PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RTX с CARL-B.CO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение RTX с CARL-B.CO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

RTX (RTX Corporation) and CARL-B.CO (Carlsberg A/S) are both stocks. RTX operates in Aerospace & Defense (Industrials), while CARL-B.CO operates in Beverages - Brewers (Consumer Defensive). Over the past 10 years, RTX returned 15.68%/yr vs 6.33%/yr for CARL-B.CO. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности RTX и CARL-B.CO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RTX Corporation (RTX) и Carlsberg A/S (CARL-B.CO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

RTX торгуется в USD, в то время как CARL-B.CO торгуется в DKK. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CARL-B.CO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, RTX показывает доходность 0.82%, что значительно ниже, чем у CARL-B.CO с доходностью 2.74%. За последние 10 лет акции RTX превзошли акции CARL-B.CO по среднегодовой доходности: 15.68% против 6.33% соответственно.

RTX

1 день
-0.37%
1 месяц
7.66%
С начала года
0.82%
6 месяцев
3.50%
1 год
27.98%
3 года*
25.18%
5 лет*
18.20%
10 лет*
15.68%

CARL-B.CO

1 день
-1.16%
1 месяц
0.25%
С начала года
2.74%
6 месяцев
2.90%
1 год
-6.54%
3 года*
-2.45%
5 лет*
-3.89%
10 лет*
6.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RTX и CARL-B.CO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RTX
RTX Corporation		0.82%61.44%40.76%-14.44%20.01%23.27%-7.70%43.82%-14.66%19.13%
CARL-B.CO
Carlsberg A/S		2.74%40.69%-21.16%-2.77%-20.64%9.36%11.41%43.14%-9.48%41.27%

Correlation

The correlation between RTX and CARL-B.CO is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.06

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2007 г.

0.21

The correlation between RTX and CARL-B.CO shifts across timeframes, from -0.01 (3 years) to 0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RTX Corporation

Carlsberg A/S

Часто сравнивают с RTX:
RTX с LMTRTX с NOCRTX с LHXRTX с SPYRTX с BARTX с BA.LRTX с RNMBY
Часто сравнивают с CARL-B.CO:
CARL-B.CO с NOCCARL-B.CO с BA.LCARL-B.CO с 0027.HKCARL-B.CO с LMTCARL-B.CO с 1128.HKCARL-B.CO с USD=XCARL-B.CO с BA

Доходность на риск

RTX vs. CARL-B.CO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RTX
Ранг доходности на риск RTX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RTX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RTX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RTX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RTX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RTX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
CARL-B.CO
Ранг доходности на риск CARL-B.CO: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CARL-B.CO: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CARL-B.CO: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CARL-B.CO: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CARL-B.CO: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CARL-B.CO: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RTX c CARL-B.CO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RTX Corporation (RTX) и Carlsberg A/S (CARL-B.CO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RTXCARL-B.CODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.34
-0.30

+1.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.02
-0.27

+2.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

0.97

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.68

-0.33

+2.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.55

-0.53

+5.09

RTX vs. CARL-B.CO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RTX на текущий момент составляет 1.34, что выше коэффициента Шарпа CARL-B.CO равного -0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RTX и CARL-B.CO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RTX и CARL-B.CO

Максимальная просадка RTX за все время составила -55.14%, что меньше максимальной просадки CARL-B.CO в -77.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RTX и CARL-B.CO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RTXCARL-B.COРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.14%

-77.22%

+22.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.32%

-21.81%

+2.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.48%

-40.58%

+11.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.84%

-47.25%

+14.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.98%

-47.25%

-4.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.13%

-20.42%

+7.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.03%

-20.03%

+7.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.10%

13.63%

-6.53%

Волатильность

Сравнение волатильности RTX и CARL-B.CO

RTX Corporation (RTX) имеет более высокую волатильность в 8.72% по сравнению с Carlsberg A/S (CARL-B.CO) с волатильностью 7.56%. Это указывает на то, что RTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CARL-B.CO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RTXCARL-B.COРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.72%

7.56%

+1.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.40%

18.00%

+0.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.26%

23.82%

+0.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.94%

25.35%

-1.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.77%

23.67%

+4.10%

Дивиденды

Сравнение дивидендов RTX и CARL-B.CO

Дивидендная доходность RTX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что меньше доходности CARL-B.CO в 3.44%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CARL-B.CO
Carlsberg A/S		3.44%3.23%3.91%3.19%2.60%1.95%2.15%1.81%2.31%1.34%1.48%1.47%
RTX
RTX Corporation		1.51%1.46%2.14%2.76%2.14%2.33%21.21%1.96%2.66%2.13%2.39%2.66%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RTX и CARL-B.CO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели RTX Corporation и Carlsberg A/S. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. RTX значения в USD, CARL-B.CO значения в DKK

Часто задаваемые вопросы

RTX and CARL-B.CO have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RTX и CARL-B.CO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор