PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TAP с DEO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение TAP с DEO

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Molson Coors Brewing Company (TAP) и Diageo plc (DEO).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TAP или DEO.

Корреляция

Корреляция между TAP и DEO составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности TAP и DEO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Molson Coors Brewing Company (TAP) и Diageo plc (DEO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
950.00%1,000.00%1,050.00%1,100.00%1,150.00%1,200.00%1,250.00%1,300.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,056.59%
1,073.21%
TAP
DEO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TAP:

-0.32

DEO:

-0.75

Коэф-т Сортино

TAP:

-0.28

DEO:

-1.00

Коэф-т Омега

TAP:

0.96

DEO:

0.89

Коэф-т Кальмара

TAP:

-0.19

DEO:

-0.37

Коэф-т Мартина

TAP:

-0.72

DEO:

-1.35

Индекс Язвы

TAP:

12.09%

DEO:

13.76%

Дневная вол-ть

TAP:

27.53%

DEO:

24.88%

Макс. просадка

TAP:

-67.73%

DEO:

-53.18%

Текущая просадка

TAP:

-37.34%

DEO:

-45.59%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TAP:

$11.83B

DEO:

$61.92B

EPS

TAP:

$5.35

DEO:

$6.46

Коэффициент P/E

TAP:

10.62

DEO:

17.12

Коэффициент PEG

TAP:

22.60

DEO:

1.83

Коэффициент P/S

TAP:

1.02

DEO:

3.06

Коэффициент P/B

TAP:

0.88

DEO:

5.97

Общая выручка (12 мес.)

TAP:

$9.03B

DEO:

$16.06B

Валовая прибыль (12 мес.)

TAP:

$3.50B

DEO:

$9.76B

EBITDA (12 мес.)

TAP:

$2.07B

DEO:

$5.22B

Доходность по периодам

С начала года, TAP показывает доходность -0.15%, что значительно выше, чем у DEO с доходностью -11.71%. За последние 10 лет акции TAP уступали акциям DEO по среднегодовой доходности: -0.24% против 2.58% соответственно.

TAP

С начала года

-0.15%

1 месяц

-6.16%

6 месяцев

3.36%

1 год

-6.28%

5 лет

6.92%

10 лет

-0.24%

DEO

С начала года

-11.71%

1 месяц

4.93%

6 месяцев

-15.78%

1 год

-17.48%

5 лет

-1.84%

10 лет

2.58%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TAP и DEO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TAP
Ранг риск-скорректированной доходности TAP, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TAP, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAP, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAP, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAP, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAP, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина
DEO
Ранг риск-скорректированной доходности DEO, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DEO, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEO, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEO, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEO, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEO, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TAP c DEO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Molson Coors Brewing Company (TAP) и Diageo plc (DEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа TAP, с текущим значением в -0.32, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
TAP: -0.32
DEO: -0.75
Коэффициент Сортино TAP, с текущим значением в -0.28, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
TAP: -0.28
DEO: -1.00
Коэффициент Омега TAP, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
TAP: 0.96
DEO: 0.89
Коэффициент Кальмара TAP, с текущим значением в -0.19, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
TAP: -0.19
DEO: -0.37
Коэффициент Мартина TAP, с текущим значением в -0.72, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
TAP: -0.72
DEO: -1.35

Показатель коэффициента Шарпа TAP на текущий момент составляет -0.32, что выше коэффициента Шарпа DEO равного -0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TAP и DEO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.32
-0.75
TAP
DEO

Дивиденды

Сравнение дивидендов TAP и DEO

Дивидендная доходность TAP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.15%, что меньше доходности DEO в 3.74%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TAP
Molson Coors Brewing Company		3.15%3.07%2.68%2.95%1.47%1.26%3.64%2.92%2.00%1.69%1.75%1.99%
DEO
Diageo plc		3.74%3.26%2.77%2.16%1.82%2.29%2.07%2.51%2.21%3.10%3.19%4.92%

Просадки

Сравнение просадок TAP и DEO

Максимальная просадка TAP за все время составила -67.73%, что больше максимальной просадки DEO в -53.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAP и DEO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-45.00%-40.00%-35.00%-30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-37.34%
-45.59%
TAP
DEO

Волатильность

Сравнение волатильности TAP и DEO

Текущая волатильность для Molson Coors Brewing Company (TAP) составляет 7.31%, в то время как у Diageo plc (DEO) волатильность равна 9.20%. Это указывает на то, что TAP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.31%
9.20%
TAP
DEO

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TAP и DEO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Molson Coors Brewing Company и Diageo plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию