PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NOC с RTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NOC с RTX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

NOC (Northrop Grumman Corporation) and RTX (Raytheon Technologies Corporation) are both stocks. Both operate in the Aerospace & Defense industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, NOC returned 11.12%/yr vs 15.06%/yr for RTX. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NOC и RTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Northrop Grumman Corporation (NOC) и Raytheon Technologies Corporation (RTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NOC показывает доходность -7.04%, что значительно ниже, чем у RTX с доходностью -5.21%. За последние 10 лет акции NOC уступали акциям RTX по среднегодовой доходности: 11.12% против 15.06% соответственно.

NOC

1 день
-1.96%
1 месяц
-6.81%
С начала года
-7.04%
6 месяцев
-4.20%
1 год
9.44%
3 года*
7.60%
5 лет*
8.60%
10 лет*
11.12%

RTX

1 день
-0.98%
1 месяц
0.21%
С начала года
-5.21%
6 месяцев
3.20%
1 год
27.49%
3 года*
24.15%
5 лет*
16.69%
10 лет*
15.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NOC и RTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NOC
Northrop Grumman Corporation		-7.04%23.61%1.93%-12.79%43.02%29.29%-9.92%42.69%-18.95%33.88%
RTX
Raytheon Technologies Corporation		-5.21%61.44%40.76%-14.44%20.01%23.27%-7.70%43.82%-14.66%19.13%

Correlation

The correlation between NOC and RTX is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.46

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.54

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 1982 г.

0.38

The correlation between NOC and RTX shifts across timeframes, from 0.38 (all time) to 0.56 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NOC:

$74.96B

RTX:

$235.46B

EPS

NOC:

$31.95

RTX:

$5.34

Коэффициент P/E

NOC:

16.47

RTX:

32.33

Коэффициент PEG

NOC:

2.43

RTX:

1.29

Коэффициент P/S

NOC:

1.78

RTX:

2.60

Коэффициент P/B

NOC:

4.38

RTX:

3.55

Общая выручка (12 мес.)

NOC:

$42.37B

RTX:

$90.37B

Валовая прибыль (12 мес.)

NOC:

$8.69B

RTX:

$18.27B

EBITDA (12 мес.)

NOC:

$7.50B

RTX:

$13.81B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Northrop Grumman Corporation

Raytheon Technologies Corporation

Часто сравнивают с NOC:
NOC с LMTNOC с VOONOC с BWXTNOC с DEFNOC с RGRNOC с VTINOC с NUKZ
Часто сравнивают с RTX:
RTX с LMTRTX с LHXRTX с SPYRTX с BARTX с BA.LRTX с RNMBYRTX с AAPL

Доходность на риск

NOC vs. RTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NOC
Ранг доходности на риск NOC: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOC: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOC: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOC: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOC: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOC: 4949
Ранг коэф-та Мартина
RTX
Ранг доходности на риск RTX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RTX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RTX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RTX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RTX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RTX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NOC c RTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northrop Grumman Corporation (NOC) и Raytheon Technologies Corporation (RTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NOCRTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.36
1.17

-0.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.71
1.78

-1.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.22

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.30

1.43

-1.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.84

4.12

-3.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NOC vs. RTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NOC на текущий момент составляет 0.36, что ниже коэффициента Шарпа RTX равного 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NOC и RTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NOCRTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

1.17

-0.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.71

-0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.55

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.43

+0.02

Просадки

Сравнение просадок NOC и RTX

Максимальная просадка NOC за все время составила -71.12%, что больше максимальной просадки RTX в -55.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOC и RTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NOCRTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.12%

-55.14%

-15.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.20%

-19.32%

-11.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.20%

-29.92%

-1.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.20%

-32.84%

+1.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.38%

-51.98%

+15.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.20%

-18.33%

-12.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.40%

-13.03%

-5.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.28%

6.68%

+4.60%

Волатильность

Сравнение волатильности NOC и RTX

Northrop Grumman Corporation (NOC) и Raytheon Technologies Corporation (RTX) имеют волатильность 6.34% и 6.51% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NOCRTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.34%

6.51%

-0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.85%

17.45%

+3.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.20%

23.65%

+2.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.26%

23.79%

+1.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.39%

27.71%

-2.32%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NOC и RTX

Дивидендная доходность NOC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.79%, что больше доходности RTX в 1.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NOC
Northrop Grumman Corporation		1.79%1.58%1.72%1.57%1.24%1.59%1.86%1.50%1.92%1.27%1.50%1.64%
RTX
Raytheon Technologies Corporation		1.61%1.46%2.14%2.76%2.14%2.33%21.21%1.96%2.66%2.13%2.39%2.66%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NOC и RTX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Northrop Grumman Corporation и Raytheon Technologies Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

10.00B15.00B20.00B25.00B20222023202420252026
9.88B
22.08B
(NOC) Общая выручка
(RTX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности NOC и RTX

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Northrop Grumman Corporation и Raytheon Technologies Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
5.0%10.0%15.0%20.0%20222023202420252026
19.8%
20.8%
Активы портфеля
NOC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Northrop Grumman Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.96B при выручке в 9.88B, что соответствует валовой рентабельности в 19.8%.

RTX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Raytheon Technologies Corporation сообщила о валовой прибыли в 4.59B при выручке в 22.08B, что соответствует валовой рентабельности в 20.8%.

NOC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Northrop Grumman Corporation сообщила об операционной прибыли в 989.00M при выручке в 9.88B, что соответствует операционной рентабельности 10.0%.

RTX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Raytheon Technologies Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.56B при выручке в 22.08B, что соответствует операционной рентабельности 11.6%.

NOC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Northrop Grumman Corporation сообщила о чистой прибыли в 875.00M при выручке в 9.88B, что соответствует чистой рентабельности 8.9%.

RTX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Raytheon Technologies Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.06B при выручке в 22.08B, что соответствует чистой рентабельности 9.3%.

Часто задаваемые вопросы

NOC and RTX have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RTX has higher volatility (6.51%) compared to NOC (6.34%). In terms of maximum drawdown, NOC dropped -71.12% vs RTX's -55.14%.

RTX currently has the higher Sharpe Ratio (1.17 vs 0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NOC и RTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор