Сравнение TSLA с BABA
TSLA (Tesla, Inc.) and BABA (Alibaba Group Holding Limited) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — TSLA in Auto Manufacturers, BABA in Internet Retail. Over the past 10 years, TSLA returned 39.72%/yr vs 4.42%/yr for BABA. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TSLA и BABA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSLA показывает доходность -9.63%, что значительно выше, чем у BABA с доходностью -22.32%. За последние 10 лет акции TSLA превзошли акции BABA по среднегодовой доходности: 39.72% против 4.42% соответственно.
TSLA
- 1 день
- 1.82%
- 1 месяц
- -8.72%
- С начала года
- -9.63%
- 6 месяцев
- -11.45%
- 1 год
- 27.36%
- 3 года*
- 16.25%
- 5 лет*
- 14.86%
- 10 лет*
- 39.72%
BABA
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -21.91%
- С начала года
- -22.32%
- 6 месяцев
- -26.87%
- 1 год
- -2.37%
- 3 года*
- 11.06%
- 5 лет*
- -10.74%
- 10 лет*
- 4.42%
Сравнение доходности по годам TSLA и BABA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSLA Tesla, Inc. | -9.63% | 11.36% | 62.52% | 101.72% | -65.03% | 49.76% | 743.44% | 25.70% | 6.89% | 45.70% |
BABA Alibaba Group Holding Limited | -22.32% | 75.80% | 11.77% | -10.83% | -25.84% | -48.96% | 9.73% | 54.74% | -20.51% | 96.37% |
Correlation
The correlation between TSLA and BABA is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2014 г. | 0.31 |
Фундаментальные показатели
TSLA:
$1.44T
BABA:
$272.45B
TSLA:
$1.10
BABA:
CN¥33.90
TSLA:
370.20
BABA:
22.55
TSLA:
45.29
BABA:
1.01
TSLA:
14.66
BABA:
2.26
TSLA:
17.10
BABA:
1.75
TSLA:
$97.88B
BABA:
CN¥811.51B
TSLA:
$18.66B
BABA:
CN¥332.88B
TSLA:
$10.48B
BABA:
CN¥112.44B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSLA vs. BABA — Ранг доходности на риск
TSLA
BABA
Сравнение TSLA c BABA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tesla, Inc. (TSLA) и Alibaba Group Holding Limited (BABA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSLA | BABA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.03 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.92 | -0.06 | +0.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.10 | -0.12 | +2.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSLA и BABA
Максимальная просадка TSLA за все время составила -73.63%, что меньше максимальной просадки BABA в -80.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLA и BABA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSLA | BABA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.63% | -80.09% | +6.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.93% | -39.94% | +10.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.77% | -39.94% | -13.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -73.63% | -72.48% | -1.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.63% | -80.09% | +6.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.03% | -62.20% | +45.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.72% | -37.56% | +14.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.06% | 19.58% | -6.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLA и BABA
Tesla, Inc. (TSLA) имеет более высокую волатильность в 14.25% по сравнению с Alibaba Group Holding Limited (BABA) с волатильностью 10.07%. Это указывает на то, что TSLA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BABA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSLA | BABA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.25% | 10.07% | +4.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.73% | 29.24% | -0.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.49% | 43.83% | +0.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.98% | 51.40% | +7.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.14% | 43.40% | +15.74% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLA и BABA
TSLA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BABA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BABA Alibaba Group Holding Limited | 0.93% | 1.36% | 1.96% | 1.29% |
TSLA Tesla, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TSLA и BABA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tesla, Inc. и Alibaba Group Holding Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TSLA и BABA
TSLA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tesla, Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.72B при выручке в 22.39B, что соответствует валовой рентабельности в 21.1%.
BABA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alibaba Group Holding Limited сообщила о валовой прибыли в 11.75B при выручке в 35.15B, что соответствует валовой рентабельности в 33.4%.
TSLA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tesla, Inc. сообщила об операционной прибыли в 941.00M при выручке в 22.39B, что соответствует операционной рентабельности 4.2%.
BABA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alibaba Group Holding Limited сообщила об операционной прибыли в -135.47M при выручке в 35.15B, что соответствует операционной рентабельности -0.4%.
TSLA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tesla, Inc. сообщила о чистой прибыли в 491.00M при выручке в 22.39B, что соответствует чистой рентабельности 2.2%.
BABA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alibaba Group Holding Limited сообщила о чистой прибыли в 3.69B при выручке в 35.15B, что соответствует чистой рентабельности 10.5%.
Часто задаваемые вопросы
TSLA and BABA have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSLA has higher volatility (14.25%) compared to BABA (10.07%). In terms of maximum drawdown, TSLA dropped -73.63% vs BABA's -80.09%.
TSLA currently has the higher Sharpe Ratio (0.62 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSLA и BABA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор