PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 0027.HK с TSLA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение 0027.HK с TSLA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

0027.HK (Galaxy Entertainment Group Ltd) and TSLA (Tesla, Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — 0027.HK in Resorts & Casinos, TSLA in Auto Manufacturers. Over the past 10 years, 0027.HK returned 3.85%/yr vs 39.88%/yr for TSLA. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности 0027.HK и TSLA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в HK$10,000 в Galaxy Entertainment Group Ltd (0027.HK) и Tesla, Inc. (TSLA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

0027.HK торгуется в HKD, в то время как TSLA торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TSLA были конвертированы в HKD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, 0027.HK показывает доходность -14.60%, что значительно ниже, чем у TSLA с доходностью -6.36%. За последние 10 лет акции 0027.HK уступали акциям TSLA по среднегодовой доходности: 3.85% против 39.88% соответственно.

0027.HK

1 день
-0.62%
1 месяц
1.00%
С начала года
-14.60%
6 месяцев
-18.84%
1 год
-0.49%
3 года*
-11.56%
5 лет*
-11.29%
10 лет*
3.85%

TSLA

1 день
-1.28%
1 месяц
7.43%
С начала года
-6.36%
6 месяцев
-7.34%
1 год
25.80%
3 года*
24.33%
5 лет*
16.17%
10 лет*
39.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 0027.HK и TSLA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
0027.HK
Galaxy Entertainment Group Ltd		-14.60%20.00%-22.76%-14.88%28.55%-32.95%6.05%17.31%-19.35%87.82%
TSLA
Tesla, Inc.		-6.36%11.58%61.68%101.70%-64.97%50.57%739.65%25.04%7.12%46.82%

Correlation

The correlation between 0027.HK and TSLA is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.04

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2010 г.

0.07

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Galaxy Entertainment Group Ltd

Tesla, Inc.

Часто сравнивают с 0027.HK:
0027.HK с MAR0027.HK с CARL-B.CO0027.HK с PRNDY0027.HK с 0388.HK0027.HK с 1128.HK0027.HK с BABA0027.HK с BTI
Часто сравнивают с TSLA:
TSLA с TSLLTSLA с AAPLTSLA с SPYTSLA с BYDTSLA с TSLYTSLA с AMZNTSLA с MSFT

Доходность на риск

0027.HK vs. TSLA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
0027.HK
Ранг доходности на риск 0027.HK: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 0027.HK: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 0027.HK: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 0027.HK: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 0027.HK: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 0027.HK: 4040
Ранг коэф-та Мартина
TSLA
Ранг доходности на риск TSLA: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLA: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLA: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLA: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLA: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLA: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 0027.HK c TSLA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Galaxy Entertainment Group Ltd (0027.HK) и Tesla, Inc. (TSLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

0027.HKTSLADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.02
0.56

-0.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.18
1.04

-0.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.13

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.02

0.88

-0.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.04

2.07

-2.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

0027.HK vs. TSLA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 0027.HK на текущий момент составляет -0.02, что ниже коэффициента Шарпа TSLA равного 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 0027.HK и TSLA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

0027.HKTSLAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

0.56

-0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.30

0.28

-0.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.11

0.68

-0.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.73

-0.48

Просадки

Сравнение просадок 0027.HK и TSLA

Максимальная просадка 0027.HK за все время составила -94.53%, что больше максимальной просадки TSLA в -73.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 0027.HK и TSLA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

0027.HKTSLAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.53%

-73.53%

-21.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.46%

-29.47%

+2.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-53.68%

-53.76%

+0.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-58.50%

-73.53%

+15.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.22%

-73.53%

+7.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-55.28%

-14.01%

-41.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-45.26%

-22.60%

-22.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.39%

12.54%

-0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности 0027.HK и TSLA

Текущая волатильность для Galaxy Entertainment Group Ltd (0027.HK) составляет 6.86%, в то время как у Tesla, Inc. (TSLA) волатильность равна 12.14%. Это указывает на то, что 0027.HK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

0027.HKTSLAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.86%

12.14%

-5.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.15%

27.33%

-8.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.00%

46.35%

-17.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.03%

58.79%

-20.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.65%

59.06%

-21.41%

Дивиденды

Сравнение дивидендов 0027.HK и TSLA

Дивидендная доходность 0027.HK за последние двенадцать месяцев составляет около 4.70%, тогда как TSLA не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
0027.HK
Galaxy Entertainment Group Ltd		4.70%3.13%2.42%0.46%0.58%0.00%0.75%1.59%1.83%0.94%0.98%1.72%
TSLA
Tesla, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей 0027.HK и TSLA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Galaxy Entertainment Group Ltd и Tesla, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. 0027.HK значения в HKD, TSLA значения в USD

Часто задаваемые вопросы

0027.HK and TSLA have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 0027.HK и TSLA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор