Сравнение DEO с PM
DEO (Diageo plc) and PM (Philip Morris International Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — DEO in Beverages - Wineries & Distilleries, PM in Tobacco. Over the past 10 years, DEO returned 0.50%/yr vs 11.71%/yr for PM. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DEO и PM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DEO показывает доходность -4.24%, что значительно ниже, чем у PM с доходностью 15.93%. За последние 10 лет акции DEO уступали акциям PM по среднегодовой доходности: 0.50% против 11.71% соответственно.
DEO
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- 0.12%
- С начала года
- -4.24%
- 6 месяцев
- -7.27%
- 1 год
- -19.48%
- 3 года*
- -19.42%
- 5 лет*
- -13.55%
- 10 лет*
- 0.50%
PM
- 1 день
- 1.95%
- 1 месяц
- -2.80%
- С начала года
- 15.93%
- 6 месяцев
- 22.12%
- 1 год
- 3.53%
- 3 года*
- 31.18%
- 5 лет*
- 18.78%
- 10 лет*
- 11.71%
Сравнение доходности по годам DEO и PM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEO Diageo plc | -4.24% | -29.31% | -10.09% | -16.28% | -17.40% | 41.72% | -3.26% | 21.39% | -0.43% | 44.13% |
PM Philip Morris International Inc. | 15.93% | 37.99% | 34.34% | -1.85% | 12.31% | 20.78% | 3.69% | 35.02% | -33.30% | 19.85% |
Correlation
The correlation between DEO and PM is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 2008 г. | 0.37 |
Over the past year, the correlation between DEO and PM has dropped to 0.16 - well below their long-term average of 0.37, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
DEO:
$45.62B
PM:
$288.03B
DEO:
£9.85
PM:
$7.12
DEO:
6.19
PM:
25.90
DEO:
1.78
PM:
2.81
DEO:
0.91
PM:
6.93
DEO:
£37.37B
PM:
$41.49B
DEO:
£22.42B
PM:
$27.93B
DEO:
£10.72B
PM:
$17.74B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DEO vs. PM — Ранг доходности на риск
DEO
PM
Сравнение DEO c PM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Diageo plc (DEO) и Philip Morris International Inc. (PM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DEO | PM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.05 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.59 | 0.18 | -0.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.05 | 0.34 | -1.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DEO и PM
Максимальная просадка DEO за все время составила -63.41%, что больше максимальной просадки PM в -42.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEO и PM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DEO | PM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.41% | -42.87% | -20.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.52% | -20.64% | -14.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.07% | -20.64% | -35.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.41% | -22.78% | -40.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.41% | -42.87% | -20.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.28% | -3.94% | -54.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.02% | -10.02% | -3.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.98% | 10.81% | +9.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности DEO и PM
Текущая волатильность для Diageo plc (DEO) составляет 6.98%, в то время как у Philip Morris International Inc. (PM) волатильность равна 7.76%. Это указывает на то, что DEO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DEO | PM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.98% | 7.76% | -0.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.52% | 21.07% | +5.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.17% | 27.73% | +4.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.74% | 22.73% | +2.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.39% | 24.46% | -1.07% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DEO и PM
Дивидендная доходность DEO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.06%, что больше доходности PM в 3.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEO Diageo plc | 4.06% | 4.80% | 3.26% | 2.77% | 2.16% | 1.82% | 2.29% | 2.07% | 2.51% | 2.18% | 3.00% | 3.13% |
PM Philip Morris International Inc. | 3.13% | 3.52% | 4.40% | 5.46% | 4.98% | 5.16% | 5.73% | 5.43% | 6.73% | 3.99% | 4.50% | 4.60% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DEO и PM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Diageo plc и Philip Morris International Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DEO и PM
DEO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Diageo plc сообщила о валовой прибыли в 4.72B при выручке в 7.73B, что соответствует валовой рентабельности в 61.0%.
PM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Philip Morris International Inc. сообщила о валовой прибыли в 6.91B при выручке в 10.15B, что соответствует валовой рентабельности в 68.1%.
DEO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Diageo plc сообщила об операционной прибыли в 2.41B при выручке в 7.73B, что соответствует операционной рентабельности 31.1%.
PM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Philip Morris International Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.89B при выручке в 10.15B, что соответствует операционной рентабельности 38.4%.
DEO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Diageo plc сообщила о чистой прибыли в 1.48B при выручке в 7.73B, что соответствует чистой рентабельности 19.1%.
PM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Philip Morris International Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.44B при выручке в 10.15B, что соответствует чистой рентабельности 24.0%.
Часто задаваемые вопросы
DEO and PM have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PM has higher volatility (7.76%) compared to DEO (6.98%). In terms of maximum drawdown, DEO dropped -63.41% vs PM's -42.87%.
PM currently has the higher Sharpe Ratio (0.13 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DEO и PM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор