Сравнение PENN с STZ
PENN (Penn National Gaming, Inc.) and STZ (Constellation Brands, Inc.) are both stocks. PENN operates in Resorts & Casinos (Consumer Cyclical), while STZ operates in Beverages - Wineries & Distilleries (Consumer Defensive). Over the past 10 years, PENN returned 4.00%/yr vs 1.01%/yr for STZ. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PENN и STZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PENN показывает доходность 46.98%, что значительно выше, чем у STZ с доходностью 9.07%. За последние 10 лет акции PENN превзошли акции STZ по среднегодовой доходности: 4.00% против 1.01% соответственно.
PENN
- 1 день
- 2.22%
- 1 месяц
- 33.83%
- С начала года
- 46.98%
- 6 месяцев
- 51.82%
- 1 год
- 38.89%
- 3 года*
- -6.65%
- 5 лет*
- -23.70%
- 10 лет*
- 4.00%
STZ
- 1 день
- 3.77%
- 1 месяц
- 4.33%
- С начала года
- 9.07%
- 6 месяцев
- 2.07%
- 1 год
- -7.48%
- 3 года*
- -13.90%
- 5 лет*
- -7.36%
- 10 лет*
- 1.01%
Сравнение доходности по годам PENN и STZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PENN Penn National Gaming, Inc. | 46.98% | -25.58% | -23.83% | -12.39% | -42.72% | -39.97% | 237.91% | 35.74% | -39.90% | 127.19% |
STZ Constellation Brands, Inc. | 9.07% | -35.99% | -7.11% | 5.83% | -6.43% | 16.12% | 17.41% | 19.85% | -28.73% | 50.69% |
Correlation
The correlation between PENN and STZ is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 1994 г. | 0.19 |
Фундаментальные показатели
PENN:
$2.89B
STZ:
$25.79B
PENN:
-$6.84
STZ:
$11.23
PENN:
0.43
STZ:
2.84
PENN:
1.58
STZ:
3.08
PENN:
$7.07B
STZ:
$9.14B
PENN:
$2.10B
STZ:
$4.71B
PENN:
-$131.70M
STZ:
$3.05B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PENN vs. STZ — Ранг доходности на риск
PENN
STZ
Сравнение PENN c STZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Penn National Gaming, Inc. (PENN) и Constellation Brands, Inc. (STZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PENN | STZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 0.97 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.74 | -0.39 | +1.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.43 | -0.68 | +2.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PENN и STZ
Максимальная просадка PENN за все время составила -91.38%, что больше максимальной просадки STZ в -67.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PENN и STZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PENN | STZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.38% | -67.39% | -23.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.55% | -26.51% | -16.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.42% | -51.28% | -6.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -86.14% | -51.28% | -34.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -91.38% | -53.53% | -37.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -84.11% | -42.57% | -41.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.91% | -16.60% | -17.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.12% | 15.01% | +7.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности PENN и STZ
Penn National Gaming, Inc. (PENN) имеет более высокую волатильность в 16.21% по сравнению с Constellation Brands, Inc. (STZ) с волатильностью 8.54%. Это указывает на то, что PENN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PENN | STZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.21% | 8.54% | +7.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.22% | 23.36% | +18.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.75% | 30.17% | +22.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.21% | 24.56% | +29.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.49% | 26.96% | +34.53% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PENN и STZ
PENN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность STZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PENN Penn National Gaming, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
STZ Constellation Brands, Inc. | 2.75% | 2.95% | 1.77% | 1.44% | 1.36% | 1.21% | 1.37% | 1.58% | 1.70% | 0.86% | 0.98% | 0.65% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PENN и STZ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Penn National Gaming, Inc. и Constellation Brands, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PENN и STZ
PENN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Penn National Gaming, Inc. сообщила о валовой прибыли в 524.80M при выручке в 1.78B, что соответствует валовой рентабельности в 29.5%.
STZ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Brands, Inc. сообщила о валовой прибыли в 941.60M при выручке в 1.92B, что соответствует валовой рентабельности в 49.0%.
PENN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Penn National Gaming, Inc. сообщила об операционной прибыли в 97.10M при выручке в 1.78B, что соответствует операционной рентабельности 5.5%.
STZ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Brands, Inc. сообщила об операционной прибыли в 357.10M при выручке в 1.92B, что соответствует операционной рентабельности 18.6%.
PENN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Penn National Gaming, Inc. сообщила о чистой прибыли в -2.30M при выручке в 1.78B, что соответствует чистой рентабельности -0.1%.
STZ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Brands, Inc. сообщила о чистой прибыли в 477.70M при выручке в 1.92B, что соответствует чистой рентабельности 24.9%.
Часто задаваемые вопросы
PENN and STZ have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PENN has higher volatility (16.21%) compared to STZ (8.54%). In terms of maximum drawdown, PENN dropped -91.38% vs STZ's -67.39%.
PENN currently has the higher Sharpe Ratio (0.60 vs -0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PENN и STZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор