Сравнение MO с PENN
MO (Altria Group, Inc.) and PENN (Penn National Gaming, Inc.) are both stocks. MO operates in Tobacco (Consumer Defensive), while PENN operates in Resorts & Casinos (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, MO returned 7.93%/yr vs 4.00%/yr for PENN. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MO и PENN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MO показывает доходность 26.86%, что значительно ниже, чем у PENN с доходностью 46.98%. За последние 10 лет акции MO превзошли акции PENN по среднегодовой доходности: 7.93% против 4.00% соответственно.
MO
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -1.57%
- С начала года
- 26.86%
- 6 месяцев
- 26.78%
- 1 год
- 28.74%
- 3 года*
- 25.73%
- 5 лет*
- 16.36%
- 10 лет*
- 7.93%
PENN
- 1 день
- 2.22%
- 1 месяц
- 33.83%
- С начала года
- 46.98%
- 6 месяцев
- 51.82%
- 1 год
- 38.89%
- 3 года*
- -6.65%
- 5 лет*
- -23.70%
- 10 лет*
- 4.00%
Сравнение доходности по годам MO и PENN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MO Altria Group, Inc. | 26.86% | 18.17% | 40.76% | -3.70% | 4.37% | 24.18% | -10.21% | 7.87% | -27.14% | 9.45% |
PENN Penn National Gaming, Inc. | 46.98% | -25.58% | -23.83% | -12.39% | -42.72% | -39.97% | 237.91% | 35.74% | -39.90% | 127.19% |
Correlation
The correlation between MO and PENN is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 1994 г. | 0.13 |
The correlation between MO and PENN shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.13 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MO:
$120.36B
PENN:
$2.89B
MO:
$4.79
PENN:
-$6.84
MO:
5.54
PENN:
0.43
MO:
$21.82B
PENN:
$7.07B
MO:
$14.80B
PENN:
$2.10B
MO:
$11.70B
PENN:
-$131.70M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MO vs. PENN — Ранг доходности на риск
MO
PENN
Сравнение MO c PENN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Altria Group, Inc. (MO) и Penn National Gaming, Inc. (PENN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MO | PENN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.15 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.75 | 0.74 | +1.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.39 | 1.43 | +2.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MO и PENN
Максимальная просадка MO за все время составила -65.43%, что меньше максимальной просадки PENN в -91.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MO и PENN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MO | PENN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.43% | -91.38% | +25.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.40% | -42.55% | +26.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.40% | -57.42% | +41.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.83% | -86.14% | +60.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.69% | -91.38% | +37.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.50% | -84.11% | +80.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.92% | -33.91% | +21.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.50% | 22.12% | -15.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности MO и PENN
Текущая волатильность для Altria Group, Inc. (MO) составляет 6.71%, в то время как у Penn National Gaming, Inc. (PENN) волатильность равна 16.21%. Это указывает на то, что MO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PENN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MO | PENN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.71% | 16.21% | -9.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.60% | 42.22% | -24.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.59% | 52.75% | -30.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.68% | 54.21% | -33.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.97% | 61.49% | -38.52% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MO и PENN
Дивидендная доходность MO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.84%, тогда как PENN не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MO Altria Group, Inc. | 5.84% | 7.21% | 7.65% | 9.52% | 8.05% | 7.43% | 8.29% | 6.57% | 6.07% | 3.56% | 3.48% | 3.73% |
PENN Penn National Gaming, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MO и PENN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Altria Group, Inc. и Penn National Gaming, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MO и PENN
MO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Altria Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.51B при выручке в 5.43B, что соответствует валовой рентабельности в 64.6%.
PENN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Penn National Gaming, Inc. сообщила о валовой прибыли в 524.80M при выручке в 1.78B, что соответствует валовой рентабельности в 29.5%.
MO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Altria Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.96B при выручке в 5.43B, что соответствует операционной рентабельности 54.5%.
PENN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Penn National Gaming, Inc. сообщила об операционной прибыли в 97.10M при выручке в 1.78B, что соответствует операционной рентабельности 5.5%.
MO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Altria Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.18B при выручке в 5.43B, что соответствует чистой рентабельности 40.2%.
PENN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Penn National Gaming, Inc. сообщила о чистой прибыли в -2.30M при выручке в 1.78B, что соответствует чистой рентабельности -0.1%.
Часто задаваемые вопросы
MO and PENN have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PENN has higher volatility (16.21%) compared to MO (6.71%). In terms of maximum drawdown, MO dropped -65.43% vs PENN's -91.38%.
MO currently has the higher Sharpe Ratio (1.27 vs 0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MO и PENN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор