PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TAP с DEO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение TAP с DEO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TAP (Molson Coors Brewing Company) and DEO (Diageo plc) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — TAP in Beverages - Brewers, DEO in Beverages - Wineries & Distilleries. Over the past 10 years, TAP returned -6.91%/yr vs -0.66%/yr for DEO. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TAP и DEO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Molson Coors Brewing Company (TAP) и Diageo plc (DEO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TAP показывает доходность -15.41%, что значительно ниже, чем у DEO с доходностью -7.89%. За последние 10 лет акции TAP уступали акциям DEO по среднегодовой доходности: -6.91% против -0.66% соответственно.

TAP

1 день
-0.75%
1 месяц
-4.05%
С начала года
-15.41%
6 месяцев
-13.72%
1 год
-22.98%
3 года*
-12.49%
5 лет*
-5.47%
10 лет*
-6.91%

DEO

1 день
-0.77%
1 месяц
0.20%
С начала года
-7.89%
6 месяцев
-13.68%
1 год
-24.21%
3 года*
-20.32%
5 лет*
-14.06%
10 лет*
-0.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TAP и DEO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TAP
Molson Coors Brewing Company		-15.41%-15.53%-3.43%22.15%14.39%4.12%-15.20%-0.44%-29.88%-14.11%
DEO
Diageo plc		-7.89%-29.31%-10.09%-16.28%-17.40%41.72%-3.26%21.39%-0.43%44.13%

Correlation

The correlation between TAP and DEO is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.45

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.42

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 1996 г.

0.30

Over the past year, TAP and DEO have become more correlated (0.55) than their long-term average of 0.30, meaning their price movements have been converging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TAP:

$7.31B

DEO:

$43.88B

EPS

TAP:

-$10.76

DEO:

$9.85

Коэффициент P/S

TAP:

0.68

DEO:

1.17

Коэффициент P/B

TAP:

0.73

DEO:

5.10

Общая выручка (12 мес.)

TAP:

$11.19B

DEO:

$37.37B

Валовая прибыль (12 мес.)

TAP:

$4.23B

DEO:

$22.42B

EBITDA (12 мес.)

TAP:

-$1.54B

DEO:

$10.72B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Molson Coors Brewing Company

Diageo plc

Часто сравнивают с TAP:
TAP с STZTAP с BUDTAP с SAMTAP с SPYTAP с VOOTAP с VZTAP с TDG
Часто сравнивают с DEO:
DEO с BF-BDEO с BUDDEO с LOWDEO с IEODEO с KODEO с SPYDEO с HEIA.AS

Доходность на риск

TAP vs. DEO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TAP
Ранг доходности на риск TAP: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAP: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAP: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAP: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAP: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAP: 22
Ранг коэф-та Мартина
DEO
Ранг доходности на риск DEO: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEO: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEO: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEO: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEO: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEO: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TAP c DEO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Molson Coors Brewing Company (TAP) и Diageo plc (DEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TAPDEODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.89
-0.74

-0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.19
-0.89

-0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

0.88

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.84

-0.68

-0.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.78

-1.24

-0.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TAP vs. DEO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TAP на текущий момент составляет -0.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DEO равному -0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TAP и DEO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TAPDEOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.89

-0.74

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.21

-0.57

+0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.24

-0.03

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.29

-0.06

Просадки

Сравнение просадок TAP и DEO

Максимальная просадка TAP за все время составила -67.73%, что больше максимальной просадки DEO в -63.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAP и DEO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TAPDEOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.73%

-63.41%

-4.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.39%

-35.52%

+8.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-39.43%

-56.07%

+16.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.43%

-63.41%

+23.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-67.73%

-63.41%

-4.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-55.16%

-59.87%

+4.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.78%

-12.98%

-9.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.92%

19.57%

-6.65%

Волатильность

Сравнение волатильности TAP и DEO

Текущая волатильность для Molson Coors Brewing Company (TAP) составляет 7.91%, в то время как у Diageo plc (DEO) волатильность равна 9.34%. Это указывает на то, что TAP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TAPDEOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.91%

9.34%

-1.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.08%

26.71%

-6.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.91%

32.66%

-6.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.62%

24.72%

+0.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.50%

23.41%

+5.09%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TAP и DEO

Дивидендная доходность TAP за последние двенадцать месяцев составляет около 6.14%, что больше доходности DEO в 4.22%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DEO
Diageo plc		4.22%4.80%3.26%2.77%2.16%1.82%2.29%2.07%2.51%2.18%3.00%3.13%
TAP
Molson Coors Brewing Company		6.14%4.03%3.07%2.68%2.95%1.47%1.26%3.64%2.92%2.00%1.69%1.75%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TAP и DEO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Molson Coors Brewing Company и Diageo plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B20222023202420252026
2.35B
7.73B
(TAP) Общая выручка
(DEO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности TAP и DEO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Molson Coors Brewing Company и Diageo plc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%20222023202420252026
38.2%
61.0%
Активы портфеля
TAP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Molson Coors Brewing Company сообщила о валовой прибыли в 897.20M при выручке в 2.35B, что соответствует валовой рентабельности в 38.2%.

DEO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Diageo plc сообщила о валовой прибыли в 4.72B при выручке в 7.73B, что соответствует валовой рентабельности в 61.0%.

TAP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Molson Coors Brewing Company сообщила об операционной прибыли в 258.30M при выручке в 2.35B, что соответствует операционной рентабельности 11.0%.

DEO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Diageo plc сообщила об операционной прибыли в 2.41B при выручке в 7.73B, что соответствует операционной рентабельности 31.1%.

TAP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Molson Coors Brewing Company сообщила о чистой прибыли в 151.30M при выручке в 2.35B, что соответствует чистой рентабельности 6.4%.

DEO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Diageo plc сообщила о чистой прибыли в 1.48B при выручке в 7.73B, что соответствует чистой рентабельности 19.1%.

Часто задаваемые вопросы

TAP and DEO have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DEO has higher volatility (9.34%) compared to TAP (7.91%). In terms of maximum drawdown, TAP dropped -67.73% vs DEO's -63.41%.

DEO currently has the higher Sharpe Ratio (-0.74 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TAP и DEO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор