Сравнение BTI с DEO
BTI (British American Tobacco p.l.c.) and DEO (Diageo plc) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — BTI in Tobacco, DEO in Beverages - Wineries & Distilleries. Over the past 10 years, BTI returned 7.69%/yr vs 0.50%/yr for DEO. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BTI и DEO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTI показывает доходность 11.67%, что значительно выше, чем у DEO с доходностью -4.24%. За последние 10 лет акции BTI превзошли акции DEO по среднегодовой доходности: 7.69% против 0.50% соответственно.
BTI
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- -4.26%
- С начала года
- 11.67%
- 6 месяцев
- 12.20%
- 1 год
- 35.30%
- 3 года*
- 34.54%
- 5 лет*
- 17.96%
- 10 лет*
- 7.69%
DEO
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- 0.12%
- С начала года
- -4.24%
- 6 месяцев
- -7.27%
- 1 год
- -19.48%
- 3 года*
- -19.42%
- 5 лет*
- -13.55%
- 10 лет*
- 0.50%
Сравнение доходности по годам BTI и DEO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTI British American Tobacco p.l.c. | 11.67% | 65.81% | 35.44% | -19.97% | 14.91% | 7.95% | -4.73% | 42.97% | -49.35% | 24.40% |
DEO Diageo plc | -4.24% | -29.31% | -10.09% | -16.28% | -17.40% | 41.72% | -3.26% | 21.39% | -0.43% | 44.13% |
Correlation
The correlation between BTI and DEO is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мая 1996 г. | 0.39 |
Over the past year, the correlation between BTI and DEO has dropped to 0.19 - well below their long-term average of 0.39, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
BTI:
$136.67B
DEO:
$45.62B
BTI:
£4.93
DEO:
£9.85
BTI:
9.44
DEO:
6.19
BTI:
0.35
DEO:
1.78
BTI:
1.99
DEO:
0.91
BTI:
2.13
DEO:
3.95
BTI:
£51.48B
DEO:
£37.37B
BTI:
£42.82B
DEO:
£22.42B
BTI:
£20.34B
DEO:
£10.72B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTI vs. DEO — Ранг доходности на риск
BTI
DEO
Сравнение BTI c DEO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для British American Tobacco p.l.c. (BTI) и Diageo plc (DEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTI | DEO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 0.90 | +0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.62 | -0.59 | +3.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.89 | -1.05 | +6.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTI и DEO
Максимальная просадка BTI за все время составила -64.11%, примерно равная максимальной просадке DEO в -63.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTI и DEO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTI | DEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.11% | -63.41% | -0.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.75% | -35.52% | +21.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.75% | -56.07% | +42.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.94% | -63.41% | +33.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.00% | -63.41% | +7.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.57% | -58.28% | +51.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.93% | -13.02% | +0.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.10% | 19.98% | -13.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTI и DEO
British American Tobacco p.l.c. (BTI) имеет более высокую волатильность в 7.53% по сравнению с Diageo plc (DEO) с волатильностью 6.98%. Это указывает на то, что BTI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTI | DEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.53% | 6.98% | +0.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.39% | 26.52% | -8.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.78% | 32.17% | -9.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.16% | 24.74% | -3.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.20% | 23.39% | +0.81% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTI и DEO
Дивидендная доходность BTI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.95%, что больше доходности DEO в 4.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTI British American Tobacco p.l.c. | 4.95% | 5.29% | 8.18% | 9.72% | 7.23% | 7.98% | 7.22% | 6.35% | 8.53% | 4.27% | 3.85% | 4.11% |
DEO Diageo plc | 4.06% | 4.80% | 3.26% | 2.77% | 2.16% | 1.82% | 2.29% | 2.07% | 2.51% | 2.18% | 3.00% | 3.13% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BTI и DEO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели British American Tobacco p.l.c. и Diageo plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BTI и DEO
BTI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., British American Tobacco p.l.c. сообщила о валовой прибыли в 11.30B при выручке в 13.54B, что соответствует валовой рентабельности в 83.4%.
DEO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Diageo plc сообщила о валовой прибыли в 4.72B при выручке в 7.73B, что соответствует валовой рентабельности в 61.0%.
BTI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., British American Tobacco p.l.c. сообщила об операционной прибыли в 4.93B при выручке в 13.54B, что соответствует операционной рентабельности 36.4%.
DEO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Diageo plc сообщила об операционной прибыли в 2.41B при выручке в 7.73B, что соответствует операционной рентабельности 31.1%.
BTI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., British American Tobacco p.l.c. сообщила о чистой прибыли в 3.25B при выручке в 13.54B, что соответствует чистой рентабельности 24.0%.
DEO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Diageo plc сообщила о чистой прибыли в 1.48B при выручке в 7.73B, что соответствует чистой рентабельности 19.1%.
Часто задаваемые вопросы
BTI and DEO have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTI has higher volatility (7.53%) compared to DEO (6.98%). In terms of maximum drawdown, BTI dropped -64.11% vs DEO's -63.41%.
BTI currently has the higher Sharpe Ratio (1.58 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTI и DEO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор