PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 1128.HK с STZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение 1128.HK с STZ

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

1128.HK (Wynn Macau Ltd) and STZ (Constellation Brands, Inc.) are both stocks. 1128.HK operates in Resorts & Casinos (Consumer Cyclical), while STZ operates in Beverages - Wineries & Distilleries (Consumer Defensive). Over the past 10 years, 1128.HK returned -4.57%/yr vs 1.10%/yr for STZ. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности 1128.HK и STZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в HK$10,000 в Wynn Macau Ltd (1128.HK) и Constellation Brands, Inc. (STZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

1128.HK торгуется в HKD, в то время как STZ торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения STZ были конвертированы в HKD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, 1128.HK показывает доходность -5.00%, что значительно ниже, чем у STZ с доходностью 9.80%. За последние 10 лет акции 1128.HK уступали акциям STZ по среднегодовой доходности: -4.57% против 1.10% соответственно.

1128.HK

1 день
0.18%
1 месяц
-1.18%
С начала года
-5.00%
6 месяцев
-9.72%
1 год
13.58%
3 года*
-5.97%
5 лет*
-14.10%
10 лет*
-4.57%

STZ

1 день
3.75%
1 месяц
4.39%
С начала года
9.80%
6 месяцев
2.74%
1 год
-7.65%
3 года*
-13.90%
5 лет*
-7.19%
10 лет*
1.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 1128.HK и STZ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
1128.HK
Wynn Macau Ltd		-5.00%17.14%-14.13%-26.09%36.58%-51.08%-32.19%18.86%-27.88%107.95%
STZ
Constellation Brands, Inc.		9.80%-35.87%-7.59%5.82%-6.27%16.75%16.88%19.21%-28.57%51.85%

Correlation

The correlation between 1128.HK and STZ is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.02

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 2009 г.

0.05

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wynn Macau Ltd

Constellation Brands, Inc.

Часто сравнивают с 1128.HK:
1128.HK с 0027.HK1128.HK с CARL-B.CO1128.HK с HL1128.HK с PENN1128.HK с SGOV1128.HK с TTD1128.HK с BTI
Часто сравнивают с STZ:
STZ с BUDSTZ с TAPSTZ с PANWSTZ с SPYSTZ с SAMSTZ с ACSTXSTZ с SITE

Доходность на риск

1128.HK vs. STZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
1128.HK
Ранг доходности на риск 1128.HK: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 1128.HK: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 1128.HK: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 1128.HK: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 1128.HK: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 1128.HK: 5252
Ранг коэф-та Мартина
STZ
Ранг доходности на риск STZ: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STZ: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STZ: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STZ: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STZ: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STZ: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 1128.HK c STZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wynn Macau Ltd (1128.HK) и Constellation Brands, Inc. (STZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

1128.HKSTZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.40
-0.34

+0.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.84
-0.31

+1.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

0.96

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.46

-0.38

+0.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.81

-0.67

+1.48

1128.HK vs. STZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 1128.HK на текущий момент составляет 0.40, что выше коэффициента Шарпа STZ равного -0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 1128.HK и STZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок 1128.HK и STZ

Максимальная просадка 1128.HK за все время составила -89.41%, что больше максимальной просадки STZ в -58.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 1128.HK и STZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

1128.HKSTZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.41%

-58.47%

-30.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.48%

-27.20%

+0.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-42.07%

-51.58%

+9.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-76.79%

-51.58%

-25.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-89.41%

-54.07%

-35.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-78.66%

-42.49%

-36.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-45.86%

-15.26%

-30.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.81%

15.46%

-0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности 1128.HK и STZ

Wynn Macau Ltd (1128.HK) и Constellation Brands, Inc. (STZ) имеют волатильность 8.72% и 8.51% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

1128.HKSTZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.72%

8.51%

+0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.23%

23.37%

-6.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.32%

30.20%

+0.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

49.23%

24.53%

+24.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

45.25%

26.94%

+18.31%

Дивиденды

Сравнение дивидендов 1128.HK и STZ

Дивидендная доходность 1128.HK за последние двенадцать месяцев составляет около 7.53%, что больше доходности STZ в 2.75%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
1128.HK
Wynn Macau Ltd		7.53%6.23%2.78%0.00%0.00%0.00%0.00%4.69%6.26%2.55%4.86%11.59%
STZ
Constellation Brands, Inc.		2.75%2.95%1.77%1.44%1.36%1.21%1.37%1.58%1.70%0.86%0.98%0.65%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей 1128.HK и STZ

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Wynn Macau Ltd и Constellation Brands, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. 1128.HK значения в HKD, STZ значения в USD

Часто задаваемые вопросы

1128.HK and STZ have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 1128.HK и STZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор