Сравнение JD с STZ
JD (JD.com, Inc.) and STZ (Constellation Brands, Inc.) are both stocks. JD operates in Internet Retail (Consumer Cyclical), while STZ operates in Beverages - Wineries & Distilleries (Consumer Defensive). Over the past 10 years, JD returned 4.54%/yr vs 1.01%/yr for STZ. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности JD и STZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JD показывает доходность 3.06%, что значительно ниже, чем у STZ с доходностью 9.07%. За последние 10 лет акции JD превзошли акции STZ по среднегодовой доходности: 4.54% против 1.01% соответственно.
JD
- 1 день
- 1.78%
- 1 месяц
- -10.78%
- С начала года
- 3.06%
- 6 месяцев
- 0.47%
- 1 год
- -9.71%
- 3 года*
- -6.23%
- 5 лет*
- -14.46%
- 10 лет*
- 4.54%
STZ
- 1 день
- 3.77%
- 1 месяц
- 4.33%
- С начала года
- 9.07%
- 6 месяцев
- 2.07%
- 1 год
- -7.48%
- 3 года*
- -13.90%
- 5 лет*
- -7.36%
- 10 лет*
- 1.01%
Сравнение доходности по годам JD и STZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JD JD.com, Inc. | 3.06% | -14.78% | 23.45% | -47.76% | -17.87% | -20.28% | 149.50% | 68.32% | -49.47% | 62.81% |
STZ Constellation Brands, Inc. | 9.07% | -35.99% | -7.11% | 5.83% | -6.43% | 16.12% | 17.41% | 19.85% | -28.73% | 50.69% |
Correlation
The correlation between JD and STZ is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2014 г. | 0.21 |
Фундаментальные показатели
JD:
$40.91B
STZ:
$25.79B
JD:
CN¥9.38
STZ:
$11.23
JD:
20.63
STZ:
13.22
JD:
1.01
STZ:
8.24
JD:
0.22
STZ:
2.84
JD:
1.29
STZ:
3.08
JD:
CN¥1.32T
STZ:
$9.14B
JD:
CN¥126.44B
STZ:
$4.71B
JD:
CN¥27.03B
STZ:
$3.05B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JD vs. STZ — Ранг доходности на риск
JD
STZ
Сравнение JD c STZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JD.com, Inc. (JD) и Constellation Brands, Inc. (STZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JD | STZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 0.97 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.40 | -0.39 | -0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.80 | -0.68 | -0.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JD и STZ
Максимальная просадка JD за все время составила -79.12%, что больше максимальной просадки STZ в -67.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JD и STZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JD | STZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.12% | -67.39% | -11.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.78% | -26.51% | -3.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.10% | -51.28% | +3.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -75.63% | -51.28% | -24.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -79.12% | -53.53% | -25.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -69.50% | -42.57% | -26.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.62% | -16.60% | -21.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.06% | 15.01% | +0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности JD и STZ
JD.com, Inc. (JD) и Constellation Brands, Inc. (STZ) имеют волатильность 8.35% и 8.54% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JD | STZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.35% | 8.54% | -0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.73% | 23.36% | -0.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.27% | 30.17% | +2.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.75% | 24.56% | +29.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.77% | 26.96% | +20.81% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов JD и STZ
Дивидендная доходность JD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%, что больше доходности STZ в 2.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JD JD.com, Inc. | 3.50% | 3.48% | 2.19% | 2.15% | 2.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
STZ Constellation Brands, Inc. | 2.75% | 2.95% | 1.77% | 1.44% | 1.36% | 1.21% | 1.37% | 1.58% | 1.70% | 0.86% | 0.98% | 0.65% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей JD и STZ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели JD.com, Inc. и Constellation Brands, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности JD и STZ
JD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JD.com, Inc. сообщила о валовой прибыли в 52.43B при выручке в 313.78B, что соответствует валовой рентабельности в 16.7%.
STZ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Brands, Inc. сообщила о валовой прибыли в 941.60M при выручке в 1.92B, что соответствует валовой рентабельности в 49.0%.
JD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JD.com, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.78B при выручке в 313.78B, что соответствует операционной рентабельности 1.2%.
STZ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Brands, Inc. сообщила об операционной прибыли в 357.10M при выручке в 1.92B, что соответствует операционной рентабельности 18.6%.
JD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JD.com, Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.07B при выручке в 313.78B, что соответствует чистой рентабельности 1.6%.
STZ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Brands, Inc. сообщила о чистой прибыли в 477.70M при выручке в 1.92B, что соответствует чистой рентабельности 24.9%.
Часто задаваемые вопросы
JD and STZ have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
STZ has higher volatility (8.54%) compared to JD (8.35%). In terms of maximum drawdown, JD dropped -79.12% vs STZ's -67.39%.
STZ currently has the higher Sharpe Ratio (-0.34 vs -0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JD и STZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор