Сравнение BABA с 0027.HK
BABA (Alibaba Group Holding Limited) and 0027.HK (Galaxy Entertainment Group Ltd) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — BABA in Internet Retail, 0027.HK in Resorts & Casinos. Over the past 10 years, BABA returned 4.42%/yr vs 4.33%/yr for 0027.HK. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BABA и 0027.HK
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
BABA торгуется в USD, в то время как 0027.HK торгуется в HKD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения 0027.HK были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, BABA показывает доходность -22.32%, что значительно ниже, чем у 0027.HK с доходностью -16.72%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BABA имеют среднегодовую доходность 4.42%, а акции 0027.HK немного отстают с 4.33%.
BABA
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -14.13%
- С начала года
- -22.32%
- 6 месяцев
- -26.87%
- 1 год
- 0.87%
- 3 года*
- 11.06%
- 5 лет*
- -10.74%
- 10 лет*
- 4.42%
0027.HK
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -2.94%
- С начала года
- -16.72%
- 6 месяцев
- -18.02%
- 1 год
- -0.02%
- 3 года*
- -12.93%
- 5 лет*
- -11.43%
- 10 лет*
- 4.33%
Сравнение доходности по годам BABA и 0027.HK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BABA Alibaba Group Holding Limited | -22.32% | 75.80% | 11.77% | -10.83% | -25.84% | -48.96% | 9.73% | 54.74% | -20.51% | 96.37% |
0027.HK Galaxy Entertainment Group Ltd | -16.72% | 19.79% | -22.37% | -14.87% | 28.33% | -33.32% | 6.57% | 17.93% | -19.54% | 86.44% |
Correlation
The correlation between BABA and 0027.HK is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2014 г. | 0.23 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BABA vs. 0027.HK — Ранг доходности на риск
BABA
0027.HK
Сравнение BABA c 0027.HK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alibaba Group Holding Limited (BABA) и Galaxy Entertainment Group Ltd (0027.HK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BABA | 0027.HK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.01 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.06 | -0.06 | 0.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.12 | -0.13 | +0.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BABA и 0027.HK
Максимальная просадка BABA за все время составила -80.09%, что меньше максимальной просадки 0027.HK в -94.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BABA и 0027.HK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BABA | 0027.HK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.09% | -94.20% | +14.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.94% | -28.17% | -11.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.94% | -53.47% | +13.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -72.48% | -58.18% | -14.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.09% | -66.20% | -13.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.20% | -56.49% | -5.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.56% | -38.32% | +0.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.58% | 13.16% | +6.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности BABA и 0027.HK
Alibaba Group Holding Limited (BABA) имеет более высокую волатильность в 10.07% по сравнению с Galaxy Entertainment Group Ltd (0027.HK) с волатильностью 6.02%. Это указывает на то, что BABA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с 0027.HK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BABA | 0027.HK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.07% | 6.02% | +4.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.24% | 19.01% | +10.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.83% | 29.00% | +14.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.40% | 38.07% | +13.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.40% | 37.68% | +5.72% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BABA и 0027.HK
Дивидендная доходность BABA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%, что меньше доходности 0027.HK в 4.79%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0027.HK Galaxy Entertainment Group Ltd | 4.79% | 3.13% | 2.42% | 0.46% | 0.58% | 0.00% | 0.75% | 1.59% | 1.83% | 0.94% | 0.98% | 1.72% |
BABA Alibaba Group Holding Limited | 0.93% | 1.36% | 1.96% | 1.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BABA и 0027.HK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alibaba Group Holding Limited и Galaxy Entertainment Group Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
BABA and 0027.HK have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для BABA и 0027.HK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор