Сравнение PENN с PRNDY
PENN (Penn National Gaming, Inc.) and PRNDY (Pernod Ricard SA.) are both stocks. PENN operates in Resorts & Casinos (Consumer Cyclical), while PRNDY operates in Beverages - Wineries & Distilleries (Consumer Defensive). Over the past 3 years, PENN returned -6.65%/yr vs -27.43%/yr for PRNDY. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PENN и PRNDY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PENN показывает доходность 46.98%, что значительно выше, чем у PRNDY с доходностью -14.20%.
PENN
- 1 день
- 2.22%
- 1 месяц
- 33.83%
- С начала года
- 46.98%
- 6 месяцев
- 51.82%
- 1 год
- 38.89%
- 3 года*
- -6.65%
- 5 лет*
- -23.70%
- 10 лет*
- 4.00%
PRNDY
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 2.62%
- С начала года
- -14.20%
- 6 месяцев
- -18.02%
- 1 год
- -24.70%
- 3 года*
- -27.43%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PENN и PRNDY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PENN Penn National Gaming, Inc. | 46.98% | -25.58% | -23.83% | -12.39% | -42.72% | -9.67% |
PRNDY Pernod Ricard SA. | -14.20% | -19.27% | -33.61% | -7.89% | -17.06% | 3.67% |
Correlation
The correlation between PENN and PRNDY is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2021 г. | 0.22 |
Фундаментальные показатели
PENN:
$2.89B
PRNDY:
$18.55B
PENN:
-$6.84
PRNDY:
€1.98
PENN:
0.43
PRNDY:
0.76
PENN:
1.58
PRNDY:
1.04
PENN:
$7.07B
PRNDY:
€21.18B
PENN:
$2.10B
PRNDY:
€12.50B
PENN:
-$131.70M
PRNDY:
€6.13B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PENN vs. PRNDY — Ранг доходности на риск
PENN
PRNDY
Сравнение PENN c PRNDY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Penn National Gaming, Inc. (PENN) и Pernod Ricard SA. (PRNDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PENN | PRNDY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 0.87 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.74 | -0.63 | +1.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.43 | -1.10 | +2.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PENN и PRNDY
Максимальная просадка PENN за все время составила -91.38%, что больше максимальной просадки PRNDY в -67.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PENN и PRNDY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PENN | PRNDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.38% | -67.59% | -23.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.55% | -41.41% | -1.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.42% | -66.31% | +8.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -86.14% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -91.38% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -84.11% | -65.09% | -19.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.91% | -32.58% | -1.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.12% | 23.72% | -1.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности PENN и PRNDY
Penn National Gaming, Inc. (PENN) имеет более высокую волатильность в 16.21% по сравнению с Pernod Ricard SA. (PRNDY) с волатильностью 6.80%. Это указывает на то, что PENN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRNDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PENN | PRNDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.21% | 6.80% | +9.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.22% | 24.23% | +17.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.75% | 31.55% | +21.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.21% | 27.30% | +26.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.49% | 27.30% | +34.19% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PENN и PRNDY
PENN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PRNDY за последние двенадцать месяцев составляет около 7.51%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
PENN Penn National Gaming, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PRNDY Pernod Ricard SA. | 7.51% | 6.44% | 4.53% | 2.86% | 2.10% | 0.83% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PENN и PRNDY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Penn National Gaming, Inc. и Pernod Ricard SA.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PENN и PRNDY
PENN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Penn National Gaming, Inc. сообщила о валовой прибыли в 524.80M при выручке в 1.78B, что соответствует валовой рентабельности в 29.5%.
PRNDY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pernod Ricard SA. сообщила о валовой прибыли в 3.09B при выручке в 5.21B, что соответствует валовой рентабельности в 59.3%.
PENN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Penn National Gaming, Inc. сообщила об операционной прибыли в 97.10M при выручке в 1.78B, что соответствует операционной рентабельности 5.5%.
PRNDY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pernod Ricard SA. сообщила об операционной прибыли в 1.60B при выручке в 5.21B, что соответствует операционной рентабельности 30.7%.
PENN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Penn National Gaming, Inc. сообщила о чистой прибыли в -2.30M при выручке в 1.78B, что соответствует чистой рентабельности -0.1%.
PRNDY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pernod Ricard SA. сообщила о чистой прибыли в 967.78M при выручке в 5.21B, что соответствует чистой рентабельности 18.6%.
Часто задаваемые вопросы
PENN and PRNDY have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PENN has higher volatility (16.21%) compared to PRNDY (6.80%). In terms of maximum drawdown, PENN dropped -91.38% vs PRNDY's -67.59%.
PENN currently has the higher Sharpe Ratio (0.60 vs -0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PENN и PRNDY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор