PortfoliosLab logo
Сравнение DEO с BUD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между DEO и BUD составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности DEO и BUD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Diageo plc (DEO) и Anheuser-Busch InBev SA/NV (BUD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
196.53%
122.85%
DEO
BUD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DEO:

-0.75

BUD:

0.42

Коэф-т Сортино

DEO:

-1.00

BUD:

0.76

Коэф-т Омега

DEO:

0.89

BUD:

1.10

Коэф-т Кальмара

DEO:

-0.37

BUD:

0.16

Коэф-т Мартина

DEO:

-1.35

BUD:

0.67

Индекс Язвы

DEO:

13.76%

BUD:

14.39%

Дневная вол-ть

DEO:

24.88%

BUD:

22.86%

Макс. просадка

DEO:

-53.18%

BUD:

-71.10%

Текущая просадка

DEO:

-45.59%

BUD:

-43.67%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DEO:

$61.92B

BUD:

$127.20B

EPS

DEO:

$6.46

BUD:

$2.86

Коэффициент P/E

DEO:

17.12

BUD:

22.73

Коэффициент PEG

DEO:

1.83

BUD:

1.52

Коэффициент P/S

DEO:

3.06

BUD:

2.13

Коэффициент P/B

DEO:

5.97

BUD:

1.62

Общая выручка (12 мес.)

DEO:

$16.06B

BUD:

$45.22B

Валовая прибыль (12 мес.)

DEO:

$9.76B

BUD:

$33.02B

EBITDA (12 мес.)

DEO:

$5.22B

BUD:

$23.49B

Доходность по периодам

С начала года, DEO показывает доходность -11.71%, что значительно ниже, чем у BUD с доходностью 29.84%. За последние 10 лет акции DEO превзошли акции BUD по среднегодовой доходности: 2.53% против -4.31% соответственно.


DEO

С начала года

-11.71%

1 месяц

4.79%

6 месяцев

-15.78%

1 год

-17.48%

5 лет

-1.66%

10 лет

2.53%

BUD

С начала года

29.84%

1 месяц

4.62%

6 месяцев

1.74%

1 год

9.95%

5 лет

9.23%

10 лет

-4.31%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DEO и BUD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DEO
Ранг риск-скорректированной доходности DEO, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DEO, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEO, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEO, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEO, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEO, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина

BUD
Ранг риск-скорректированной доходности BUD, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BUD, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUD, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUD, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUD, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUD, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DEO c BUD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Diageo plc (DEO) и Anheuser-Busch InBev SA/NV (BUD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа DEO, с текущим значением в -0.75, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
DEO: -0.75
BUD: 0.42
Коэффициент Сортино DEO, с текущим значением в -1.00, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
DEO: -1.00
BUD: 0.76
Коэффициент Омега DEO, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
DEO: 0.89
BUD: 1.10
Коэффициент Кальмара DEO, с текущим значением в -0.37, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
DEO: -0.37
BUD: 0.16
Коэффициент Мартина DEO, с текущим значением в -1.35, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
DEO: -1.35
BUD: 0.67

Показатель коэффициента Шарпа DEO на текущий момент составляет -0.75, что ниже коэффициента Шарпа BUD равного 0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DEO и BUD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.75
0.42
DEO
BUD

Дивиденды

Сравнение дивидендов DEO и BUD

Дивидендная доходность DEO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.74%, что больше доходности BUD в 1.35%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DEO
Diageo plc
3.74%3.26%2.77%2.16%1.82%2.29%2.07%2.51%2.21%3.10%3.19%4.92%
BUD
Anheuser-Busch InBev SA/NV
1.35%1.76%1.28%0.67%0.98%0.81%2.45%3.84%2.88%3.03%2.58%2.38%

Просадки

Сравнение просадок DEO и BUD

Максимальная просадка DEO за все время составила -53.18%, что меньше максимальной просадки BUD в -71.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEO и BUD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-55.00%-50.00%-45.00%-40.00%-35.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-45.59%
-43.67%
DEO
BUD

Волатильность

Сравнение волатильности DEO и BUD

Diageo plc (DEO) имеет более высокую волатильность в 9.20% по сравнению с Anheuser-Busch InBev SA/NV (BUD) с волатильностью 8.32%. Это указывает на то, что DEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.20%
8.32%
DEO
BUD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DEO и BUD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Diageo plc и Anheuser-Busch InBev SA/NV. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию