Сравнение BA с MO
BA (The Boeing Company) and MO (Altria Group, Inc.) are both stocks. BA operates in Aerospace & Defense (Industrials), while MO operates in Tobacco (Consumer Defensive). Over the past 10 years, BA returned 6.28%/yr vs 7.93%/yr for MO. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BA и MO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BA показывает доходность 0.89%, что значительно ниже, чем у MO с доходностью 26.86%. За последние 10 лет акции BA уступали акциям MO по среднегодовой доходности: 6.28% против 7.93% соответственно.
BA
- 1 день
- -1.16%
- 1 месяц
- -0.65%
- С начала года
- 0.89%
- 6 месяцев
- 7.18%
- 1 год
- 9.35%
- 3 года*
- -0.20%
- 5 лет*
- -2.40%
- 10 лет*
- 6.28%
MO
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -1.57%
- С начала года
- 26.86%
- 6 месяцев
- 26.78%
- 1 год
- 28.74%
- 3 года*
- 25.73%
- 5 лет*
- 16.36%
- 10 лет*
- 7.93%
Сравнение доходности по годам BA и MO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BA The Boeing Company | 0.89% | 22.67% | -32.10% | 36.84% | -5.38% | -5.95% | -33.90% | 3.34% | 11.50% | 94.72% |
MO Altria Group, Inc. | 26.86% | 18.17% | 40.76% | -3.70% | 4.37% | 24.18% | -10.21% | 7.87% | -27.14% | 9.45% |
Correlation
The correlation between BA and MO is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 1970 г. | 0.25 |
The correlation between BA and MO shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BA:
$179.22B
MO:
$120.36B
BA:
$2.90
MO:
$4.79
BA:
75.49
MO:
15.00
BA:
11.83
MO:
0.32
BA:
1.86
MO:
5.54
BA:
$92.18B
MO:
$21.82B
BA:
$4.43B
MO:
$14.80B
BA:
$7.13B
MO:
$11.70B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BA vs. MO — Ранг доходности на риск
BA
MO
Сравнение BA c MO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Boeing Company (BA) и Altria Group, Inc. (MO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BA | MO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.24 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.30 | 1.75 | -1.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.69 | 4.39 | -3.71 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BA и MO
Максимальная просадка BA за все время составила -89.45%, что больше максимальной просадки MO в -65.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BA и MO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BA | MO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.45% | -65.43% | -24.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.96% | -16.40% | -8.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.31% | -16.40% | -31.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.76% | -25.83% | -27.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.92% | -53.69% | -24.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.09% | -3.50% | -45.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.02% | -11.92% | -19.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.95% | 6.50% | +4.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности BA и MO
The Boeing Company (BA) имеет более высокую волатильность в 12.44% по сравнению с Altria Group, Inc. (MO) с волатильностью 6.71%. Это указывает на то, что BA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BA | MO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.44% | 6.71% | +5.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.39% | 17.60% | +5.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.33% | 22.59% | +9.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.58% | 20.68% | +15.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.61% | 22.97% | +18.64% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BA и MO
BA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.84%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BA The Boeing Company | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.96% | 2.52% | 2.12% | 1.93% | 2.80% | 2.52% |
MO Altria Group, Inc. | 5.84% | 7.21% | 7.65% | 9.52% | 8.05% | 7.43% | 8.29% | 6.57% | 6.07% | 3.56% | 3.48% | 3.73% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BA и MO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Boeing Company и Altria Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BA и MO
BA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Boeing Company сообщила о валовой прибыли в 2.55B при выручке в 22.22B, что соответствует валовой рентабельности в 11.5%.
MO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Altria Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.51B при выручке в 5.43B, что соответствует валовой рентабельности в 64.6%.
BA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Boeing Company сообщила об операционной прибыли в 448.00M при выручке в 22.22B, что соответствует операционной рентабельности 2.0%.
MO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Altria Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.96B при выручке в 5.43B, что соответствует операционной рентабельности 54.5%.
BA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Boeing Company сообщила о чистой прибыли в -4.00M при выручке в 22.22B, что соответствует чистой рентабельности -0.0%.
MO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Altria Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.18B при выручке в 5.43B, что соответствует чистой рентабельности 40.2%.
Часто задаваемые вопросы
BA and MO have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BA has higher volatility (12.44%) compared to MO (6.71%). In terms of maximum drawdown, BA dropped -89.45% vs MO's -65.43%.
MO currently has the higher Sharpe Ratio (1.27 vs 0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BA и MO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор