PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STZ с HEIA.AS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение STZ с HEIA.AS

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

STZ (Constellation Brands, Inc.) and HEIA.AS (Heineken N.V.) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — STZ in Beverages - Wineries & Distilleries, HEIA.AS in Beverages - Brewers. Over the past 10 years, STZ returned 1.01%/yr vs 1.03%/yr for HEIA.AS. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности STZ и HEIA.AS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Constellation Brands, Inc. (STZ) и Heineken N.V. (HEIA.AS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

STZ торгуется в USD, в то время как HEIA.AS торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HEIA.AS были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, STZ показывает доходность 9.07%, что значительно выше, чем у HEIA.AS с доходностью 1.34%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции STZ имеют среднегодовую доходность 1.01%, а акции HEIA.AS немного впереди с 1.03%.

STZ

1 день
3.77%
1 месяц
4.33%
С начала года
9.07%
6 месяцев
2.07%
1 год
-7.48%
3 года*
-13.90%
5 лет*
-7.36%
10 лет*
1.01%

HEIA.AS

1 день
-0.30%
1 месяц
6.18%
С начала года
1.34%
6 месяцев
1.53%
1 год
-7.03%
3 года*
-4.80%
5 лет*
-5.32%
10 лет*
1.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам STZ и HEIA.AS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
STZ
Constellation Brands, Inc.		9.07%-35.99%-7.11%5.83%-6.43%16.12%17.41%19.85%-28.73%50.69%
HEIA.AS
Heineken N.V.		1.34%18.10%-28.49%10.08%-15.15%2.02%6.07%22.65%-13.85%41.53%

Correlation

The correlation between STZ and HEIA.AS is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.23

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2007 г.

0.27

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Constellation Brands, Inc.

Heineken N.V.

Часто сравнивают с STZ:
STZ с BUDSTZ с TAPSTZ с PANWSTZ с SPYSTZ с SAMSTZ с ACSTXSTZ с SITE
Часто сравнивают с HEIA.AS:
HEIA.AS с ABI.BRHEIA.AS с DEOHEIA.AS с SHELL.ASHEIA.AS с WKL.ASHEIA.AS с UNA.ASHEIA.AS с AKZA.ASHEIA.AS с VOO

Доходность на риск

STZ vs. HEIA.AS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STZ
Ранг доходности на риск STZ: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STZ: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STZ: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STZ: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STZ: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STZ: 3030
Ранг коэф-та Мартина
HEIA.AS
Ранг доходности на риск HEIA.AS: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEIA.AS: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEIA.AS: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEIA.AS: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEIA.AS: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEIA.AS: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STZ c HEIA.AS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Constellation Brands, Inc. (STZ) и Heineken N.V. (HEIA.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

STZHEIA.ASDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.34
-0.41

+0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.30
-0.41

+0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

0.95

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.39

-0.45

+0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.68

-0.74

+0.06

STZ vs. HEIA.AS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STZ на текущий момент составляет -0.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HEIA.AS равному -0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STZ и HEIA.AS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок STZ и HEIA.AS

Максимальная просадка STZ за все время составила -67.39%, что больше максимальной просадки HEIA.AS в -63.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STZ и HEIA.AS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

STZHEIA.ASРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.39%

-63.53%

-3.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.51%

-21.14%

-5.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-51.28%

-38.31%

-12.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.28%

-43.32%

-7.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.53%

-43.32%

-10.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-42.57%

-26.90%

-15.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.60%

-16.54%

-0.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.01%

12.89%

+2.12%

Волатильность

Сравнение волатильности STZ и HEIA.AS

Constellation Brands, Inc. (STZ) и Heineken N.V. (HEIA.AS) имеют волатильность 8.54% и 8.33% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

STZHEIA.ASРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.54%

8.33%

+0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.36%

17.22%

+6.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.17%

23.24%

+6.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.56%

23.93%

+0.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.96%

22.64%

+4.32%

Дивиденды

Сравнение дивидендов STZ и HEIA.AS

Дивидендная доходность STZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%, что больше доходности HEIA.AS в 2.69%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HEIA.AS
Heineken N.V.		2.69%2.74%2.52%2.09%1.66%0.99%1.14%1.74%1.97%1.56%1.94%1.50%
STZ
Constellation Brands, Inc.		2.75%2.95%1.77%1.44%1.36%1.21%1.37%1.58%1.70%0.86%0.98%0.65%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей STZ и HEIA.AS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Constellation Brands, Inc. и Heineken N.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. STZ значения в USD, HEIA.AS значения в EUR

Часто задаваемые вопросы

STZ and HEIA.AS have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для STZ и HEIA.AS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор