Сравнение PRNDY с JD
PRNDY (Pernod Ricard SA.) and JD (JD.com, Inc.) are both stocks. PRNDY operates in Beverages - Wineries & Distilleries (Consumer Defensive), while JD operates in Internet Retail (Consumer Cyclical). Over the past 3 years, PRNDY returned -27.43%/yr vs -6.23%/yr for JD. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PRNDY и JD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PRNDY показывает доходность -14.20%, что значительно ниже, чем у JD с доходностью 3.06%.
PRNDY
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 2.62%
- С начала года
- -14.20%
- 6 месяцев
- -18.02%
- 1 год
- -24.70%
- 3 года*
- -27.43%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JD
- 1 день
- 1.78%
- 1 месяц
- -10.78%
- С начала года
- 3.06%
- 6 месяцев
- 0.47%
- 1 год
- -9.71%
- 3 года*
- -6.23%
- 5 лет*
- -14.46%
- 10 лет*
- 4.54%
Сравнение доходности по годам PRNDY и JD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PRNDY Pernod Ricard SA. | -14.20% | -19.27% | -33.61% | -7.89% | -17.06% | 3.67% |
JD JD.com, Inc. | 3.06% | -14.78% | 23.45% | -47.76% | -17.87% | -12.74% |
Correlation
The correlation between PRNDY and JD is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2021 г. | 0.25 |
The correlation between PRNDY and JD shifts across timeframes, from 0.15 (1 year) to 0.28 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PRNDY:
$18.55B
JD:
$40.91B
PRNDY:
€1.98
JD:
CN¥9.38
PRNDY:
6.41
JD:
20.63
PRNDY:
0.57
JD:
1.01
PRNDY:
0.76
JD:
0.22
PRNDY:
1.04
JD:
1.29
PRNDY:
€21.18B
JD:
CN¥1.32T
PRNDY:
€12.50B
JD:
CN¥126.44B
PRNDY:
€6.13B
JD:
CN¥27.03B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRNDY vs. JD — Ранг доходности на риск
PRNDY
JD
Сравнение PRNDY c JD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pernod Ricard SA. (PRNDY) и JD.com, Inc. (JD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PRNDY | JD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 0.96 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.63 | -0.40 | -0.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.10 | -0.80 | -0.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PRNDY и JD
Максимальная просадка PRNDY за все время составила -67.59%, что меньше максимальной просадки JD в -79.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRNDY и JD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRNDY | JD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.59% | -79.12% | +11.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.41% | -29.78% | -11.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -66.31% | -48.10% | -18.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -75.63% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -79.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.09% | -69.50% | +4.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.58% | -37.62% | +5.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.72% | 15.06% | +8.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRNDY и JD
Текущая волатильность для Pernod Ricard SA. (PRNDY) составляет 6.80%, в то время как у JD.com, Inc. (JD) волатильность равна 8.35%. Это указывает на то, что PRNDY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRNDY | JD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.80% | 8.35% | -1.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.23% | 22.73% | +1.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.55% | 32.27% | -0.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.30% | 53.75% | -26.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.30% | 47.77% | -20.47% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRNDY и JD
Дивидендная доходность PRNDY за последние двенадцать месяцев составляет около 7.51%, что больше доходности JD в 3.50%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
JD JD.com, Inc. | 3.50% | 3.48% | 2.19% | 2.15% | 2.24% | 0.00% |
PRNDY Pernod Ricard SA. | 7.51% | 6.44% | 4.53% | 2.86% | 2.10% | 0.83% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PRNDY и JD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Pernod Ricard SA. и JD.com, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PRNDY и JD
PRNDY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pernod Ricard SA. сообщила о валовой прибыли в 3.09B при выручке в 5.21B, что соответствует валовой рентабельности в 59.3%.
JD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JD.com, Inc. сообщила о валовой прибыли в 52.43B при выручке в 313.78B, что соответствует валовой рентабельности в 16.7%.
PRNDY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pernod Ricard SA. сообщила об операционной прибыли в 1.60B при выручке в 5.21B, что соответствует операционной рентабельности 30.7%.
JD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JD.com, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.78B при выручке в 313.78B, что соответствует операционной рентабельности 1.2%.
PRNDY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pernod Ricard SA. сообщила о чистой прибыли в 967.78M при выручке в 5.21B, что соответствует чистой рентабельности 18.6%.
JD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JD.com, Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.07B при выручке в 313.78B, что соответствует чистой рентабельности 1.6%.
Часто задаваемые вопросы
PRNDY and JD have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JD has higher volatility (8.35%) compared to PRNDY (6.80%). In terms of maximum drawdown, PRNDY dropped -67.59% vs JD's -79.12%.
JD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.37 vs -0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PRNDY и JD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор