Сравнение NOC с RTX
NOC (Northrop Grumman Corporation) and RTX (RTX Corporation) are both stocks. Both operate in the Aerospace & Defense industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, NOC returned 11.57%/yr vs 17.18%/yr for RTX. Their 0.39 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности NOC и RTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NOC показывает доходность -1.49%, что значительно ниже, чем у RTX с доходностью 22.13%. За последние 10 лет акции NOC уступали акциям RTX по среднегодовой доходности: 11.57% против 17.18% соответственно.
NOC
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- 1.77%
- 6 месяцев
- -18.56%
- С начала года
- -1.49%
- 1 год
- -4.02%
- 3 года*
- 10.14%
- 5 лет*
- 10.79%
- 10 лет*
- 11.57%
- Всё время*
- 12.52%
RTX
- 1 день
- 2.01%
- 1 месяц
- 10.40%
- 6 месяцев
- 13.84%
- С начала года
- 22.13%
- 1 год
- 44.47%
- 3 года*
- 40.97%
- 5 лет*
- 23.16%
- 10 лет*
- 17.18%
- Всё время*
- 12.62%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $424.31M | $483.41M | $521.03M | |
| $1.36B | $1.05B | $1.03B |
Сравнение доходности по годам NOC и RTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOC Northrop Grumman Corporation | -1.49% | 23.61% | 1.93% | -12.79% | 43.02% | 29.29% | -9.92% | 42.69% | -18.95% | 33.88% |
RTX RTX Corporation | 22.13% | 61.44% | 40.76% | -14.44% | 20.01% | 23.27% | -7.70% | 43.82% | -14.66% | 19.13% |
Correlation
The correlation between NOC and RTX is 0.63, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.63 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.48 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.55 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 1981 г. | 0.39 |
Over the past year, NOC and RTX have become more correlated (0.63) than their long-term average of 0.39, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
NOC:
$79.20B
RTX:
$299.62B
NOC:
$31.48
RTX:
$5.68
NOC:
17.71
RTX:
39.14
NOC:
2.61
RTX:
1.56
NOC:
1.86
RTX:
3.24
NOC:
4.44
RTX:
4.57
NOC:
$42.89B
RTX:
$93.50B
NOC:
$8.60B
RTX:
$19.02B
NOC:
$6.84B
RTX:
$16.07B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NOC vs. RTX — Ранг доходности на риск
NOC
RTX
Сравнение NOC c RTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northrop Grumman Corporation (NOC) и RTX Corporation (RTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NOC | RTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.31 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.12 | 2.31 | -2.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.24 | 5.80 | -6.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NOC и RTX
Максимальная просадка NOC за все время составила -71.12%, что больше максимальной просадки RTX в -55.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOC и RTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NOC | RTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.12% | -55.14% | -15.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.13% | -19.32% | -15.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.13% | -20.40% | -14.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.13% | -32.84% | -2.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.38% | -51.98% | +15.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.10% | 0.00% | -27.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.44% | -13.01% | -5.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.83% | 7.69% | +9.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности NOC и RTX
Текущая волатильность для Northrop Grumman Corporation (NOC) составляет 6.93%, в то время как у RTX Corporation (RTX) волатильность равна 9.00%. Это указывает на то, что NOC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NOC | RTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.93% | 9.00% | -2.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.54% | 20.11% | +0.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.13% | 25.73% | +0.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.67% | 24.20% | +1.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.65% | 27.95% | -2.30% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NOC и RTX
Дивидендная доходность NOC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, что больше доходности RTX в 1.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOC Northrop Grumman Corporation | 1.69% | 1.58% | 1.72% | 1.57% | 1.24% | 1.59% | 1.86% | 1.50% | 1.92% | 1.27% | 1.50% | 1.64% |
RTX RTX Corporation | 1.25% | 1.46% | 2.14% | 2.76% | 2.14% | 2.33% | 21.21% | 1.96% | 2.66% | 2.13% | 2.39% | 2.66% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NOC и RTX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Northrop Grumman Corporation и RTX Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NOC и RTX
NOC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Northrop Grumman Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.12B при выручке в 10.88B, что соответствует валовой рентабельности в 19.5%.
RTX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., RTX Corporation сообщила о валовой прибыли в 5.13B при выручке в 24.71B, что соответствует валовой рентабельности в 20.8%.
NOC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Northrop Grumman Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.10B при выручке в 10.88B, что соответствует операционной рентабельности 10.1%.
RTX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., RTX Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.81B при выручке в 24.71B, что соответствует операционной рентабельности 11.4%.
NOC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Northrop Grumman Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.09B при выручке в 10.88B, что соответствует чистой рентабельности 10.1%.
RTX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., RTX Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.14B при выручке в 24.71B, что соответствует чистой рентабельности 8.7%.
Часто задаваемые вопросы
NOC and RTX have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RTX has higher volatility (9.00%) compared to NOC (6.93%). In terms of maximum drawdown, NOC dropped -71.12% vs RTX's -55.14%.
RTX currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NOC и RTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор