PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TTD с RTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение TTD с RTX

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

TTD (The Trade Desk, Inc.) and RTX (RTX Corporation) are both stocks. TTD operates in Software - Application (Technology), while RTX operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 5 years, TTD returned -20.31%/yr vs 18.20%/yr for RTX. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TTD и RTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Trade Desk, Inc. (TTD) и RTX Corporation (RTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TTD показывает доходность -49.21%, что значительно ниже, чем у RTX с доходностью 0.82%.

TTD

1 день
2.01%
1 месяц
-8.84%
С начала года
-49.21%
6 месяцев
-47.39%
1 год
-71.63%
3 года*
-37.11%
5 лет*
-20.31%
10 лет*
—

RTX

1 день
-0.37%
1 месяц
7.66%
С начала года
0.82%
6 месяцев
3.50%
1 год
27.98%
3 года*
25.18%
5 лет*
18.20%
10 лет*
15.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TTD и RTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TTD
The Trade Desk, Inc.		-49.21%-67.70%63.33%60.52%-51.08%14.41%208.34%123.83%153.79%65.27%
RTX
RTX Corporation		0.82%61.44%40.76%-14.44%20.01%23.27%-7.70%43.82%-14.66%19.13%

Correlation

The correlation between TTD and RTX is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 сент. 2016 г.

0.19

The correlation between TTD and RTX shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.19 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TTD:

$9.19B

RTX:

$250.45B

EPS

TTD:

$0.89

RTX:

$5.34

Коэффициент P/E

TTD:

21.71

RTX:

34.39

Коэффициент PEG

TTD:

0.28

RTX:

1.37

Коэффициент P/S

TTD:

3.16

RTX:

2.76

Коэффициент P/B

TTD:

3.75

RTX:

3.78

Общая выручка (12 мес.)

TTD:

$2.97B

RTX:

$90.37B

Валовая прибыль (12 мес.)

TTD:

$2.31B

RTX:

$18.27B

EBITDA (12 мес.)

TTD:

$725.01M

RTX:

$13.81B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Trade Desk, Inc.

RTX Corporation

Часто сравнивают с TTD:
TTD с APPSTTD с SHOPTTD с PYPLTTD с TWLOTTD с VOOTTD с CNCTTD с AAPL
Часто сравнивают с RTX:
RTX с LMTRTX с NOCRTX с LHXRTX с SPYRTX с BARTX с BA.LRTX с RNMBY

Доходность на риск

TTD vs. RTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TTD
Ранг доходности на риск TTD: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TTD: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TTD: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TTD: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TTD: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TTD: 1313
Ранг коэф-та Мартина
RTX
Ранг доходности на риск RTX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RTX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RTX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RTX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RTX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RTX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TTD c RTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Trade Desk, Inc. (TTD) и RTX Corporation (RTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TTDRTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.13
1.34

-2.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.97
2.02

-3.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.71

1.25

-0.53

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.92

1.68

-2.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.28

4.55

-5.83

TTD vs. RTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TTD на текущий момент составляет -1.13, что ниже коэффициента Шарпа RTX равного 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TTD и RTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TTD и RTX

Максимальная просадка TTD за все время составила -86.45%, что больше максимальной просадки RTX в -55.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTD и RTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TTDRTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.45%

-55.14%

-31.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-78.94%

-19.32%

-59.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-86.45%

-29.48%

-56.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-86.45%

-32.84%

-53.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-51.98%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-86.18%

-13.13%

-73.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.27%

-13.03%

-14.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

56.84%

7.10%

+49.74%

Волатильность

Сравнение волатильности TTD и RTX

The Trade Desk, Inc. (TTD) имеет более высокую волатильность в 18.89% по сравнению с RTX Corporation (RTX) с волатильностью 8.72%. Это указывает на то, что TTD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TTDRTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.89%

8.72%

+10.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

41.21%

18.40%

+22.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

64.24%

24.26%

+39.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

67.34%

23.94%

+43.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

68.43%

27.77%

+40.66%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TTD и RTX

TTD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RTX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RTX
RTX Corporation		1.51%1.46%2.14%2.76%2.14%2.33%21.21%1.96%2.66%2.13%2.39%2.66%
TTD
The Trade Desk, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TTD и RTX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Trade Desk, Inc. и RTX Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B25.00B20222023202420252026
688.86M
22.08B
(TTD) Общая выручка
(RTX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности TTD и RTX

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности The Trade Desk, Inc. и RTX Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20222023202420252026
73.6%
20.8%
Активы портфеля
TTD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Trade Desk, Inc. сообщила о валовой прибыли в 506.89M при выручке в 688.86M, что соответствует валовой рентабельности в 73.6%.

RTX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., RTX Corporation сообщила о валовой прибыли в 4.59B при выручке в 22.08B, что соответствует валовой рентабельности в 20.8%.

TTD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Trade Desk, Inc. сообщила об операционной прибыли в 66.65M при выручке в 688.86M, что соответствует операционной рентабельности 9.7%.

RTX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., RTX Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.56B при выручке в 22.08B, что соответствует операционной рентабельности 11.6%.

TTD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Trade Desk, Inc. сообщила о чистой прибыли в 40.00M при выручке в 688.86M, что соответствует чистой рентабельности 5.8%.

RTX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., RTX Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.06B при выручке в 22.08B, что соответствует чистой рентабельности 9.3%.

Часто задаваемые вопросы

TTD and RTX have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TTD has higher volatility (18.89%) compared to RTX (8.72%). In terms of maximum drawdown, TTD dropped -86.45% vs RTX's -55.14%.

RTX currently has the higher Sharpe Ratio (1.34 vs -1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TTD и RTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор