PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NOC с TTD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NOC с TTD

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

NOC (Northrop Grumman Corporation) and TTD (The Trade Desk, Inc.) are both stocks. NOC operates in Aerospace & Defense (Industrials), while TTD operates in Software - Application (Technology). Over the past 5 years, NOC returned 9.73%/yr vs -20.31%/yr for TTD. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NOC и TTD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Northrop Grumman Corporation (NOC) и The Trade Desk, Inc. (TTD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NOC показывает доходность -2.75%, что значительно выше, чем у TTD с доходностью -49.21%.

NOC

1 день
-0.40%
1 месяц
0.75%
С начала года
-2.75%
6 месяцев
-2.67%
1 год
8.17%
3 года*
8.64%
5 лет*
9.73%
10 лет*
11.53%

TTD

1 день
2.01%
1 месяц
-8.84%
С начала года
-49.21%
6 месяцев
-47.39%
1 год
-71.63%
3 года*
-37.11%
5 лет*
-20.31%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NOC и TTD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NOC
Northrop Grumman Corporation		-2.75%23.61%1.93%-12.79%43.02%29.29%-9.92%42.69%-18.95%33.88%
TTD
The Trade Desk, Inc.		-49.21%-67.70%63.33%60.52%-51.08%14.41%208.34%123.83%153.79%65.27%

Correlation

The correlation between NOC and TTD is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 сент. 2016 г.

0.07

The correlation between NOC and TTD shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.07 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NOC:

$78.42B

TTD:

$9.19B

EPS

NOC:

$31.95

TTD:

$0.89

Коэффициент P/E

NOC:

17.22

TTD:

21.71

Коэффициент PEG

NOC:

2.54

TTD:

0.28

Коэффициент P/S

NOC:

1.86

TTD:

3.16

Коэффициент P/B

NOC:

4.58

TTD:

3.75

Общая выручка (12 мес.)

NOC:

$42.37B

TTD:

$2.97B

Валовая прибыль (12 мес.)

NOC:

$8.69B

TTD:

$2.31B

EBITDA (12 мес.)

NOC:

$7.50B

TTD:

$725.01M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Northrop Grumman Corporation

The Trade Desk, Inc.

Часто сравнивают с NOC:
NOC с LMTNOC с RTXNOC с VOONOC с BWXTNOC с DEFNOC с RGRNOC с VTI
Часто сравнивают с TTD:
TTD с APPSTTD с SHOPTTD с PYPLTTD с TWLOTTD с VOOTTD с CNCTTD с AAPL

Доходность на риск

NOC vs. TTD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NOC
Ранг доходности на риск NOC: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOC: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOC: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOC: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOC: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOC: 5454
Ранг коэф-та Мартина
TTD
Ранг доходности на риск TTD: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TTD: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TTD: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TTD: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TTD: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TTD: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NOC c TTD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northrop Grumman Corporation (NOC) и The Trade Desk, Inc. (TTD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NOCTTDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.47
-1.13

+1.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.87
-1.97

+2.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

0.71

+0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.40

-0.92

+1.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.02

-1.28

+2.30

NOC vs. TTD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NOC на текущий момент составляет 0.47, что выше коэффициента Шарпа TTD равного -1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NOC и TTD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NOC и TTD

Максимальная просадка NOC за все время составила -71.12%, что меньше максимальной просадки TTD в -86.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOC и TTD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NOCTTDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.12%

-86.45%

+15.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.20%

-78.94%

+47.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.20%

-86.45%

+55.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.20%

-86.45%

+55.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.38%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.03%

-86.18%

+58.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.40%

-27.27%

+8.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.25%

56.84%

-44.59%

Волатильность

Сравнение волатильности NOC и TTD

Текущая волатильность для Northrop Grumman Corporation (NOC) составляет 7.39%, в то время как у The Trade Desk, Inc. (TTD) волатильность равна 18.89%. Это указывает на то, что NOC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TTD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NOCTTDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.39%

18.89%

-11.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.25%

41.21%

-19.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.55%

64.24%

-37.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.28%

67.34%

-42.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.42%

68.43%

-43.01%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NOC и TTD

Дивидендная доходность NOC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%, тогда как TTD не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NOC
Northrop Grumman Corporation		1.71%1.58%1.72%1.57%1.24%1.59%1.86%1.50%1.92%1.27%1.50%1.64%
TTD
The Trade Desk, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NOC и TTD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Northrop Grumman Corporation и The Trade Desk, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B20222023202420252026
9.88B
688.86M
(NOC) Общая выручка
(TTD) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности NOC и TTD

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Northrop Grumman Corporation и The Trade Desk, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20222023202420252026
19.8%
73.6%
Активы портфеля
NOC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Northrop Grumman Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.96B при выручке в 9.88B, что соответствует валовой рентабельности в 19.8%.

TTD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Trade Desk, Inc. сообщила о валовой прибыли в 506.89M при выручке в 688.86M, что соответствует валовой рентабельности в 73.6%.

NOC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Northrop Grumman Corporation сообщила об операционной прибыли в 989.00M при выручке в 9.88B, что соответствует операционной рентабельности 10.0%.

TTD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Trade Desk, Inc. сообщила об операционной прибыли в 66.65M при выручке в 688.86M, что соответствует операционной рентабельности 9.7%.

NOC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Northrop Grumman Corporation сообщила о чистой прибыли в 875.00M при выручке в 9.88B, что соответствует чистой рентабельности 8.9%.

TTD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Trade Desk, Inc. сообщила о чистой прибыли в 40.00M при выручке в 688.86M, что соответствует чистой рентабельности 5.8%.

Часто задаваемые вопросы

NOC and TTD have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TTD has higher volatility (18.89%) compared to NOC (7.39%). In terms of maximum drawdown, NOC dropped -71.12% vs TTD's -86.45%.

NOC currently has the higher Sharpe Ratio (0.47 vs -1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NOC и TTD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор