Сравнение BA.L с PM
BA.L (BAE Systems plc) and PM (Philip Morris International Inc.) are both stocks. BA.L operates in Aerospace & Defense (Industrials), while PM operates in Tobacco (Consumer Defensive). Over the past 10 years, BA.L returned 18.87%/yr vs 12.29%/yr for PM. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BA.L и PM
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
BA.L торгуется в GBp, в то время как PM торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PM были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, BA.L показывает доходность 12.71%, что значительно ниже, чем у PM с доходностью 16.52%. За последние 10 лет акции BA.L превзошли акции PM по среднегодовой доходности: 18.87% против 12.29% соответственно.
BA.L
- 1 день
- -1.62%
- 1 месяц
- 3.27%
- С начала года
- 12.71%
- 6 месяцев
- 13.60%
- 1 год
- 0.36%
- 3 года*
- 28.80%
- 5 лет*
- 32.37%
- 10 лет*
- 18.87%
PM
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- -3.39%
- С начала года
- 16.52%
- 6 месяцев
- 21.82%
- 1 год
- 4.82%
- 3 года*
- 28.54%
- 5 лет*
- 20.01%
- 10 лет*
- 12.29%
Сравнение доходности по годам BA.L и PM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BA.L BAE Systems plc | 12.71% | 52.12% | 5.88% | 33.31% | 60.92% | 17.57% | -9.28% | 28.43% | -16.75% | 0.30% |
PM Philip Morris International Inc. | 16.52% | 28.16% | 36.68% | -6.76% | 25.66% | 21.92% | 0.64% | 29.88% | -29.34% | 9.48% |
Correlation
The correlation between BA.L and PM is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 2008 г. | 0.17 |
The correlation between BA.L and PM shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.17 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BA.L:
£57.97B
PM:
$288.03B
BA.L:
£1.33
PM:
$7.12
BA.L:
14.41
PM:
25.90
BA.L:
2.30
PM:
2.81
BA.L:
1.06
PM:
6.93
BA.L:
£54.65B
PM:
$41.49B
BA.L:
£4.75B
PM:
$27.93B
BA.L:
£7.55B
PM:
$17.74B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BA.L vs. PM — Ранг доходности на риск
BA.L
PM
Сравнение BA.L c PM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BAE Systems plc (BA.L) и Philip Morris International Inc. (PM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BA.L | PM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.06 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.15 | 0.29 | -0.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.33 | 0.51 | -0.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BA.L и PM
Максимальная просадка BA.L за все время составила -43.67%, примерно равная максимальной просадке PM в -41.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BA.L и PM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BA.L | PM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.67% | -41.74% | -1.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.30% | -18.67% | -2.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.30% | -18.67% | -2.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.30% | -18.67% | -2.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.80% | -41.74% | +3.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.12% | -3.96% | -13.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.74% | -10.13% | -2.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.84% | 10.37% | -0.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности BA.L и PM
BAE Systems plc (BA.L) и Philip Morris International Inc. (PM) имеют волатильность 8.48% и 8.38% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BA.L | PM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.48% | 8.38% | +0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.43% | 21.79% | +1.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.85% | 28.66% | +1.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.82% | 22.36% | +3.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.07% | 24.68% | +0.39% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BA.L и PM
Дивидендная доходность BA.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что меньше доходности PM в 3.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BA.L BAE Systems plc | 1.90% | 1.99% | 2.69% | 2.53% | 2.99% | 4.40% | 4.75% | 4.00% | 4.79% | 3.75% | 3.57% | 4.14% |
PM Philip Morris International Inc. | 3.13% | 3.52% | 4.40% | 5.46% | 4.98% | 5.16% | 5.73% | 5.43% | 6.73% | 3.99% | 4.50% | 4.60% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BA.L и PM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BAE Systems plc и Philip Morris International Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BA.L и PM
BA.L - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BAE Systems plc сообщила о валовой прибыли в 1.35B при выручке в 14.77B, что соответствует валовой рентабельности в 9.2%.
PM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Philip Morris International Inc. сообщила о валовой прибыли в 6.91B при выручке в 10.15B, что соответствует валовой рентабельности в 68.1%.
BA.L - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BAE Systems plc сообщила об операционной прибыли в 1.35B при выручке в 14.77B, что соответствует операционной рентабельности 9.2%.
PM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Philip Morris International Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.89B при выручке в 10.15B, что соответствует операционной рентабельности 38.4%.
BA.L - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BAE Systems plc сообщила о чистой прибыли в 1.09B при выручке в 14.77B, что соответствует чистой рентабельности 7.4%.
PM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Philip Morris International Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.44B при выручке в 10.15B, что соответствует чистой рентабельности 24.0%.
Часто задаваемые вопросы
BA.L and PM have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для BA.L и PM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор