PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BA.L с PRNDY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение BA.L с PRNDY

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

BA.L (BAE Systems plc) and PRNDY (Pernod Ricard SA.) are both stocks. BA.L operates in Aerospace & Defense (Industrials), while PRNDY operates in Beverages - Wineries & Distilleries (Consumer Defensive). Over the past 3 years, BA.L returned 28.80%/yr vs -28.89%/yr for PRNDY. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BA.L и PRNDY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в BAE Systems plc (BA.L) и Pernod Ricard SA. (PRNDY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

BA.L торгуется в GBp, в то время как PRNDY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PRNDY были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, BA.L показывает доходность 12.71%, что значительно выше, чем у PRNDY с доходностью -13.76%.

BA.L

1 день
-1.62%
1 месяц
3.27%
С начала года
12.71%
6 месяцев
13.60%
1 год
0.36%
3 года*
28.80%
5 лет*
32.37%
10 лет*
18.87%

PRNDY

1 день
0.46%
1 месяц
1.99%
С начала года
-13.76%
6 месяцев
-18.23%
1 год
-23.76%
3 года*
-28.89%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BA.L и PRNDY

2026 (YTD)20252024202320222021
BA.L
BAE Systems plc		12.71%52.12%5.88%33.31%60.92%-3.03%
PRNDY
Pernod Ricard SA.		-13.76%-25.02%-32.45%-12.49%-7.20%3.37%

Correlation

The correlation between BA.L and PRNDY is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2021 г.

0.00

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BA.L:

£57.97B

PRNDY:

$18.55B

EPS

BA.L:

£1.33

PRNDY:

€1.98

Коэффициент P/E

BA.L:

14.41

PRNDY:

6.41

Коэффициент PEG

BA.L:

2.30

PRNDY:

0.57

Коэффициент P/S

BA.L:

1.06

PRNDY:

0.76

Коэффициент P/B

BA.L:

4.92

PRNDY:

1.04

Общая выручка (12 мес.)

BA.L:

£54.65B

PRNDY:

€21.18B

Валовая прибыль (12 мес.)

BA.L:

£4.75B

PRNDY:

€12.50B

EBITDA (12 мес.)

BA.L:

£7.55B

PRNDY:

€6.13B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BAE Systems plc

Pernod Ricard SA.

Часто сравнивают с BA.L:
BA.L с RTXBA.L с BAB.LBA.L с AVAVBA.L с LDO.MIBA.L с LHXBA.L с AIR.PABA.L с LLOY.L
Часто сравнивают с PRNDY:
PRNDY с DGE.LPRNDY с BF-BPRNDY с SPYPRNDY с 0027.HKPRNDY с STZPRNDY с CRONPRNDY с TTD

Доходность на риск

BA.L vs. PRNDY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BA.L
Ранг доходности на риск BA.L: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BA.L: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BA.L: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BA.L: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BA.L: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BA.L: 4646
Ранг коэф-та Мартина
PRNDY
Ранг доходности на риск PRNDY: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRNDY: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRNDY: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRNDY: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRNDY: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRNDY: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BA.L c PRNDY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BAE Systems plc (BA.L) и Pernod Ricard SA. (PRNDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BA.LPRNDYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.11
-0.80

+0.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.36
-1.05

+1.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

0.88

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.15

-0.61

+0.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.33

-1.06

+1.39

BA.L vs. PRNDY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BA.L на текущий момент составляет 0.11, что выше коэффициента Шарпа PRNDY равного -0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BA.L и PRNDY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BA.L и PRNDY

Максимальная просадка BA.L за все время составила -43.67%, что меньше максимальной просадки PRNDY в -69.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BA.L и PRNDY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BA.LPRNDYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.67%

-69.67%

+26.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.30%

-40.86%

+19.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.30%

-67.13%

+45.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.30%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.80%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.12%

-67.51%

+50.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.74%

-31.86%

+19.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.84%

23.53%

-13.69%

Волатильность

Сравнение волатильности BA.L и PRNDY

BAE Systems plc (BA.L) имеет более высокую волатильность в 8.48% по сравнению с Pernod Ricard SA. (PRNDY) с волатильностью 6.81%. Это указывает на то, что BA.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRNDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BA.LPRNDYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.48%

6.81%

+1.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.43%

24.38%

-0.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.85%

31.27%

-1.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.82%

25.74%

+0.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.07%

25.74%

-0.67%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BA.L и PRNDY

Дивидендная доходность BA.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что меньше доходности PRNDY в 7.51%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BA.L
BAE Systems plc		1.90%1.99%2.69%2.53%2.99%4.40%4.75%4.00%4.79%3.75%3.57%4.14%
PRNDY
Pernod Ricard SA.		7.51%6.44%4.53%2.86%2.10%0.83%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BA.L и PRNDY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BAE Systems plc и Pernod Ricard SA.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B14.00B20212022202320242025
14.77B
5.21B
(BA.L) Общая выручка
(PRNDY) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. BA.L значения в GBP, PRNDY значения в EUR

Сравнение рентабельности BA.L и PRNDY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности BAE Systems plc и Pernod Ricard SA..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%20212022202320242025
9.2%
59.3%
Активы портфеля
BA.L - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BAE Systems plc сообщила о валовой прибыли в 1.35B при выручке в 14.77B, что соответствует валовой рентабельности в 9.2%.

PRNDY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pernod Ricard SA. сообщила о валовой прибыли в 3.09B при выручке в 5.21B, что соответствует валовой рентабельности в 59.3%.

BA.L - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BAE Systems plc сообщила об операционной прибыли в 1.35B при выручке в 14.77B, что соответствует операционной рентабельности 9.2%.

PRNDY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pernod Ricard SA. сообщила об операционной прибыли в 1.60B при выручке в 5.21B, что соответствует операционной рентабельности 30.7%.

BA.L - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BAE Systems plc сообщила о чистой прибыли в 1.09B при выручке в 14.77B, что соответствует чистой рентабельности 7.4%.

PRNDY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pernod Ricard SA. сообщила о чистой прибыли в 967.78M при выручке в 5.21B, что соответствует чистой рентабельности 18.6%.

Часто задаваемые вопросы

BA.L and PRNDY have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BA.L и PRNDY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор