Сравнение JD с PENN
JD (JD.com, Inc.) and PENN (Penn National Gaming, Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — JD in Internet Retail, PENN in Resorts & Casinos. Over the past 10 years, JD returned 4.54%/yr vs 4.00%/yr for PENN. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности JD и PENN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JD показывает доходность 3.06%, что значительно ниже, чем у PENN с доходностью 46.98%. За последние 10 лет акции JD превзошли акции PENN по среднегодовой доходности: 4.54% против 4.00% соответственно.
JD
- 1 день
- 1.78%
- 1 месяц
- -10.78%
- С начала года
- 3.06%
- 6 месяцев
- 0.47%
- 1 год
- -9.71%
- 3 года*
- -6.23%
- 5 лет*
- -14.46%
- 10 лет*
- 4.54%
PENN
- 1 день
- 2.22%
- 1 месяц
- 33.83%
- С начала года
- 46.98%
- 6 месяцев
- 51.82%
- 1 год
- 38.89%
- 3 года*
- -6.65%
- 5 лет*
- -23.70%
- 10 лет*
- 4.00%
Сравнение доходности по годам JD и PENN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JD JD.com, Inc. | 3.06% | -14.78% | 23.45% | -47.76% | -17.87% | -20.28% | 149.50% | 68.32% | -49.47% | 62.81% |
PENN Penn National Gaming, Inc. | 46.98% | -25.58% | -23.83% | -12.39% | -42.72% | -39.97% | 237.91% | 35.74% | -39.90% | 127.19% |
Correlation
The correlation between JD and PENN is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2014 г. | 0.26 |
The correlation between JD and PENN shifts across timeframes, from 0.15 (1 year) to 0.27 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
JD:
$40.91B
PENN:
$2.89B
JD:
CN¥9.38
PENN:
-$6.84
JD:
0.22
PENN:
0.43
JD:
1.29
PENN:
1.58
JD:
CN¥1.32T
PENN:
$7.07B
JD:
CN¥126.44B
PENN:
$2.10B
JD:
CN¥27.03B
PENN:
-$131.70M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JD vs. PENN — Ранг доходности на риск
JD
PENN
Сравнение JD c PENN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JD.com, Inc. (JD) и Penn National Gaming, Inc. (PENN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JD | PENN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.15 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.40 | 0.74 | -1.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.80 | 1.43 | -2.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JD и PENN
Максимальная просадка JD за все время составила -79.12%, что меньше максимальной просадки PENN в -91.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JD и PENN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JD | PENN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.12% | -91.38% | +12.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.78% | -42.55% | +12.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.10% | -57.42% | +9.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -75.63% | -86.14% | +10.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -79.12% | -91.38% | +12.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -69.50% | -84.11% | +14.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.62% | -33.91% | -3.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.06% | 22.12% | -7.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности JD и PENN
Текущая волатильность для JD.com, Inc. (JD) составляет 8.35%, в то время как у Penn National Gaming, Inc. (PENN) волатильность равна 16.21%. Это указывает на то, что JD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PENN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JD | PENN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.35% | 16.21% | -7.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.73% | 42.22% | -19.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.27% | 52.75% | -20.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.75% | 54.21% | -0.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.77% | 61.49% | -13.72% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов JD и PENN
Дивидендная доходность JD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%, тогда как PENN не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
JD JD.com, Inc. | 3.50% | 3.48% | 2.19% | 2.15% | 2.24% |
PENN Penn National Gaming, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей JD и PENN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели JD.com, Inc. и Penn National Gaming, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности JD и PENN
JD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JD.com, Inc. сообщила о валовой прибыли в 52.43B при выручке в 313.78B, что соответствует валовой рентабельности в 16.7%.
PENN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Penn National Gaming, Inc. сообщила о валовой прибыли в 524.80M при выручке в 1.78B, что соответствует валовой рентабельности в 29.5%.
JD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JD.com, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.78B при выручке в 313.78B, что соответствует операционной рентабельности 1.2%.
PENN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Penn National Gaming, Inc. сообщила об операционной прибыли в 97.10M при выручке в 1.78B, что соответствует операционной рентабельности 5.5%.
JD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JD.com, Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.07B при выручке в 313.78B, что соответствует чистой рентабельности 1.6%.
PENN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Penn National Gaming, Inc. сообщила о чистой прибыли в -2.30M при выручке в 1.78B, что соответствует чистой рентабельности -0.1%.
Часто задаваемые вопросы
JD and PENN have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PENN has higher volatility (16.21%) compared to JD (8.35%). In terms of maximum drawdown, JD dropped -79.12% vs PENN's -91.38%.
PENN currently has the higher Sharpe Ratio (0.60 vs -0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JD и PENN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор