Сравнение JD с CARL-B.CO
JD (JD.com, Inc.) and CARL-B.CO (Carlsberg A/S) are both stocks. JD operates in Internet Retail (Consumer Cyclical), while CARL-B.CO operates in Beverages - Brewers (Consumer Defensive). Over the past 10 years, JD returned 4.54%/yr vs 6.33%/yr for CARL-B.CO. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности JD и CARL-B.CO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
JD торгуется в USD, в то время как CARL-B.CO торгуется в DKK. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CARL-B.CO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, JD показывает доходность 3.06%, что значительно выше, чем у CARL-B.CO с доходностью 2.74%. За последние 10 лет акции JD уступали акциям CARL-B.CO по среднегодовой доходности: 4.54% против 6.33% соответственно.
JD
- 1 день
- 1.78%
- 1 месяц
- -10.78%
- С начала года
- 3.06%
- 6 месяцев
- 0.47%
- 1 год
- -9.71%
- 3 года*
- -6.23%
- 5 лет*
- -14.46%
- 10 лет*
- 4.54%
CARL-B.CO
- 1 день
- -1.16%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 2.74%
- 6 месяцев
- 2.90%
- 1 год
- -6.54%
- 3 года*
- -2.45%
- 5 лет*
- -3.89%
- 10 лет*
- 6.33%
Сравнение доходности по годам JD и CARL-B.CO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JD JD.com, Inc. | 3.06% | -14.78% | 23.45% | -47.76% | -17.87% | -20.28% | 149.50% | 68.32% | -49.47% | 62.81% |
CARL-B.CO Carlsberg A/S | 2.74% | 40.69% | -21.16% | -2.77% | -20.64% | 9.36% | 11.41% | 43.14% | -9.48% | 41.27% |
Correlation
The correlation between JD and CARL-B.CO is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2014 г. | 0.15 |
The correlation between JD and CARL-B.CO shifts across timeframes, from 0.06 (1 year) to 0.18 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JD vs. CARL-B.CO — Ранг доходности на риск
JD
CARL-B.CO
Сравнение JD c CARL-B.CO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JD.com, Inc. (JD) и Carlsberg A/S (CARL-B.CO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JD | CARL-B.CO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 0.97 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.40 | -0.33 | -0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.80 | -0.53 | -0.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JD и CARL-B.CO
Максимальная просадка JD за все время составила -79.12%, примерно равная максимальной просадке CARL-B.CO в -77.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JD и CARL-B.CO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JD | CARL-B.CO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.12% | -77.22% | -1.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.78% | -21.81% | -7.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.10% | -40.58% | -7.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -75.63% | -47.25% | -28.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -79.12% | -47.25% | -31.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -69.50% | -20.42% | -49.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.62% | -20.03% | -17.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.06% | 13.63% | +1.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности JD и CARL-B.CO
JD.com, Inc. (JD) имеет более высокую волатильность в 8.35% по сравнению с Carlsberg A/S (CARL-B.CO) с волатильностью 7.56%. Это указывает на то, что JD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CARL-B.CO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JD | CARL-B.CO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.35% | 7.56% | +0.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.73% | 18.00% | +4.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.27% | 23.82% | +8.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.75% | 25.35% | +28.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.77% | 23.67% | +24.10% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов JD и CARL-B.CO
Дивидендная доходность JD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%, что больше доходности CARL-B.CO в 3.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CARL-B.CO Carlsberg A/S | 3.44% | 3.23% | 3.91% | 3.19% | 2.60% | 1.95% | 2.15% | 1.81% | 2.31% | 1.34% | 1.48% | 1.47% |
JD JD.com, Inc. | 3.50% | 3.48% | 2.19% | 2.15% | 2.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей JD и CARL-B.CO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели JD.com, Inc. и Carlsberg A/S. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
JD and CARL-B.CO have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для JD и CARL-B.CO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор