PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRNDY с 0027.HK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение PRNDY с 0027.HK

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PRNDY (Pernod Ricard SA.) and 0027.HK (Galaxy Entertainment Group Ltd) are both stocks. PRNDY operates in Beverages - Wineries & Distilleries (Consumer Defensive), while 0027.HK operates in Resorts & Casinos (Consumer Cyclical). Over the past 3 years, PRNDY returned -27.90%/yr vs -11.52%/yr for 0027.HK. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PRNDY и 0027.HK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pernod Ricard SA. (PRNDY) и Galaxy Entertainment Group Ltd (0027.HK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

PRNDY торгуется в USD, в то время как 0027.HK торгуется в HKD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения 0027.HK были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, PRNDY показывает доходность -17.49%, что значительно ниже, чем у 0027.HK с доходностью -15.12%.

PRNDY

1 день
0.64%
1 месяц
-6.23%
С начала года
-17.49%
6 месяцев
-20.64%
1 год
-29.27%
3 года*
-27.90%
5 лет*
—
10 лет*
—

0027.HK

1 день
-0.55%
1 месяц
1.08%
С начала года
-15.12%
6 месяцев
-19.33%
1 год
-0.31%
3 года*
-11.52%
5 лет*
-11.46%
10 лет*
3.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PRNDY и 0027.HK

2026 (YTD)20252024202320222021
PRNDY
Pernod Ricard SA.		-17.49%-19.27%-33.61%-7.89%-17.06%3.67%
0027.HK
Galaxy Entertainment Group Ltd		-15.12%19.79%-22.37%-14.87%28.33%-3.86%

Correlation

The correlation between PRNDY and 0027.HK is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2021 г.

0.10

The correlation between PRNDY and 0027.HK shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.10 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pernod Ricard SA.

Galaxy Entertainment Group Ltd

Часто сравнивают с PRNDY:
PRNDY с DGE.LPRNDY с BF-BPRNDY с SPYPRNDY с STZPRNDY с BA.LPRNDY с CRONPRNDY с TTD
Часто сравнивают с 0027.HK:
0027.HK с MAR0027.HK с CARL-B.CO0027.HK с 0388.HK0027.HK с 1128.HK0027.HK с BABA0027.HK с BTI0027.HK с TSLA

Доходность на риск

PRNDY vs. 0027.HK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRNDY
Ранг доходности на риск PRNDY: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRNDY: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRNDY: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRNDY: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRNDY: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRNDY: 1212
Ранг коэф-та Мартина
0027.HK
Ранг доходности на риск 0027.HK: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 0027.HK: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 0027.HK: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 0027.HK: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 0027.HK: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 0027.HK: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRNDY c 0027.HK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pernod Ricard SA. (PRNDY) и Galaxy Entertainment Group Ltd (0027.HK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRNDY0027.HKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.92
-0.01

-0.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.26
0.19

-1.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.85

1.02

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.71

-0.01

-0.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.27

-0.03

-1.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRNDY vs. 0027.HK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRNDY на текущий момент составляет -0.92, что ниже коэффициента Шарпа 0027.HK равного -0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRNDY и 0027.HK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRNDY0027.HKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.92

-0.01

-0.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.31

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.10

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.75

0.18

-0.94

Просадки

Сравнение просадок PRNDY и 0027.HK

Максимальная просадка PRNDY за все время составила -67.59%, что меньше максимальной просадки 0027.HK в -94.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRNDY и 0027.HK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PRNDY0027.HKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.59%

-94.20%

+26.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-41.41%

-27.63%

-13.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-66.31%

-53.47%

-12.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-58.52%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-66.20%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-66.43%

-55.65%

-10.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.44%

-38.28%

+5.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.00%

12.45%

+10.55%

Волатильность

Сравнение волатильности PRNDY и 0027.HK

Pernod Ricard SA. (PRNDY) имеет более высокую волатильность в 7.89% по сравнению с Galaxy Entertainment Group Ltd (0027.HK) с волатильностью 6.81%. Это указывает на то, что PRNDY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с 0027.HK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PRNDY0027.HKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.89%

6.81%

+1.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.26%

19.15%

+5.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.00%

29.05%

+2.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.33%

38.11%

-10.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.33%

37.75%

-10.42%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRNDY и 0027.HK

Дивидендная доходность PRNDY за последние двенадцать месяцев составляет около 7.81%, что больше доходности 0027.HK в 4.70%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
0027.HK
Galaxy Entertainment Group Ltd		4.70%3.13%2.42%0.46%0.58%0.00%0.75%1.59%1.83%0.94%0.98%1.72%
PRNDY
Pernod Ricard SA.		7.81%6.44%4.53%2.86%2.10%0.83%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PRNDY и 0027.HK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Pernod Ricard SA. и Galaxy Entertainment Group Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. PRNDY значения в USD, 0027.HK значения в HKD

Часто задаваемые вопросы

PRNDY and 0027.HK have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PRNDY и 0027.HK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор