Сравнение DEO с PRNDY
DEO (Diageo plc) and PRNDY (Pernod Ricard SA.) are both stocks. Both operate in the Beverages - Wineries & Distilleries industry within the Consumer Defensive sector. Over the past 3 years, DEO returned -19.42%/yr vs -27.43%/yr for PRNDY. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности DEO и PRNDY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DEO показывает доходность -4.24%, что значительно выше, чем у PRNDY с доходностью -14.20%.
DEO
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- 0.12%
- С начала года
- -4.24%
- 6 месяцев
- -7.27%
- 1 год
- -19.48%
- 3 года*
- -19.42%
- 5 лет*
- -13.55%
- 10 лет*
- 0.50%
PRNDY
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 2.62%
- С начала года
- -14.20%
- 6 месяцев
- -18.02%
- 1 год
- -24.70%
- 3 года*
- -27.43%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DEO и PRNDY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DEO Diageo plc | -4.24% | -29.31% | -10.09% | -16.28% | -17.40% | 7.90% |
PRNDY Pernod Ricard SA. | -14.20% | -19.27% | -33.61% | -7.89% | -17.06% | 3.67% |
Correlation
The correlation between DEO and PRNDY is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2021 г. | 0.71 |
The correlation between DEO and PRNDY has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.71 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
DEO:
$45.62B
PRNDY:
$18.55B
DEO:
£9.85
PRNDY:
€1.98
DEO:
6.19
PRNDY:
6.41
DEO:
1.78
PRNDY:
0.57
DEO:
0.91
PRNDY:
0.76
DEO:
3.95
PRNDY:
1.04
DEO:
£37.37B
PRNDY:
€21.18B
DEO:
£22.42B
PRNDY:
€12.50B
DEO:
£10.72B
PRNDY:
€6.13B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DEO vs. PRNDY — Ранг доходности на риск
DEO
PRNDY
Сравнение DEO c PRNDY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Diageo plc (DEO) и Pernod Ricard SA. (PRNDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DEO | PRNDY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 0.87 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.59 | -0.63 | +0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.05 | -1.10 | +0.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DEO и PRNDY
Максимальная просадка DEO за все время составила -63.41%, что меньше максимальной просадки PRNDY в -67.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEO и PRNDY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DEO | PRNDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.41% | -67.59% | +4.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.52% | -41.41% | +5.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.07% | -66.31% | +10.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.41% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.41% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.28% | -65.09% | +6.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.02% | -32.58% | +19.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.98% | 23.72% | -3.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности DEO и PRNDY
Diageo plc (DEO) и Pernod Ricard SA. (PRNDY) имеют волатильность 6.98% и 6.80% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DEO | PRNDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.98% | 6.80% | +0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.52% | 24.23% | +2.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.17% | 31.55% | +0.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.74% | 27.30% | -2.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.39% | 27.30% | -3.91% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DEO и PRNDY
Дивидендная доходность DEO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.06%, что меньше доходности PRNDY в 7.51%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEO Diageo plc | 4.06% | 4.80% | 3.26% | 2.77% | 2.16% | 1.82% | 2.29% | 2.07% | 2.51% | 2.18% | 3.00% | 3.13% |
PRNDY Pernod Ricard SA. | 7.51% | 6.44% | 4.53% | 2.86% | 2.10% | 0.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DEO и PRNDY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Diageo plc и Pernod Ricard SA.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DEO и PRNDY
DEO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Diageo plc сообщила о валовой прибыли в 4.72B при выручке в 7.73B, что соответствует валовой рентабельности в 61.0%.
PRNDY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pernod Ricard SA. сообщила о валовой прибыли в 3.09B при выручке в 5.21B, что соответствует валовой рентабельности в 59.3%.
DEO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Diageo plc сообщила об операционной прибыли в 2.41B при выручке в 7.73B, что соответствует операционной рентабельности 31.1%.
PRNDY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pernod Ricard SA. сообщила об операционной прибыли в 1.60B при выручке в 5.21B, что соответствует операционной рентабельности 30.7%.
DEO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Diageo plc сообщила о чистой прибыли в 1.48B при выручке в 7.73B, что соответствует чистой рентабельности 19.1%.
PRNDY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pernod Ricard SA. сообщила о чистой прибыли в 967.78M при выручке в 5.21B, что соответствует чистой рентабельности 18.6%.
Часто задаваемые вопросы
DEO and PRNDY have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DEO has higher volatility (6.98%) compared to PRNDY (6.80%). In terms of maximum drawdown, DEO dropped -63.41% vs PRNDY's -67.59%.
DEO currently has the higher Sharpe Ratio (-0.66 vs -0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DEO и PRNDY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор