Сравнение TAP с SGOV
TAP (Molson Coors Brewing Company) is a stock, while SGOV (iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF) is Ultrashort Bond fund tracking the ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Over the past 5 years, TAP returned -0.57%/yr vs 3.62%/yr for SGOV. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности TAP и SGOV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TAP показывает доходность -8.49%, что значительно ниже, чем у SGOV с доходностью 1.95%.
TAP
- 1 день
- 5.48%
- 1 месяц
- 2.91%
- 6 месяцев
- -15.65%
- С начала года
- -8.49%
- 1 год
- -12.30%
- 3 года*
- -12.02%
- 5 лет*
- -0.57%
- 10 лет*
- -5.86%
SGOV
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 1.80%
- С начала года
- 1.95%
- 1 год
- 3.87%
- 3 года*
- 4.66%
- 5 лет*
- 3.62%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TAP и SGOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAP Molson Coors Brewing Company | -8.49% | -15.53% | -3.43% | 22.15% | 14.39% | 4.12% | 13.71% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 1.95% | 4.24% | 5.27% | 5.12% | 1.58% | 0.04% | 0.04% |
Correlation
The correlation between TAP and SGOV is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2020 г. | -0.00 |
The correlation between TAP and SGOV shifts across timeframes, from -0.00 (all time) to 0.12 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TAP vs. SGOV — Ранг доходности на риск
TAP
SGOV
Сравнение TAP c SGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Molson Coors Brewing Company (TAP) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TAP | SGOV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -21.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -383.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 383.06 | -382.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.44 | 390.94 | -391.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.80 | 6,193.70 | -6,194.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TAP и SGOV
Максимальная просадка TAP за все время составила -67.73%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAP и SGOV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TAP | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.73% | -0.03% | -67.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.75% | -0.01% | -27.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.73% | -0.01% | -39.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.73% | -0.03% | -39.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.73% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.49% | 0.00% | -51.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.86% | -0.00% | -22.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.34% | 0.00% | +15.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности TAP и SGOV
Molson Coors Brewing Company (TAP) имеет более высокую волатильность в 10.41% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.05%. Это указывает на то, что TAP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TAP | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.41% | 0.05% | +10.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.34% | 0.13% | +21.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.60% | 0.19% | +27.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.84% | 0.24% | +25.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.60% | 0.24% | +28.36% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TAP и SGOV
Дивидендная доходность TAP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.55%, что больше доходности SGOV в 3.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 3.80% | 4.10% | 5.10% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TAP Molson Coors Brewing Company | 4.55% | 4.03% | 3.07% | 2.68% | 2.95% | 1.47% | 1.26% | 3.64% | 2.92% | 2.00% | 1.69% | 1.75% |
Часто задаваемые вопросы
TAP and SGOV have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TAP has higher volatility (10.41%) compared to SGOV (0.05%). In terms of maximum drawdown, TAP dropped -67.73% vs SGOV's -0.03%.
SGOV currently has the higher Sharpe Ratio (20.84 vs -0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TAP и SGOV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор