Сравнение DEO с BUD
DEO (Diageo plc) and BUD (Anheuser-Busch InBev SA/NV) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — DEO in Beverages - Wineries & Distilleries, BUD in Beverages - Brewers. Over the past 10 years, DEO returned 0.23%/yr vs -1.71%/yr for BUD. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности DEO и BUD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DEO показывает доходность -3.71%, что значительно ниже, чем у BUD с доходностью 31.51%. За последние 10 лет акции DEO превзошли акции BUD по среднегодовой доходности: 0.23% против -1.71% соответственно.
DEO
- 1 день
- 3.33%
- 1 месяц
- -4.52%
- С начала года
- -3.71%
- 6 месяцев
- -2.75%
- 1 год
- -15.01%
- 3 года*
- -18.84%
- 5 лет*
- -13.45%
- 10 лет*
- 0.23%
BUD
- 1 день
- 2.67%
- 1 месяц
- -0.55%
- С начала года
- 31.51%
- 6 месяцев
- 31.70%
- 1 год
- 18.16%
- 3 года*
- 15.10%
- 5 лет*
- 3.37%
- 10 лет*
- -1.71%
Сравнение доходности по годам DEO и BUD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEO Diageo plc | -3.71% | -29.31% | -10.09% | -16.28% | -17.40% | 41.72% | -3.26% | 21.39% | -0.43% | 44.13% |
BUD Anheuser-Busch InBev SA/NV | 31.51% | 30.33% | -21.37% | 9.04% | 0.09% | -12.66% | -13.97% | 27.69% | -38.79% | 9.62% |
Correlation
The correlation between DEO and BUD is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.58 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2009 г. | 0.57 |
The correlation between DEO and BUD has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.58 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
DEO:
$45.87B
BUD:
$164.13B
DEO:
£9.85
BUD:
$6.15
DEO:
6.30
BUD:
13.50
DEO:
1.81
BUD:
1.19
DEO:
0.93
BUD:
1.37
DEO:
4.02
BUD:
1.88
DEO:
£37.37B
BUD:
$120.38B
DEO:
£22.42B
BUD:
$67.02B
DEO:
£10.72B
BUD:
$35.48B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DEO vs. BUD — Ранг доходности на риск
DEO
BUD
Сравнение DEO c BUD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Diageo plc (DEO) и Anheuser-Busch InBev SA/NV (BUD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DEO | BUD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.16 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.42 | 0.96 | -1.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.74 | 1.83 | -2.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DEO и BUD
Максимальная просадка DEO за все время составила -63.41%, что меньше максимальной просадки BUD в -70.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEO и BUD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DEO | BUD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.41% | -70.02% | +6.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.52% | -19.03% | -16.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.07% | -31.55% | -24.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.41% | -39.93% | -23.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.41% | -70.02% | +6.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.05% | -22.73% | -35.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.06% | -23.45% | +10.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.38% | 10.70% | +9.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности DEO и BUD
Diageo plc (DEO) имеет более высокую волатильность в 7.87% по сравнению с Anheuser-Busch InBev SA/NV (BUD) с волатильностью 7.21%. Это указывает на то, что DEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DEO | BUD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.87% | 7.21% | +0.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.80% | 18.15% | +8.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.40% | 26.62% | +5.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.83% | 24.92% | -0.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.36% | 27.61% | -4.25% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DEO и BUD
Дивидендная доходность DEO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.04%, что больше доходности BUD в 1.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUD Anheuser-Busch InBev SA/NV | 1.62% | 1.91% | 1.74% | 1.28% | 0.88% | 0.98% | 0.79% | 2.45% | 5.15% | 3.63% | 5.41% | 3.21% |
DEO Diageo plc | 4.04% | 4.80% | 3.26% | 2.77% | 2.16% | 1.82% | 2.29% | 2.07% | 2.51% | 2.18% | 3.00% | 3.13% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DEO и BUD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Diageo plc и Anheuser-Busch InBev SA/NV. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DEO и BUD
DEO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Diageo plc сообщила о валовой прибыли в 4.72B при выручке в 7.73B, что соответствует валовой рентабельности в 61.0%.
BUD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Anheuser-Busch InBev SA/NV сообщила о валовой прибыли в 17.10B при выручке в 30.61B, что соответствует валовой рентабельности в 55.9%.
DEO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Diageo plc сообщила об операционной прибыли в 2.41B при выручке в 7.73B, что соответствует операционной рентабельности 31.1%.
BUD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Anheuser-Busch InBev SA/NV сообщила об операционной прибыли в 80.56M при выручке в 30.61B, что соответствует операционной рентабельности 0.3%.
DEO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Diageo plc сообщила о чистой прибыли в 1.48B при выручке в 7.73B, что соответствует чистой рентабельности 19.1%.
BUD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Anheuser-Busch InBev SA/NV сообщила о чистой прибыли в 3.01B при выручке в 30.61B, что соответствует чистой рентабельности 9.8%.
Часто задаваемые вопросы
DEO and BUD have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DEO has higher volatility (7.87%) compared to BUD (7.21%). In terms of maximum drawdown, DEO dropped -63.41% vs BUD's -70.02%.
BUD currently has the higher Sharpe Ratio (0.69 vs -0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DEO и BUD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор