PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRNDY с BA.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение PRNDY с BA.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PRNDY (Pernod Ricard SA.) and BA.L (BAE Systems plc) are both stocks. PRNDY operates in Beverages - Wineries & Distilleries (Consumer Defensive), while BA.L operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 3 years, PRNDY returned -27.90%/yr vs 32.65%/yr for BA.L. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PRNDY и BA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pernod Ricard SA. (PRNDY) и BAE Systems plc (BA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

PRNDY торгуется в USD, в то время как BA.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BA.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, PRNDY показывает доходность -17.49%, что значительно ниже, чем у BA.L с доходностью 11.52%.

PRNDY

1 день
0.64%
1 месяц
-6.23%
С начала года
-17.49%
6 месяцев
-20.64%
1 год
-29.27%
3 года*
-27.90%
5 лет*
—
10 лет*
—

BA.L

1 день
0.89%
1 месяц
-8.54%
С начала года
11.52%
6 месяцев
14.46%
1 год
-2.59%
3 года*
32.65%
5 лет*
30.92%
10 лет*
17.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PRNDY и BA.L

2026 (YTD)20252024202320222021
PRNDY
Pernod Ricard SA.		-17.49%-19.27%-33.61%-7.89%-17.06%3.67%
BA.L
BAE Systems plc		11.52%63.60%4.12%40.34%43.72%-3.94%

Correlation

The correlation between PRNDY and BA.L is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2021 г.

0.10

The correlation between PRNDY and BA.L shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.10 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PRNDY:

$17.84B

BA.L:

£58.12B

EPS

PRNDY:

$1.98

BA.L:

£1.33

Коэффициент P/E

PRNDY:

7.13

BA.L:

14.45

Коэффициент PEG

PRNDY:

0.63

BA.L:

2.31

Коэффициент P/S

PRNDY:

0.84

BA.L:

1.06

Коэффициент P/B

PRNDY:

1.15

BA.L:

4.93

Общая выручка (12 мес.)

PRNDY:

$21.18B

BA.L:

£54.65B

Валовая прибыль (12 мес.)

PRNDY:

$12.50B

BA.L:

£4.75B

EBITDA (12 мес.)

PRNDY:

$6.13B

BA.L:

£7.55B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pernod Ricard SA.

BAE Systems plc

Часто сравнивают с PRNDY:
PRNDY с DGE.LPRNDY с BF-BPRNDY с SPYPRNDY с 0027.HKPRNDY с STZPRNDY с CRONPRNDY с TTD
Часто сравнивают с BA.L:
BA.L с RTXBA.L с BAB.LBA.L с AVAVBA.L с LDO.MIBA.L с LHXBA.L с LLOY.LBA.L с AIR.PA

Доходность на риск

PRNDY vs. BA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRNDY
Ранг доходности на риск PRNDY: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRNDY: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRNDY: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRNDY: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRNDY: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRNDY: 1212
Ранг коэф-та Мартина
BA.L
Ранг доходности на риск BA.L: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BA.L: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BA.L: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BA.L: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BA.L: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BA.L: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRNDY c BA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pernod Ricard SA. (PRNDY) и BAE Systems plc (BA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRNDYBA.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.92
-0.08

-0.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.26
0.10

-1.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.85

1.01

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.71

-0.11

-0.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.27

-0.25

-1.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRNDY vs. BA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRNDY на текущий момент составляет -0.92, что ниже коэффициента Шарпа BA.L равного -0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRNDY и BA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRNDYBA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.92

-0.08

-0.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.14

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.65

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.75

0.38

-1.13

Просадки

Сравнение просадок PRNDY и BA.L

Максимальная просадка PRNDY за все время составила -67.59%, что больше максимальной просадки BA.L в -57.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRNDY и BA.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PRNDYBA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.59%

-57.18%

-10.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-41.41%

-22.64%

-18.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-66.31%

-22.64%

-43.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.64%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.57%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-66.43%

-17.38%

-49.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.44%

-18.52%

-13.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.00%

9.91%

+13.09%

Волатильность

Сравнение волатильности PRNDY и BA.L

Текущая волатильность для Pernod Ricard SA. (PRNDY) составляет 7.89%, в то время как у BAE Systems plc (BA.L) волатильность равна 10.43%. Это указывает на то, что PRNDY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PRNDYBA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.89%

10.43%

-2.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.26%

24.49%

-0.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.00%

31.13%

+0.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.33%

27.07%

+0.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.33%

26.85%

+0.48%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRNDY и BA.L

Дивидендная доходность PRNDY за последние двенадцать месяцев составляет около 7.81%, что больше доходности BA.L в 0.72%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BA.L
BAE Systems plc		0.72%1.99%2.69%2.53%2.99%4.40%4.75%4.00%4.79%3.75%3.57%4.14%
PRNDY
Pernod Ricard SA.		7.81%6.44%4.53%2.86%2.10%0.83%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PRNDY и BA.L

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Pernod Ricard SA. и BAE Systems plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B14.00B20212022202320242025
5.21B
14.77B
(PRNDY) Общая выручка
(BA.L) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. PRNDY значения в USD, BA.L значения в GBp

Сравнение рентабельности PRNDY и BA.L

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Pernod Ricard SA. и BAE Systems plc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%20212022202320242025
59.3%
9.2%
Активы портфеля
PRNDY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pernod Ricard SA. сообщила о валовой прибыли в 3.09B при выручке в 5.21B, что соответствует валовой рентабельности в 59.3%.

BA.L - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BAE Systems plc сообщила о валовой прибыли в 1.35B при выручке в 14.77B, что соответствует валовой рентабельности в 9.2%.

PRNDY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pernod Ricard SA. сообщила об операционной прибыли в 1.60B при выручке в 5.21B, что соответствует операционной рентабельности 30.7%.

BA.L - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BAE Systems plc сообщила об операционной прибыли в 1.35B при выручке в 14.77B, что соответствует операционной рентабельности 9.2%.

PRNDY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pernod Ricard SA. сообщила о чистой прибыли в 967.78M при выручке в 5.21B, что соответствует чистой рентабельности 18.6%.

BA.L - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BAE Systems plc сообщила о чистой прибыли в 1.09B при выручке в 14.77B, что соответствует чистой рентабельности 7.4%.

Часто задаваемые вопросы

PRNDY and BA.L have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PRNDY и BA.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор