PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BA с LMT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение BA с LMT

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Boeing Company (BA) и Lockheed Martin Corporation (LMT).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BA или LMT.

Корреляция

Корреляция между BA и LMT составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности BA и LMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Boeing Company (BA) и Lockheed Martin Corporation (LMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
50,000.00%100,000.00%150,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
33,859.92%
150,243.09%
BA
LMT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BA:

0.13

LMT:

0.29

Коэф-т Сортино

BA:

0.47

LMT:

0.52

Коэф-т Омега

BA:

1.06

LMT:

1.08

Коэф-т Кальмара

BA:

0.08

LMT:

0.21

Коэф-т Мартина

BA:

0.39

LMT:

0.43

Индекс Язвы

BA:

13.44%

LMT:

15.17%

Дневная вол-ть

BA:

40.29%

LMT:

22.96%

Макс. просадка

BA:

-88.95%

LMT:

-70.23%

Текущая просадка

BA:

-58.65%

LMT:

-21.22%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BA:

$132.79B

LMT:

$111.91B

EPS

BA:

-$17.96

LMT:

$23.20

Коэффициент PEG

BA:

6.53

LMT:

1.70

Коэффициент P/S

BA:

1.91

LMT:

1.56

Коэффициент P/B

BA:

0.00

LMT:

16.37

Общая выручка (12 мес.)

BA:

$69.44B

LMT:

$71.81B

Валовая прибыль (12 мес.)

BA:

-$1.45B

LMT:

$7.35B

EBITDA (12 мес.)

BA:

-$7.82B

LMT:

$9.08B

Доходность по периодам

С начала года, BA показывает доходность 0.54%, что значительно выше, чем у LMT с доходностью -0.98%. За последние 10 лет акции BA уступали акциям LMT по среднегодовой доходности: 3.21% против 12.43% соответственно.

BA

С начала года

0.54%

1 месяц

-0.34%

6 месяцев

14.80%

1 год

6.68%

5 лет

6.66%

10 лет

3.21%

LMT

С начала года

-0.98%

1 месяц

7.29%

6 месяцев

-13.89%

1 год

5.46%

5 лет

7.46%

10 лет

12.43%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BA и LMT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BA
Ранг риск-скорректированной доходности BA, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BA, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BA, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BA, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BA, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BA, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
LMT
Ранг риск-скорректированной доходности LMT, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LMT, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LMT, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LMT, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LMT, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LMT, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BA c LMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Boeing Company (BA) и Lockheed Martin Corporation (LMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа BA, с текущим значением в 0.13, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
BA: 0.13
LMT: 0.29
Коэффициент Сортино BA, с текущим значением в 0.47, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
BA: 0.47
LMT: 0.52
Коэффициент Омега BA, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
BA: 1.06
LMT: 1.08
Коэффициент Кальмара BA, с текущим значением в 0.08, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
BA: 0.08
LMT: 0.21
Коэффициент Мартина BA, с текущим значением в 0.39, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
BA: 0.39
LMT: 0.43

Показатель коэффициента Шарпа BA на текущий момент составляет 0.13, что ниже коэффициента Шарпа LMT равного 0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BA и LMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.13
0.29
BA
LMT

Дивиденды

Сравнение дивидендов BA и LMT

BA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LMT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BA
The Boeing Company		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.96%2.52%2.12%1.93%2.80%2.52%2.25%
LMT
Lockheed Martin Corporation		2.70%2.62%2.68%2.34%2.98%2.76%2.31%3.13%2.32%2.71%2.83%2.85%

Просадки

Сравнение просадок BA и LMT

Максимальная просадка BA за все время составила -88.95%, что больше максимальной просадки LMT в -70.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BA и LMT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-58.65%
-21.22%
BA
LMT

Волатильность

Сравнение волатильности BA и LMT

The Boeing Company (BA) имеет более высокую волатильность в 23.45% по сравнению с Lockheed Martin Corporation (LMT) с волатильностью 9.05%. Это указывает на то, что BA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
23.45%
9.05%
BA
LMT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BA и LMT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Boeing Company и Lockheed Martin Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию