PortfoliosLab logo
Сравнение NOC с RTX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между NOC и RTX составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности NOC и RTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Northrop Grumman Corporation (NOC) и Raytheon Technologies Corporation (RTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

18,000.00%20,000.00%22,000.00%24,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
19,659.48%
22,654.86%
NOC
RTX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NOC:

0.06

RTX:

1.02

Коэф-т Сортино

NOC:

0.24

RTX:

1.45

Коэф-т Омега

NOC:

1.04

RTX:

1.23

Коэф-т Кальмара

NOC:

0.07

RTX:

1.62

Коэф-т Мартина

NOC:

0.16

RTX:

5.77

Индекс Язвы

NOC:

8.77%

RTX:

4.54%

Дневная вол-ть

NOC:

25.46%

RTX:

25.88%

Макс. просадка

NOC:

-69.38%

RTX:

-52.67%

Текущая просадка

NOC:

-12.43%

RTX:

-7.70%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NOC:

$66.65B

RTX:

$162.95B

EPS

NOC:

$25.33

RTX:

$3.42

Коэффициент P/E

NOC:

18.28

RTX:

35.66

Коэффициент PEG

NOC:

2.95

RTX:

1.30

Коэффициент P/S

NOC:

1.65

RTX:

1.99

Коэффициент P/B

NOC:

4.54

RTX:

2.65

Общая выручка (12 мес.)

NOC:

$40.37B

RTX:

$81.74B

Валовая прибыль (12 мес.)

NOC:

$7.81B

RTX:

$15.97B

EBITDA (12 мес.)

NOC:

$5.20B

RTX:

$12.78B

Доходность по периодам

С начала года, NOC показывает доходность 1.29%, что значительно ниже, чем у RTX с доходностью 8.76%. За последние 10 лет акции NOC превзошли акции RTX по среднегодовой доходности: 13.28% против 8.14% соответственно.


NOC

С начала года

1.29%

1 месяц

-6.69%

6 месяцев

-8.09%

1 год

-1.38%

5 лет

8.68%

10 лет

13.28%

RTX

С начала года

8.76%

1 месяц

-6.78%

6 месяцев

1.09%

1 год

25.81%

5 лет

17.51%

10 лет

8.14%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NOC и RTX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

NOC
Ранг риск-скорректированной доходности NOC, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NOC, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOC, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOC, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOC, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOC, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина

RTX
Ранг риск-скорректированной доходности RTX, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RTX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RTX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RTX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RTX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RTX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NOC c RTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northrop Grumman Corporation (NOC) и Raytheon Technologies Corporation (RTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа NOC, с текущим значением в 0.06, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
NOC: 0.06
RTX: 1.02
Коэффициент Сортино NOC, с текущим значением в 0.24, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
NOC: 0.24
RTX: 1.45
Коэффициент Омега NOC, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
NOC: 1.04
RTX: 1.23
Коэффициент Кальмара NOC, с текущим значением в 0.07, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
NOC: 0.07
RTX: 1.62
Коэффициент Мартина NOC, с текущим значением в 0.16, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
NOC: 0.16
RTX: 5.77

Показатель коэффициента Шарпа NOC на текущий момент составляет 0.06, что ниже коэффициента Шарпа RTX равного 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NOC и RTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.06
1.02
NOC
RTX

Дивиденды

Сравнение дивидендов NOC и RTX

Дивидендная доходность NOC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.74%, что меньше доходности RTX в 2.01%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NOC
Northrop Grumman Corporation
1.74%1.72%1.57%1.24%1.59%1.86%1.50%1.92%1.27%1.50%1.64%1.84%
RTX
Raytheon Technologies Corporation
2.01%2.14%2.76%2.14%2.33%2.64%1.96%2.66%2.13%2.39%2.66%2.05%

Просадки

Сравнение просадок NOC и RTX

Максимальная просадка NOC за все время составила -69.38%, что больше максимальной просадки RTX в -52.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOC и RTX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-12.43%
-7.70%
NOC
RTX

Волатильность

Сравнение волатильности NOC и RTX

Текущая волатильность для Northrop Grumman Corporation (NOC) составляет 16.88%, в то время как у Raytheon Technologies Corporation (RTX) волатильность равна 18.16%. Это указывает на то, что NOC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.88%
18.16%
NOC
RTX

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NOC и RTX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Northrop Grumman Corporation и Raytheon Technologies Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию