PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TAP с BA.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение TAP с BA.L

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

TAP (Molson Coors Brewing Company) and BA.L (BAE Systems plc) are both stocks. TAP operates in Beverages - Brewers (Consumer Defensive), while BA.L operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 10 years, TAP returned -6.04%/yr vs 18.26%/yr for BA.L. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TAP и BA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Molson Coors Brewing Company (TAP) и BAE Systems plc (BA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

TAP торгуется в USD, в то время как BA.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BA.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, TAP показывает доходность -8.93%, что значительно ниже, чем у BA.L с доходностью 12.20%. За последние 10 лет акции TAP уступали акциям BA.L по среднегодовой доходности: -6.04% против 18.26% соответственно.

TAP

1 день
1.59%
1 месяц
3.03%
С начала года
-8.93%
6 месяцев
-10.69%
1 год
-14.29%
3 года*
-12.05%
5 лет*
-4.02%
10 лет*
-6.04%

BA.L

1 день
-1.78%
1 месяц
3.85%
С начала года
12.20%
6 месяцев
13.86%
1 год
-0.87%
3 года*
31.41%
5 лет*
30.99%
10 лет*
18.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TAP и BA.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TAP
Molson Coors Brewing Company		-8.93%-15.53%-3.43%22.15%14.39%4.12%-15.20%-0.44%-29.88%-14.11%
BA.L
BAE Systems plc		12.20%63.60%4.12%40.34%43.72%16.51%-6.51%33.58%-21.46%9.84%

Correlation

The correlation between TAP and BA.L is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2007 г.

0.19

The correlation between TAP and BA.L shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.19 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TAP:

$7.88B

BA.L:

£57.97B

EPS

TAP:

-$10.76

BA.L:

£1.33

Коэффициент P/S

TAP:

0.73

BA.L:

1.06

Коэффициент P/B

TAP:

0.78

BA.L:

4.92

Общая выручка (12 мес.)

TAP:

$11.19B

BA.L:

£54.65B

Валовая прибыль (12 мес.)

TAP:

$4.23B

BA.L:

£4.75B

EBITDA (12 мес.)

TAP:

-$1.54B

BA.L:

£7.55B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Molson Coors Brewing Company

BAE Systems plc

Часто сравнивают с TAP:
TAP с BUDTAP с STZTAP с SAMTAP с DEOTAP с VOOTAP с SPYTAP с VZ
Часто сравнивают с BA.L:
BA.L с RTXBA.L с BAB.LBA.L с AVAVBA.L с LDO.MIBA.L с LHXBA.L с AIR.PABA.L с LLOY.L

Доходность на риск

TAP vs. BA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TAP
Ранг доходности на риск TAP: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAP: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAP: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAP: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAP: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAP: 1616
Ранг коэф-та Мартина
BA.L
Ранг доходности на риск BA.L: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BA.L: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BA.L: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BA.L: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BA.L: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BA.L: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TAP c BA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Molson Coors Brewing Company (TAP) и BAE Systems plc (BA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TAPBA.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.61
0.05

-0.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.73
0.29

-1.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

1.03

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.57

0.07

-0.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.18

0.16

-1.34

TAP vs. BA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TAP на текущий момент составляет -0.61, что ниже коэффициента Шарпа BA.L равного 0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TAP и BA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TAP и BA.L

Максимальная просадка TAP за все время составила -67.73%, что больше максимальной просадки BA.L в -57.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAP и BA.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TAPBA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.73%

-57.18%

-10.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.75%

-22.64%

-5.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-39.73%

-22.64%

-17.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.73%

-22.64%

-17.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-67.73%

-41.57%

-26.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-51.73%

-16.88%

-34.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.80%

-18.54%

-4.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.49%

10.00%

+3.49%

Волатильность

Сравнение волатильности TAP и BA.L

Текущая волатильность для Molson Coors Brewing Company (TAP) составляет 7.28%, в то время как у BAE Systems plc (BA.L) волатильность равна 9.11%. Это указывает на то, что TAP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TAPBA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.28%

9.11%

-1.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.54%

24.23%

-4.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.09%

30.85%

-4.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.65%

27.07%

-1.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.50%

26.84%

+1.66%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TAP и BA.L

Дивидендная доходность TAP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.57%, что больше доходности BA.L в 1.90%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BA.L
BAE Systems plc		1.90%1.99%2.69%2.53%2.99%4.40%4.75%4.00%4.79%3.75%3.57%4.14%
TAP
Molson Coors Brewing Company		4.57%4.03%3.07%2.68%2.95%1.47%1.26%3.64%2.92%2.00%1.69%1.75%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TAP и BA.L

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Molson Coors Brewing Company и BAE Systems plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B14.00B20222023202420252026
2.35B
14.77B
(TAP) Общая выручка
(BA.L) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. TAP значения в USD, BA.L значения в GBP

Сравнение рентабельности TAP и BA.L

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Molson Coors Brewing Company и BAE Systems plc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%20222023202420252026
38.2%
9.2%
Активы портфеля
TAP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Molson Coors Brewing Company сообщила о валовой прибыли в 897.20M при выручке в 2.35B, что соответствует валовой рентабельности в 38.2%.

BA.L - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BAE Systems plc сообщила о валовой прибыли в 1.35B при выручке в 14.77B, что соответствует валовой рентабельности в 9.2%.

TAP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Molson Coors Brewing Company сообщила об операционной прибыли в 258.30M при выручке в 2.35B, что соответствует операционной рентабельности 11.0%.

BA.L - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BAE Systems plc сообщила об операционной прибыли в 1.35B при выручке в 14.77B, что соответствует операционной рентабельности 9.2%.

TAP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Molson Coors Brewing Company сообщила о чистой прибыли в 151.30M при выручке в 2.35B, что соответствует чистой рентабельности 6.4%.

BA.L - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BAE Systems plc сообщила о чистой прибыли в 1.09B при выручке в 14.77B, что соответствует чистой рентабельности 7.4%.

Часто задаваемые вопросы

TAP and BA.L have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TAP и BA.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор