PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение JD с SGOV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности JD и SGOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JD.com, Inc. (JD) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JD показывает доходность 7.10%, что значительно выше, чем у SGOV с доходностью 1.95%.


JD

1 день
1.37%
1 месяц
4.58%
6 месяцев
4.52%
С начала года
7.10%
1 год
-2.85%
3 года*
-4.84%
5 лет*
-14.83%
10 лет*
4.34%

SGOV

1 день
0.01%
1 месяц
0.30%
6 месяцев
1.80%
С начала года
1.95%
1 год
3.87%
3 года*
4.66%
5 лет*
3.62%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JD и SGOV


2026 (YTD)202520242023202220212020
JD
JD.com, Inc.
7.10%-14.78%23.45%-47.76%-17.87%-20.28%68.52%
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
1.95%4.24%5.27%5.12%1.58%0.04%0.04%

Correlation

The correlation between JD and SGOV is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2020 г.

0.02

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


JD.com, Inc.

iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF

Доходность на риск

JD vs. SGOV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

JD
Ранг доходности на риск JD: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JD: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JD: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JD: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JD: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JD: 4141
Ранг коэф-та Мартина

SGOV
Ранг доходности на риск SGOV: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGOV: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGOV: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGOV: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGOV: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGOV: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JD c SGOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JD.com, Inc. (JD) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


JDSGOVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-20.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-382.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

383.06

-382.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.10

390.94

-391.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.17

6,193.70

-6,193.87

JD vs. SGOV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JD на текущий момент составляет -0.09, что ниже коэффициента Шарпа SGOV равного 20.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JD и SGOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JD и SGOV

Максимальная просадка JD за все время составила -79.12%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JD и SGOV.


Загрузка графика...

Показатели просадок


JDSGOVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.12%

-0.03%

-79.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.78%

-0.01%

-29.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-48.10%

-0.01%

-48.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-75.63%

-0.03%

-75.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-79.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-68.31%

0.00%

-68.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.86%

-0.00%

-37.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.40%

0.00%

+16.40%

Волатильность

Сравнение волатильности JD и SGOV

JD.com, Inc. (JD) имеет более высокую волатильность в 8.77% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.05%. Это указывает на то, что JD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


JDSGOVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.77%

0.05%

+8.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.16%

0.13%

+23.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.22%

0.19%

+32.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

53.66%

0.24%

+53.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.72%

0.24%

+47.48%

Дивиденды

Сравнение дивидендов JD и SGOV

Дивидендная доходность JD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.37%, что меньше доходности SGOV в 3.80%


ПозицияTTM202520242023202220212020
JD
JD.com, Inc.
3.37%3.48%2.19%2.15%2.24%0.00%0.00%
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
3.80%4.10%5.10%4.87%1.45%0.03%0.05%

Часто задаваемые вопросы


JD and SGOV have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JD has higher volatility (8.77%) compared to SGOV (0.05%). In terms of maximum drawdown, JD dropped -79.12% vs SGOV's -0.03%.

SGOV currently has the higher Sharpe Ratio (20.84 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JD и SGOV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор