Сравнение STZ с USD=X
STZ (Constellation Brands, Inc.) is a stock, while USD=X (USD Cash) is a currency. Over the past 10 years, STZ returned 1.01%/yr vs 0.00%/yr for USD=X.
Доходность
Сравнение доходности STZ и USD=X
Загрузка графика...
Доходность по периодам
STZ
- 1 день
- 3.77%
- 1 месяц
- 4.33%
- С начала года
- 9.07%
- 6 месяцев
- 2.07%
- 1 год
- -7.48%
- 3 года*
- -13.90%
- 5 лет*
- -7.36%
- 10 лет*
- 1.01%
USD=X
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- 0.00%
- 3 года*
- 0.00%
- 5 лет*
- 0.00%
- 10 лет*
- 0.00%
Сравнение доходности по годам STZ и USD=X
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STZ Constellation Brands, Inc. | 9.07% | -35.99% | -7.11% | 5.83% | -6.43% | 16.12% | 17.41% | 19.85% | -28.73% | 50.69% |
USD=X USD Cash | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STZ vs. USD=X — Ранг доходности на риск
STZ
USD=X
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение STZ c USD=X - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Constellation Brands, Inc. (STZ) и USD Cash (USD=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| STZ | USD=X | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.39 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.68 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок STZ и USD=X
Максимальная просадка STZ за все время составила -67.39%, что больше максимальной просадки USD=X в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STZ и USD=X.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STZ | USD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.39% | 0.00% | -67.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.51% | 0.00% | -26.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.28% | 0.00% | -51.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.28% | 0.00% | -51.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.53% | 0.00% | -53.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.57% | 0.00% | -42.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.60% | 0.00% | -16.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.01% | 0.00% | +15.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности STZ и USD=X
Constellation Brands, Inc. (STZ) имеет более высокую волатильность в 8.54% по сравнению с USD Cash (USD=X) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что STZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USD=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STZ | USD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.54% | 0.00% | +8.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.36% | 0.00% | +23.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.17% | 0.00% | +30.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.56% | 0.00% | +24.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.96% | 0.00% | +26.96% |
Часто задаваемые вопросы
STZ has higher volatility (8.54%) compared to USD=X (0.00%). In terms of maximum drawdown, STZ dropped -67.39% vs USD=X's 0.00%.
Подберите оптимальное распределение для STZ и USD=X
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор