PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TAP с DEO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение TAP с DEO

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Molson Coors Brewing Company (TAP) и Diageo plc (DEO).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TAP или DEO.

Корреляция

Корреляция между TAP и DEO составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности TAP и DEO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Molson Coors Brewing Company (TAP) и Diageo plc (DEO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TAP:

0.08

DEO:

-0.67

Коэф-т Сортино

TAP:

0.25

DEO:

-0.89

Коэф-т Омега

TAP:

1.03

DEO:

0.90

Коэф-т Кальмара

TAP:

0.02

DEO:

-0.34

Коэф-т Мартина

TAP:

0.12

DEO:

-1.20

Индекс Язвы

TAP:

7.77%

DEO:

14.31%

Дневная вол-ть

TAP:

25.86%

DEO:

24.98%

Макс. просадка

TAP:

-67.73%

DEO:

-53.18%

Текущая просадка

TAP:

-37.29%

DEO:

-43.39%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TAP:

$11.50B

DEO:

$63.92B

EPS

TAP:

$4.97

DEO:

$6.45

Коэффициент P/E

TAP:

11.44

DEO:

17.84

Коэффициент PEG

TAP:

22.26

DEO:

1.89

Коэффициент P/S

TAP:

1.01

DEO:

3.16

Коэффициент P/B

TAP:

0.87

DEO:

6.22

Общая выручка (12 мес.)

TAP:

$11.33B

DEO:

$16.06B

Валовая прибыль (12 мес.)

TAP:

$4.35B

DEO:

$9.76B

EBITDA (12 мес.)

TAP:

$2.49B

DEO:

$5.22B

Доходность по периодам

С начала года, TAP показывает доходность -0.06%, что значительно выше, чем у DEO с доходностью -8.13%. За последние 10 лет акции TAP уступали акциям DEO по среднегодовой доходности: -0.51% против 2.93% соответственно.

TAP

С начала года

-0.06%

1 месяц

-3.23%

6 месяцев

-7.57%

1 год

3.88%

5 лет

10.52%

10 лет

-0.51%

DEO

С начала года

-8.13%

1 месяц

4.99%

6 месяцев

-1.16%

1 год

-16.41%

5 лет

-1.40%

10 лет

2.93%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TAP и DEO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TAP
Ранг риск-скорректированной доходности TAP, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TAP, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAP, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAP, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAP, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAP, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина
DEO
Ранг риск-скорректированной доходности DEO, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DEO, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEO, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEO, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEO, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEO, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TAP c DEO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Molson Coors Brewing Company (TAP) и Diageo plc (DEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TAP на текущий момент составляет 0.08, что выше коэффициента Шарпа DEO равного -0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TAP и DEO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов TAP и DEO

Дивидендная доходность TAP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.15%, что меньше доходности DEO в 3.60%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TAP
Molson Coors Brewing Company		3.15%3.07%2.68%2.95%1.47%1.26%3.64%2.92%2.00%1.69%1.75%1.99%
DEO
Diageo plc		3.60%3.26%2.77%2.16%1.82%2.29%2.07%2.51%2.21%3.10%3.19%4.93%

Просадки

Сравнение просадок TAP и DEO

Максимальная просадка TAP за все время составила -67.73%, что больше максимальной просадки DEO в -53.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAP и DEO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности TAP и DEO

Molson Coors Brewing Company (TAP) имеет более высокую волатильность в 6.57% по сравнению с Diageo plc (DEO) с волатильностью 5.14%. Это указывает на то, что TAP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TAP и DEO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Molson Coors Brewing Company и Diageo plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B4.00B6.00B8.00B10.00B20212022202320242025
2.30B
8.71B
(TAP) Общая выручка
(DEO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности TAP и DEO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Molson Coors Brewing Company и Diageo plc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%20212022202320242025
36.9%
61.8%
(TAP) Валовая рентабельность
(DEO) Валовая рентабельность
TAP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Molson Coors Brewing Company сообщила о валовой прибыли в 850.90M при выручке в 2.30B, что соответствует валовой рентабельности в 36.9%.

DEO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Diageo plc сообщила о валовой прибыли в 5.38B при выручке в 8.71B, что соответствует валовой рентабельности в 61.8%.

TAP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Molson Coors Brewing Company сообщила об операционной прибыли в 186.30M при выручке в 2.30B, что соответствует операционной рентабельности 8.1%.

DEO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Diageo plc сообщила об операционной прибыли в 2.52B при выручке в 8.71B, что соответствует операционной рентабельности 28.9%.

TAP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Molson Coors Brewing Company сообщила о чистой прибыли в 121.00M при выручке в 2.30B, что соответствует чистой рентабельности 5.3%.

DEO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Diageo plc сообщила о чистой прибыли в 1.55B при выручке в 8.71B, что соответствует чистой рентабельности 17.8%.