Сравнение TAP с DEO
TAP (Molson Coors Brewing Company) and DEO (Diageo plc) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — TAP in Beverages - Brewers, DEO in Beverages - Wineries & Distilleries. Over the past 10 years, TAP returned -6.05%/yr vs 0.32%/yr for DEO. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TAP и DEO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TAP показывает доходность -11.23%, что значительно ниже, чем у DEO с доходностью -2.85%. За последние 10 лет акции TAP уступали акциям DEO по среднегодовой доходности: -6.05% против 0.32% соответственно.
TAP
- 1 день
- 2.06%
- 1 месяц
- -3.61%
- С начала года
- -11.23%
- 6 месяцев
- -10.56%
- 1 год
- -12.34%
- 3 года*
- -12.12%
- 5 лет*
- -2.87%
- 10 лет*
- -6.05%
DEO
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- -3.67%
- С начала года
- -2.85%
- 6 месяцев
- -2.16%
- 1 год
- -15.02%
- 3 года*
- -18.61%
- 5 лет*
- -13.27%
- 10 лет*
- 0.32%
Сравнение доходности по годам TAP и DEO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAP Molson Coors Brewing Company | -11.23% | -15.53% | -3.43% | 22.15% | 14.39% | 4.12% | -15.20% | -0.44% | -29.88% | -14.11% |
DEO Diageo plc | -2.85% | -29.31% | -10.09% | -16.28% | -17.40% | 41.72% | -3.26% | 21.39% | -0.43% | 44.13% |
Correlation
The correlation between TAP and DEO is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мая 1996 г. | 0.30 |
Over the past year, TAP and DEO have become more correlated (0.54) than their long-term average of 0.30, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
TAP:
$7.68B
DEO:
$46.28B
TAP:
-$10.76
DEO:
£9.85
TAP:
0.71
DEO:
0.94
TAP:
0.76
DEO:
4.07
TAP:
$11.19B
DEO:
£37.37B
TAP:
$4.23B
DEO:
£22.42B
TAP:
-$1.54B
DEO:
£10.72B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TAP vs. DEO — Ранг доходности на риск
TAP
DEO
Сравнение TAP c DEO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Molson Coors Brewing Company (TAP) и Diageo plc (DEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TAP | DEO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 0.94 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.45 | -0.42 | -0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.88 | -0.74 | -0.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TAP и DEO
Максимальная просадка TAP за все время составила -67.73%, что больше максимальной просадки DEO в -63.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAP и DEO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TAP | DEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.73% | -63.41% | -4.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.75% | -35.52% | +7.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.73% | -56.07% | +16.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.73% | -63.41% | +23.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.73% | -63.41% | -4.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.95% | -57.68% | +4.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.82% | -13.06% | -9.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.02% | 20.45% | -6.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности TAP и DEO
Molson Coors Brewing Company (TAP) и Diageo plc (DEO) имеют волатильность 8.14% и 7.94% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TAP | DEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.14% | 7.94% | +0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.07% | 26.80% | -6.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.34% | 32.41% | -6.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.62% | 24.83% | +0.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.52% | 23.36% | +5.16% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TAP и DEO
Дивидендная доходность TAP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.69%, что больше доходности DEO в 4.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEO Diageo plc | 4.00% | 4.80% | 3.26% | 2.77% | 2.16% | 1.82% | 2.29% | 2.07% | 2.51% | 2.18% | 3.00% | 3.13% |
TAP Molson Coors Brewing Company | 4.69% | 4.03% | 3.07% | 2.68% | 2.95% | 1.47% | 1.26% | 3.64% | 2.92% | 2.00% | 1.69% | 1.75% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TAP и DEO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Molson Coors Brewing Company и Diageo plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TAP и DEO
TAP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Molson Coors Brewing Company сообщила о валовой прибыли в 897.20M при выручке в 2.35B, что соответствует валовой рентабельности в 38.2%.
DEO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Diageo plc сообщила о валовой прибыли в 4.72B при выручке в 7.73B, что соответствует валовой рентабельности в 61.0%.
TAP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Molson Coors Brewing Company сообщила об операционной прибыли в 258.30M при выручке в 2.35B, что соответствует операционной рентабельности 11.0%.
DEO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Diageo plc сообщила об операционной прибыли в 2.41B при выручке в 7.73B, что соответствует операционной рентабельности 31.1%.
TAP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Molson Coors Brewing Company сообщила о чистой прибыли в 151.30M при выручке в 2.35B, что соответствует чистой рентабельности 6.4%.
DEO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Diageo plc сообщила о чистой прибыли в 1.48B при выручке в 7.73B, что соответствует чистой рентабельности 19.1%.
Часто задаваемые вопросы
TAP and DEO have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TAP has higher volatility (8.14%) compared to DEO (7.94%). In terms of maximum drawdown, TAP dropped -67.73% vs DEO's -63.41%.
DEO currently has the higher Sharpe Ratio (-0.47 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TAP и DEO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор