54%
3 года*
-2.45%
5 лет*
-3.89%
10 лет*
6.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PM и CARL-B.CO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PM
Philip Morris International Inc.		15.93%37.99%34.34%-1.85%12.31%20.78%3.69%35.02%-33.30%19.85%
CARL-B.CO
Carlsberg A/S		2.74%40.69%-21.16%-2.77%-20.64%9.36%11.41%43.14%-9.48%41.27%

Correlation

The correlation between PM and CARL-B.CO is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 2008 г.

0.23

The correlation between PM and CARL-B.CO shifts across timeframes, from 0.11 (1 year) to 0.23 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Philip Morris International Inc.

Carlsberg A/S

Часто сравнивают с PM:
PM с MOPM с BTIPM с SPYPM с ULPM с VOOPM с XLPPM с O
Часто сравнивают с CARL-B.CO:
CARL-B.CO с NOCCARL-B.CO с BA.LCARL-B.CO с 0027.HKCARL-B.CO с LMTCARL-B.CO с 1128.HKCARL-B.CO с USD=XCARL-B.CO с BABA

Доходность на риск

PM vs. CARL-B.CO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PM
Ранг доходности на риск PM: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PM: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PM: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PM: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PM: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PM: 4747
Ранг коэф-та Мартина
CARL-B.CO
Ранг доходности на риск CARL-B.CO: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CARL-B.CO: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CARL-B.CO: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CARL-B.CO: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CARL-B.CO: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CARL-B.CO: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PM c CARL-B.CO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Philip Morris International Inc. (PM) и Carlsberg A/S (CARL-B.CO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PMCARL-B.CODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.13
-0.30

+0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.37
-0.27

+0.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

0.97

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.18

-0.33

+0.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.34

-0.53

+0.87

PM vs. CARL-B.CO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PM на текущий момент составляет 0.13, что выше коэффициента Шарпа CARL-B.CO равного -0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PM и CARL-B.CO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PM и CARL-B.CO

Максимальная просадка PM за все время составила -42.87%, что меньше максимальной просадки CARL-B.CO в -77.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PM и CARL-B.CO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PMCARL-B.COРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.87%

-77.22%

+34.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.64%

-21.81%

+1.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.64%

-40.58%

+19.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.78%

-47.25%

+24.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.87%

-47.25%

+4.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.94%

-20.42%

+16.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.02%

-20.03%

+10.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.81%

13.63%

-2.82%

Волатильность

Сравнение волатильности PM и CARL-B.CO

Philip Morris International Inc. (PM) и Carlsberg A/S (CARL-B.CO) имеют волатильность 7.76% и 7.56% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PMCARL-B.COРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.76%

7.56%

+0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.07%

18.00%

+3.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.73%

23.82%

+3.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.73%

25.35%

-2.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.46%

23.67%

+0.79%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PM и CARL-B.CO

Дивидендная доходность PM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, что меньше доходности CARL-B.CO в 3.44%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CARL-B.CO
Carlsberg A/S		3.44%3.23%3.91%3.19%2.60%1.95%2.15%1.81%2.31%1.34%1.48%1.47%
PM
Philip Morris International Inc.		3.13%3.52%4.40%5.46%4.98%5.16%5.73%5.43%6.73%3.99%4.50%4.60%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PM и CARL-B.CO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Philip Morris International Inc. и Carlsberg A/S. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. PM значения в USD, CARL-B.CO значения в DKK

Часто задаваемые вопросы

PM and CARL-B.CO have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PM и CARL-B.CO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор