Сравнение CARL-B.CO с PENN
CARL-B.CO (Carlsberg A/S) and PENN (Penn National Gaming, Inc.) are both stocks. CARL-B.CO operates in Beverages - Brewers (Consumer Defensive), while PENN operates in Resorts & Casinos (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, CARL-B.CO returned 6.08%/yr vs 3.73%/yr for PENN. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CARL-B.CO и PENN
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CARL-B.CO торгуется в DKK, в то время как PENN торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PENN были конвертированы в DKK с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CARL-B.CO показывает доходность 4.47%, что значительно ниже, чем у PENN с доходностью 49.35%. За последние 10 лет акции CARL-B.CO превзошли акции PENN по среднегодовой доходности: 6.08% против 3.73% соответственно.
CARL-B.CO
- 1 день
- -1.03%
- 1 месяц
- 1.61%
- С начала года
- 4.47%
- 6 месяцев
- 4.57%
- 1 год
- -6.42%
- 3 года*
- -4.51%
- 5 лет*
- -2.90%
- 10 лет*
- 6.08%
PENN
- 1 день
- 2.32%
- 1 месяц
- 34.51%
- С начала года
- 49.35%
- 6 месяцев
- 54.19%
- 1 год
- 39.01%
- 3 года*
- -8.69%
- 5 лет*
- -22.92%
- 10 лет*
- 3.73%
Сравнение доходности по годам CARL-B.CO и PENN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CARL-B.CO Carlsberg A/S | 4.47% | 24.73% | -16.11% | -5.74% | -15.78% | 18.41% | 1.01% | 46.68% | -4.93% | 24.15% |
PENN Penn National Gaming, Inc. | 49.35% | -34.30% | -18.76% | -14.80% | -39.15% | -35.57% | 208.84% | 38.91% | -36.92% | 99.47% |
Correlation
The correlation between CARL-B.CO and PENN is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2007 г. | 0.12 |
The correlation between CARL-B.CO and PENN shifts across timeframes, from 0.01 (3 years) to 0.12 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CARL-B.CO vs. PENN — Ранг доходности на риск
CARL-B.CO
PENN
Сравнение CARL-B.CO c PENN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Carlsberg A/S (CARL-B.CO) и Penn National Gaming, Inc. (PENN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CARL-B.CO | PENN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.15 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.33 | 0.74 | -1.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.51 | 1.47 | -1.98 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CARL-B.CO и PENN
Максимальная просадка CARL-B.CO за все время составила -71.18%, что меньше максимальной просадки PENN в -91.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CARL-B.CO и PENN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CARL-B.CO | PENN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.18% | -91.30% | +20.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.76% | -43.24% | +22.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.63% | -59.77% | +23.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.46% | -86.10% | +46.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.46% | -91.30% | +51.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.91% | -83.53% | +64.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.92% | -40.24% | +26.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.56% | 21.89% | -8.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности CARL-B.CO и PENN
Текущая волатильность для Carlsberg A/S (CARL-B.CO) составляет 7.74%, в то время как у Penn National Gaming, Inc. (PENN) волатильность равна 16.15%. Это указывает на то, что CARL-B.CO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PENN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CARL-B.CO | PENN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.74% | 16.15% | -8.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.60% | 42.13% | -24.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.58% | 52.76% | -30.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.01% | 53.63% | -30.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.90% | 61.37% | -39.47% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CARL-B.CO и PENN
Дивидендная доходность CARL-B.CO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.44%, тогда как PENN не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CARL-B.CO Carlsberg A/S | 3.44% | 3.23% | 3.91% | 3.19% | 2.60% | 1.95% | 2.15% | 1.81% | 2.31% | 1.34% | 1.48% | 1.47% |
PENN Penn National Gaming, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CARL-B.CO и PENN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Carlsberg A/S и Penn National Gaming, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CARL-B.CO and PENN have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для CARL-B.CO и PENN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор