Сравнение MO с IIPR
MO (Altria Group, Inc.) and IIPR (Innovative Industrial Properties, Inc.) are both stocks. MO operates in Tobacco (Consumer Defensive), while IIPR operates in REIT - Industrial (Real Estate). Over the past 5 years, MO returned 16.36%/yr vs -13.57%/yr for IIPR. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MO и IIPR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MO показывает доходность 26.86%, что значительно ниже, чем у IIPR с доходностью 32.69%.
MO
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -1.57%
- С начала года
- 26.86%
- 6 месяцев
- 26.78%
- 1 год
- 28.74%
- 3 года*
- 25.73%
- 5 лет*
- 16.36%
- 10 лет*
- 7.93%
IIPR
- 1 день
- -2.07%
- 1 месяц
- 12.06%
- С начала года
- 32.69%
- 6 месяцев
- 15.09%
- 1 год
- 24.22%
- 3 года*
- 4.81%
- 5 лет*
- -13.57%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MO и IIPR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MO Altria Group, Inc. | 26.86% | 18.17% | 40.76% | -3.70% | 4.37% | 24.18% | -10.21% | 7.87% | -27.14% | 9.45% |
IIPR Innovative Industrial Properties, Inc. | 32.69% | -18.40% | -28.55% | 8.78% | -59.02% | 47.49% | 151.33% | 72.52% | 43.88% | 82.30% |
Correlation
The correlation between MO and IIPR is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2016 г. | 0.12 |
The correlation between MO and IIPR shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.13 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MO:
$120.36B
IIPR:
$1.72B
MO:
$4.79
IIPR:
$4.14
MO:
15.00
IIPR:
14.62
MO:
5.54
IIPR:
6.51
MO:
$21.82B
IIPR:
$263.23M
MO:
$14.80B
IIPR:
$195.78M
MO:
$11.70B
IIPR:
$210.04M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MO vs. IIPR — Ранг доходности на риск
MO
IIPR
Сравнение MO c IIPR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Altria Group, Inc. (MO) и Innovative Industrial Properties, Inc. (IIPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MO | IIPR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.14 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.75 | 1.09 | +0.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.39 | 2.65 | +1.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MO и IIPR
Максимальная просадка MO за все время составила -65.43%, что меньше максимальной просадки IIPR в -78.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MO и IIPR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MO | IIPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.43% | -78.42% | +12.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.40% | -21.29% | +4.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.40% | -62.92% | +46.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.83% | -78.42% | +52.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.69% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.50% | -68.14% | +64.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.92% | -37.34% | +25.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.50% | 8.73% | -2.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности MO и IIPR
Текущая волатильность для Altria Group, Inc. (MO) составляет 6.71%, в то время как у Innovative Industrial Properties, Inc. (IIPR) волатильность равна 9.13%. Это указывает на то, что MO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IIPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MO | IIPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.71% | 9.13% | -2.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.60% | 30.31% | -12.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.59% | 41.56% | -18.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.68% | 41.71% | -21.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.97% | 48.46% | -25.49% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MO и IIPR
Дивидендная доходность MO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.84%, что меньше доходности IIPR в 12.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IIPR Innovative Industrial Properties, Inc. | 12.56% | 16.05% | 11.28% | 7.16% | 7.01% | 2.18% | 2.44% | 3.73% | 1.87% | 1.70% | 0.00% | 0.00% |
MO Altria Group, Inc. | 5.84% | 7.21% | 7.65% | 9.52% | 8.05% | 7.43% | 8.29% | 6.57% | 6.07% | 3.56% | 3.48% | 3.73% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MO и IIPR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Altria Group, Inc. и Innovative Industrial Properties, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MO и IIPR
MO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Altria Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.51B при выручке в 5.43B, что соответствует валовой рентабельности в 64.6%.
IIPR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Innovative Industrial Properties, Inc. сообщила о валовой прибыли в 61.42M при выручке в 69.00M, что соответствует валовой рентабельности в 89.0%.
MO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Altria Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.96B при выручке в 5.43B, что соответствует операционной рентабельности 54.5%.
IIPR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Innovative Industrial Properties, Inc. сообщила об операционной прибыли в 32.91M при выручке в 69.00M, что соответствует операционной рентабельности 47.7%.
MO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Altria Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.18B при выручке в 5.43B, что соответствует чистой рентабельности 40.2%.
IIPR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Innovative Industrial Properties, Inc. сообщила о чистой прибыли в 30.16M при выручке в 69.00M, что соответствует чистой рентабельности 43.7%.
Часто задаваемые вопросы
MO and IIPR have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IIPR has higher volatility (9.13%) compared to MO (6.71%). In terms of maximum drawdown, MO dropped -65.43% vs IIPR's -78.42%.
MO currently has the higher Sharpe Ratio (1.27 vs 0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MO и IIPR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор