Сравнение PENN с BUD
PENN (Penn National Gaming, Inc.) and BUD (Anheuser-Busch InBev SA/NV) are both stocks. PENN operates in Resorts & Casinos (Consumer Cyclical), while BUD operates in Beverages - Brewers (Consumer Defensive). Over the past 10 years, PENN returned 4.00%/yr vs -1.70%/yr for BUD. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PENN и BUD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PENN показывает доходность 46.98%, что значительно выше, чем у BUD с доходностью 31.39%. За последние 10 лет акции PENN превзошли акции BUD по среднегодовой доходности: 4.00% против -1.70% соответственно.
PENN
- 1 день
- 2.22%
- 1 месяц
- 33.83%
- С начала года
- 46.98%
- 6 месяцев
- 51.82%
- 1 год
- 38.89%
- 3 года*
- -6.65%
- 5 лет*
- -23.70%
- 10 лет*
- 4.00%
BUD
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- 2.46%
- С начала года
- 31.39%
- 6 месяцев
- 32.01%
- 1 год
- 18.48%
- 3 года*
- 16.08%
- 5 лет*
- 2.63%
- 10 лет*
- -1.70%
Сравнение доходности по годам PENN и BUD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PENN Penn National Gaming, Inc. | 46.98% | -25.58% | -23.83% | -12.39% | -42.72% | -39.97% | 237.91% | 35.74% | -39.90% | 127.19% |
BUD Anheuser-Busch InBev SA/NV | 31.39% | 30.33% | -21.37% | 9.04% | 0.09% | -12.66% | -13.97% | 27.69% | -38.79% | 9.62% |
Correlation
The correlation between PENN and BUD is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2009 г. | 0.28 |
The correlation between PENN and BUD shifts across timeframes, from 0.12 (1 year) to 0.28 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PENN:
$2.89B
BUD:
$163.97B
PENN:
-$6.84
BUD:
$6.15
PENN:
0.43
BUD:
1.37
PENN:
1.58
BUD:
1.88
PENN:
$7.07B
BUD:
$120.38B
PENN:
$2.10B
BUD:
$67.02B
PENN:
-$131.70M
BUD:
$35.48B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PENN vs. BUD — Ранг доходности на риск
PENN
BUD
Сравнение PENN c BUD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Penn National Gaming, Inc. (PENN) и Anheuser-Busch InBev SA/NV (BUD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PENN | BUD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.16 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.74 | 0.88 | -0.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.43 | 1.66 | -0.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PENN и BUD
Максимальная просадка PENN за все время составила -91.38%, что больше максимальной просадки BUD в -70.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PENN и BUD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PENN | BUD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.38% | -70.02% | -21.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.55% | -20.12% | -22.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.42% | -31.55% | -25.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -86.14% | -42.34% | -43.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -91.38% | -70.02% | -21.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -84.11% | -22.81% | -61.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.91% | -23.45% | -10.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.12% | 10.86% | +11.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности PENN и BUD
Penn National Gaming, Inc. (PENN) имеет более высокую волатильность в 16.21% по сравнению с Anheuser-Busch InBev SA/NV (BUD) с волатильностью 6.20%. Это указывает на то, что PENN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PENN | BUD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.21% | 6.20% | +10.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.22% | 17.97% | +24.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.75% | 26.38% | +26.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.21% | 24.90% | +29.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.49% | 27.65% | +33.84% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PENN и BUD
PENN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BUD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUD Anheuser-Busch InBev SA/NV | 1.62% | 1.91% | 1.74% | 1.28% | 0.88% | 0.98% | 0.79% | 2.45% | 5.15% | 3.63% | 5.41% | 3.21% |
PENN Penn National Gaming, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PENN и BUD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Penn National Gaming, Inc. и Anheuser-Busch InBev SA/NV. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PENN и BUD
PENN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Penn National Gaming, Inc. сообщила о валовой прибыли в 524.80M при выручке в 1.78B, что соответствует валовой рентабельности в 29.5%.
BUD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Anheuser-Busch InBev SA/NV сообщила о валовой прибыли в 17.10B при выручке в 30.61B, что соответствует валовой рентабельности в 55.9%.
PENN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Penn National Gaming, Inc. сообщила об операционной прибыли в 97.10M при выручке в 1.78B, что соответствует операционной рентабельности 5.5%.
BUD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Anheuser-Busch InBev SA/NV сообщила об операционной прибыли в 80.56M при выручке в 30.61B, что соответствует операционной рентабельности 0.3%.
PENN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Penn National Gaming, Inc. сообщила о чистой прибыли в -2.30M при выручке в 1.78B, что соответствует чистой рентабельности -0.1%.
BUD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Anheuser-Busch InBev SA/NV сообщила о чистой прибыли в 3.01B при выручке в 30.61B, что соответствует чистой рентабельности 9.8%.
Часто задаваемые вопросы
PENN and BUD have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PENN has higher volatility (16.21%) compared to BUD (6.20%). In terms of maximum drawdown, PENN dropped -91.38% vs BUD's -70.02%.
BUD currently has the higher Sharpe Ratio (0.67 vs 0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PENN и BUD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор