Сравнение TAP с PENN
TAP (Molson Coors Brewing Company) and PENN (Penn National Gaming, Inc.) are both stocks. TAP operates in Beverages - Brewers (Consumer Defensive), while PENN operates in Resorts & Casinos (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, TAP returned -6.04%/yr vs 4.00%/yr for PENN. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TAP и PENN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TAP показывает доходность -8.93%, что значительно ниже, чем у PENN с доходностью 46.98%. За последние 10 лет акции TAP уступали акциям PENN по среднегодовой доходности: -6.04% против 4.00% соответственно.
TAP
- 1 день
- 1.59%
- 1 месяц
- 3.03%
- С начала года
- -8.93%
- 6 месяцев
- -10.69%
- 1 год
- -14.29%
- 3 года*
- -12.05%
- 5 лет*
- -4.02%
- 10 лет*
- -6.04%
PENN
- 1 день
- 2.22%
- 1 месяц
- 33.83%
- С начала года
- 46.98%
- 6 месяцев
- 51.82%
- 1 год
- 38.89%
- 3 года*
- -6.65%
- 5 лет*
- -23.70%
- 10 лет*
- 4.00%
Сравнение доходности по годам TAP и PENN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAP Molson Coors Brewing Company | -8.93% | -15.53% | -3.43% | 22.15% | 14.39% | 4.12% | -15.20% | -0.44% | -29.88% | -14.11% |
PENN Penn National Gaming, Inc. | 46.98% | -25.58% | -23.83% | -12.39% | -42.72% | -39.97% | 237.91% | 35.74% | -39.90% | 127.19% |
Correlation
The correlation between TAP and PENN is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 1994 г. | 0.15 |
Фундаментальные показатели
TAP:
$7.88B
PENN:
$2.89B
TAP:
-$10.76
PENN:
-$6.84
TAP:
0.73
PENN:
0.43
TAP:
0.78
PENN:
1.58
TAP:
$11.19B
PENN:
$7.07B
TAP:
$4.23B
PENN:
$2.10B
TAP:
-$1.54B
PENN:
-$131.70M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TAP vs. PENN — Ранг доходности на риск
TAP
PENN
Сравнение TAP c PENN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Molson Coors Brewing Company (TAP) и Penn National Gaming, Inc. (PENN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TAP | PENN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.15 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.57 | 0.74 | -1.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.18 | 1.43 | -2.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TAP и PENN
Максимальная просадка TAP за все время составила -67.73%, что меньше максимальной просадки PENN в -91.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAP и PENN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TAP | PENN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.73% | -91.38% | +23.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.75% | -42.55% | +14.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.73% | -57.42% | +17.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.73% | -86.14% | +46.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.73% | -91.38% | +23.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.73% | -84.11% | +32.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.80% | -33.91% | +11.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.49% | 22.12% | -8.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности TAP и PENN
Текущая волатильность для Molson Coors Brewing Company (TAP) составляет 7.28%, в то время как у Penn National Gaming, Inc. (PENN) волатильность равна 16.21%. Это указывает на то, что TAP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PENN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TAP | PENN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.28% | 16.21% | -8.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.54% | 42.22% | -22.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.09% | 52.75% | -26.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.65% | 54.21% | -28.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.50% | 61.49% | -32.99% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TAP и PENN
Дивидендная доходность TAP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.57%, тогда как PENN не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PENN Penn National Gaming, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TAP Molson Coors Brewing Company | 4.57% | 4.03% | 3.07% | 2.68% | 2.95% | 1.47% | 1.26% | 3.64% | 2.92% | 2.00% | 1.69% | 1.75% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TAP и PENN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Molson Coors Brewing Company и Penn National Gaming, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TAP и PENN
TAP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Molson Coors Brewing Company сообщила о валовой прибыли в 897.20M при выручке в 2.35B, что соответствует валовой рентабельности в 38.2%.
PENN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Penn National Gaming, Inc. сообщила о валовой прибыли в 524.80M при выручке в 1.78B, что соответствует валовой рентабельности в 29.5%.
TAP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Molson Coors Brewing Company сообщила об операционной прибыли в 258.30M при выручке в 2.35B, что соответствует операционной рентабельности 11.0%.
PENN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Penn National Gaming, Inc. сообщила об операционной прибыли в 97.10M при выручке в 1.78B, что соответствует операционной рентабельности 5.5%.
TAP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Molson Coors Brewing Company сообщила о чистой прибыли в 151.30M при выручке в 2.35B, что соответствует чистой рентабельности 6.4%.
PENN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Penn National Gaming, Inc. сообщила о чистой прибыли в -2.30M при выручке в 1.78B, что соответствует чистой рентабельности -0.1%.
Часто задаваемые вопросы
TAP and PENN have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PENN has higher volatility (16.21%) compared to TAP (7.28%). In terms of maximum drawdown, TAP dropped -67.73% vs PENN's -91.38%.
PENN currently has the higher Sharpe Ratio (0.60 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TAP и PENN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор