Сравнение JD с SGOV
JD (JD.com, Inc.) is a stock, while SGOV (iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF) is Ultrashort Bond fund tracking the ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Over the past 5 years, JD returned -14.83%/yr vs 3.62%/yr for SGOV. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности JD и SGOV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JD показывает доходность 7.10%, что значительно выше, чем у SGOV с доходностью 1.95%.
JD
- 1 день
- 1.37%
- 1 месяц
- 4.58%
- 6 месяцев
- 4.52%
- С начала года
- 7.10%
- 1 год
- -2.85%
- 3 года*
- -4.84%
- 5 лет*
- -14.83%
- 10 лет*
- 4.34%
SGOV
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 1.80%
- С начала года
- 1.95%
- 1 год
- 3.87%
- 3 года*
- 4.66%
- 5 лет*
- 3.62%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JD и SGOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
JD JD.com, Inc. | 7.10% | -14.78% | 23.45% | -47.76% | -17.87% | -20.28% | 68.52% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 1.95% | 4.24% | 5.27% | 5.12% | 1.58% | 0.04% | 0.04% |
Correlation
The correlation between JD and SGOV is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2020 г. | 0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JD vs. SGOV — Ранг доходности на риск
JD
SGOV
Сравнение JD c SGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JD.com, Inc. (JD) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JD | SGOV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -20.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -382.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 383.06 | -382.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.10 | 390.94 | -391.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.17 | 6,193.70 | -6,193.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JD и SGOV
Максимальная просадка JD за все время составила -79.12%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JD и SGOV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JD | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.12% | -0.03% | -79.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.78% | -0.01% | -29.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.10% | -0.01% | -48.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -75.63% | -0.03% | -75.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -79.12% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -68.31% | 0.00% | -68.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.86% | -0.00% | -37.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.40% | 0.00% | +16.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности JD и SGOV
JD.com, Inc. (JD) имеет более высокую волатильность в 8.77% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.05%. Это указывает на то, что JD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JD | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.77% | 0.05% | +8.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.16% | 0.13% | +23.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.22% | 0.19% | +32.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.66% | 0.24% | +53.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.72% | 0.24% | +47.48% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов JD и SGOV
Дивидендная доходность JD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.37%, что меньше доходности SGOV в 3.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
JD JD.com, Inc. | 3.37% | 3.48% | 2.19% | 2.15% | 2.24% | 0.00% | 0.00% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 3.80% | 4.10% | 5.10% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.05% |
Часто задаваемые вопросы
JD and SGOV have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JD has higher volatility (8.77%) compared to SGOV (0.05%). In terms of maximum drawdown, JD dropped -79.12% vs SGOV's -0.03%.
SGOV currently has the higher Sharpe Ratio (20.84 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JD и SGOV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор