PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение DEO с BUD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между DEO и BUD составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.6

Доходность

Сравнение доходности DEO и BUD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Diageo plc (DEO) и Anheuser-Busch InBev SA/NV (BUD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%150.00%200.00%250.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
236.17%
71.74%
DEO
BUD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DEO:

-0.48

BUD:

-0.99

Коэф-т Сортино

DEO:

-0.58

BUD:

-1.32

Коэф-т Омега

DEO:

0.94

BUD:

0.84

Коэф-т Кальмара

DEO:

-0.23

BUD:

-0.36

Коэф-т Мартина

DEO:

-0.83

BUD:

-2.04

Индекс Язвы

DEO:

12.00%

BUD:

9.98%

Дневная вол-ть

DEO:

20.77%

BUD:

20.62%

Макс. просадка

DEO:

-53.18%

BUD:

-71.10%

Текущая просадка

DEO:

-38.32%

BUD:

-56.59%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DEO:

$72.95B

BUD:

$104.82B

EPS

DEO:

$6.92

BUD:

$3.20

Цена/прибыль

DEO:

18.58

BUD:

16.18

PEG коэффициент

DEO:

2.03

BUD:

0.73

Общая выручка (12 мес.)

DEO:

$16.12B

BUD:

$59.47B

Валовая прибыль (12 мес.)

DEO:

$9.67B

BUD:

$40.62B

EBITDA (12 мес.)

DEO:

$5.11B

BUD:

$21.64B

Доходность по периодам

С начала года, DEO показывает доходность -10.01%, что значительно выше, чем у BUD с доходностью -21.31%. За последние 10 лет акции DEO превзошли акции BUD по среднегодовой доходности: 3.55% против -6.22% соответственно.


DEO

С начала года

-10.01%

1 месяц

6.74%

6 месяцев

-1.33%

1 год

-8.42%

5 лет

-2.89%

10 лет

3.55%

BUD

С начала года

-21.31%

1 месяц

-10.63%

6 месяцев

-15.43%

1 год

-19.14%

5 лет

-8.43%

10 лет

-6.22%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение DEO c BUD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Diageo plc (DEO) и Anheuser-Busch InBev SA/NV (BUD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DEO, с текущим значением в -0.48, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00-0.48-0.99
Коэффициент Сортино DEO, с текущим значением в -0.58, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.58-1.32
Коэффициент Омега DEO, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.940.84
Коэффициент Кальмара DEO, с текущим значением в -0.23, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.23-0.36
Коэффициент Мартина DEO, с текущим значением в -0.83, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.00-0.83-2.04
DEO
BUD

Показатель коэффициента Шарпа DEO на текущий момент составляет -0.48, что выше коэффициента Шарпа BUD равного -0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DEO и BUD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.48
-0.99
DEO
BUD

Дивиденды

Сравнение дивидендов DEO и BUD

Дивидендная доходность DEO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.25%, что больше доходности BUD в 1.76%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
DEO
Diageo plc
3.25%2.77%2.16%1.82%2.29%2.07%2.51%2.21%3.10%3.19%4.92%2.21%
BUD
Anheuser-Busch InBev SA/NV
1.76%1.28%0.67%0.98%0.81%2.45%3.84%2.88%3.03%2.58%2.38%2.35%

Просадки

Сравнение просадок DEO и BUD

Максимальная просадка DEO за все время составила -53.18%, что меньше максимальной просадки BUD в -71.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEO и BUD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-55.00%-50.00%-45.00%-40.00%-35.00%-30.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-38.32%
-56.59%
DEO
BUD

Волатильность

Сравнение волатильности DEO и BUD

Diageo plc (DEO) имеет более высокую волатильность в 7.14% по сравнению с Anheuser-Busch InBev SA/NV (BUD) с волатильностью 5.23%. Это указывает на то, что DEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
7.14%
5.23%
DEO
BUD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DEO и BUD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Diageo plc и Anheuser-Busch InBev SA/NV. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab