Сравнение JD с SGOV
JD (JD.com, Inc.) is a stock, while SGOV (iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF) is Ultrashort Bond fund tracking the ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Over the past 5 years, JD returned -15.08%/yr vs 3.54%/yr for SGOV. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности JD и SGOV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JD показывает доходность 5.33%, что значительно выше, чем у SGOV с доходностью 1.52%.
JD
- 1 день
- -0.75%
- 1 месяц
- -1.65%
- С начала года
- 5.33%
- 6 месяцев
- 1.65%
- 1 год
- -9.30%
- 3 года*
- -4.09%
- 5 лет*
- -15.08%
- 10 лет*
- 3.63%
SGOV
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 1.52%
- 6 месяцев
- 1.79%
- 1 год
- 3.95%
- 3 года*
- 4.72%
- 5 лет*
- 3.54%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JD и SGOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
JD JD.com, Inc. | 5.33% | -14.78% | 23.45% | -47.76% | -17.87% | -20.28% | 72.29% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 1.52% | 4.24% | 5.27% | 5.12% | 1.58% | 0.04% | 0.05% |
Correlation
The correlation between JD and SGOV is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2020 г. | 0.02 |
The correlation between JD and SGOV shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.03 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JD vs. SGOV — Ранг доходности на риск
JD
SGOV
Сравнение JD c SGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JD.com, Inc. (JD) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JD | SGOV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -20.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -275.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 195.55 | -194.58 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.31 | 398.20 | -398.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.63 | 4,462.00 | -4,462.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JD | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.29 | 20.28 | -20.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.28 | 14.74 | -15.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | 12.49 | -12.40 |
Просадки
Сравнение просадок JD и SGOV
Максимальная просадка JD за все время составила -79.12%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JD и SGOV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JD | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.12% | -0.03% | -79.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.78% | -0.01% | -29.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.10% | -0.01% | -48.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -75.63% | -0.03% | -75.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -79.12% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -68.83% | 0.00% | -68.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.57% | -0.00% | -37.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.82% | 0.00% | +14.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности JD и SGOV
JD.com, Inc. (JD) имеет более высокую волатильность в 12.35% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.05%. Это указывает на то, что JD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JD | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.35% | 0.05% | +12.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.58% | 0.13% | +22.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.37% | 0.20% | +32.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.77% | 0.24% | +53.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.82% | 0.24% | +47.58% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов JD и SGOV
Дивидендная доходность JD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.43%, что меньше доходности SGOV в 3.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
JD JD.com, Inc. | 3.43% | 3.48% | 2.19% | 2.15% | 2.24% | 0.00% | 0.00% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 3.86% | 4.10% | 5.10% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.05% |
Часто задаваемые вопросы
JD and SGOV have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JD has higher volatility (12.35%) compared to SGOV (0.05%). In terms of maximum drawdown, JD dropped -79.12% vs SGOV's -0.03%.
SGOV currently has the higher Sharpe Ratio (20.28 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JD и SGOV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор