PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 0027.HK с DEO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение 0027.HK с DEO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

0027.HK (Galaxy Entertainment Group Ltd) and DEO (Diageo plc) are both stocks. 0027.HK operates in Resorts & Casinos (Consumer Cyclical), while DEO operates in Beverages - Wineries & Distilleries (Consumer Defensive). Over the past 10 years, 0027.HK returned 4.43%/yr vs 0.60%/yr for DEO. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности 0027.HK и DEO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в HK$10,000 в Galaxy Entertainment Group Ltd (0027.HK) и Diageo plc (DEO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

0027.HK торгуется в HKD, в то время как DEO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DEO были конвертированы в HKD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, 0027.HK показывает доходность -16.15%, что значительно ниже, чем у DEO с доходностью -3.60%. За последние 10 лет акции 0027.HK превзошли акции DEO по среднегодовой доходности: 4.43% против 0.60% соответственно.

0027.HK

1 день
1.23%
1 месяц
-2.87%
С начала года
-16.15%
6 месяцев
-17.49%
1 год
-0.21%
3 года*
-12.93%
5 лет*
-11.27%
10 лет*
4.43%

DEO

1 день
0.81%
1 месяц
0.19%
С начала года
-3.60%
6 месяцев
-6.66%
1 год
-19.62%
3 года*
-19.41%
5 лет*
-13.38%
10 лет*
0.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 0027.HK и DEO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
0027.HK
Galaxy Entertainment Group Ltd		-16.15%20.00%-22.76%-14.88%28.55%-32.95%6.05%17.31%-19.35%87.82%
DEO
Diageo plc		-3.60%-29.17%-10.56%-16.29%-17.26%42.49%-3.69%20.75%-0.21%45.24%

Correlation

The correlation between 0027.HK and DEO is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.07

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2007 г.

0.10

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Galaxy Entertainment Group Ltd

Diageo plc

Часто сравнивают с 0027.HK:
0027.HK с MAR0027.HK с CARL-B.CO0027.HK с PRNDY0027.HK с 0388.HK0027.HK с 1128.HK0027.HK с BABA0027.HK с TSLA
Часто сравнивают с DEO:
DEO с BF-BDEO с BUDDEO с LOWDEO с IEODEO с KODEO с SPYDEO с HEIA.AS

Доходность на риск

0027.HK vs. DEO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
0027.HK
Ранг доходности на риск 0027.HK: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 0027.HK: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 0027.HK: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 0027.HK: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 0027.HK: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 0027.HK: 4040
Ранг коэф-та Мартина
DEO
Ранг доходности на риск DEO: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEO: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEO: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEO: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEO: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEO: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 0027.HK c DEO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Galaxy Entertainment Group Ltd (0027.HK) и Diageo plc (DEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

0027.HKDEODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.07
-0.66

+0.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.11
-0.75

+0.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

0.90

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.07

-0.60

+0.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.14

-1.06

+0.92

0027.HK vs. DEO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 0027.HK на текущий момент составляет -0.07, что выше коэффициента Шарпа DEO равного -0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 0027.HK и DEO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок 0027.HK и DEO

Максимальная просадка 0027.HK за все время составила -94.20%, что больше максимальной просадки DEO в -63.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 0027.HK и DEO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

0027.HKDEOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.20%

-63.25%

-30.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.98%

-35.41%

+7.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-53.68%

-55.97%

+2.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-58.20%

-63.25%

+5.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.22%

-63.25%

-2.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-56.10%

-58.06%

+1.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.46%

-15.14%

-21.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.09%

20.03%

-6.94%

Волатильность

Сравнение волатильности 0027.HK и DEO

Текущая волатильность для Galaxy Entertainment Group Ltd (0027.HK) составляет 6.04%, в то время как у Diageo plc (DEO) волатильность равна 6.95%. Это указывает на то, что 0027.HK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

0027.HKDEOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.04%

6.95%

-0.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.01%

26.57%

-7.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.95%

32.19%

-3.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.99%

24.69%

+13.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.57%

23.35%

+14.22%

Дивиденды

Сравнение дивидендов 0027.HK и DEO

Дивидендная доходность 0027.HK за последние двенадцать месяцев составляет около 4.79%, что больше доходности DEO в 4.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
0027.HK
Galaxy Entertainment Group Ltd		4.79%3.13%2.42%0.46%0.58%0.00%0.75%1.59%1.83%0.94%0.98%1.72%
DEO
Diageo plc		4.06%4.80%3.26%2.77%2.16%1.82%2.29%2.07%2.51%2.18%3.00%3.13%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей 0027.HK и DEO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Galaxy Entertainment Group Ltd и Diageo plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. 0027.HK значения в HKD, DEO значения в GBP

Часто задаваемые вопросы

0027.HK and DEO have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 0027.HK и DEO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор