PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRNDY с DEO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение PRNDY с DEO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

PRNDY (Pernod Ricard SA.) and DEO (Diageo plc) are both stocks. Both operate in the Beverages - Wineries & Distilleries industry within the Consumer Defensive sector. Over the past 3 years, PRNDY returned -27.43%/yr vs -19.42%/yr for DEO. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности PRNDY и DEO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pernod Ricard SA. (PRNDY) и Diageo plc (DEO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PRNDY показывает доходность -14.20%, что значительно ниже, чем у DEO с доходностью -4.24%.

PRNDY

1 день
0.38%
1 месяц
2.62%
С начала года
-14.20%
6 месяцев
-18.02%
1 год
-24.70%
3 года*
-27.43%
5 лет*
—
10 лет*
—

DEO

1 день
0.83%
1 месяц
0.12%
С начала года
-4.24%
6 месяцев
-7.27%
1 год
-19.48%
3 года*
-19.42%
5 лет*
-13.55%
10 лет*
0.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PRNDY и DEO

2026 (YTD)20252024202320222021
PRNDY
Pernod Ricard SA.		-14.20%-19.27%-33.61%-7.89%-17.06%3.67%
DEO
Diageo plc		-4.24%-29.31%-10.09%-16.28%-17.40%7.90%

Correlation

The correlation between PRNDY and DEO is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2021 г.

0.71

The correlation between PRNDY and DEO has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.71 - a consistent structural relationship.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PRNDY:

$18.55B

DEO:

$45.62B

EPS

PRNDY:

€1.98

DEO:

£9.85

Коэффициент P/E

PRNDY:

6.41

DEO:

6.19

Коэффициент PEG

PRNDY:

0.57

DEO:

1.78

Коэффициент P/S

PRNDY:

0.76

DEO:

0.91

Коэффициент P/B

PRNDY:

1.04

DEO:

3.95

Общая выручка (12 мес.)

PRNDY:

€21.18B

DEO:

£37.37B

Валовая прибыль (12 мес.)

PRNDY:

€12.50B

DEO:

£22.42B

EBITDA (12 мес.)

PRNDY:

€6.13B

DEO:

£10.72B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pernod Ricard SA.

Diageo plc

Часто сравнивают с PRNDY:
PRNDY с DGE.LPRNDY с BF-BPRNDY с SPYPRNDY с 0027.HKPRNDY с STZPRNDY с BA.LPRNDY с CRON
Часто сравнивают с DEO:
DEO с BF-BDEO с BUDDEO с LOWDEO с IEODEO с KODEO с SPYDEO с HEIA.AS

Доходность на риск

PRNDY vs. DEO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRNDY
Ранг доходности на риск PRNDY: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRNDY: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRNDY: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRNDY: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRNDY: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRNDY: 1919
Ранг коэф-та Мартина
DEO
Ранг доходности на риск DEO: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEO: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEO: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEO: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEO: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEO: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRNDY c DEO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pernod Ricard SA. (PRNDY) и Diageo plc (DEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PRNDYDEODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.83
-0.66

-0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.10
-0.75

-0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

0.90

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.63

-0.59

-0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.10

-1.05

-0.04

PRNDY vs. DEO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRNDY на текущий момент составляет -0.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DEO равному -0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRNDY и DEO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PRNDY и DEO

Максимальная просадка PRNDY за все время составила -67.59%, что больше максимальной просадки DEO в -63.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRNDY и DEO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PRNDYDEOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.59%

-63.41%

-4.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-41.41%

-35.52%

-5.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-66.31%

-56.07%

-10.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-63.41%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-63.41%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-65.09%

-58.28%

-6.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.58%

-13.02%

-19.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.72%

19.98%

+3.74%

Волатильность

Сравнение волатильности PRNDY и DEO

Pernod Ricard SA. (PRNDY) и Diageo plc (DEO) имеют волатильность 6.80% и 6.98% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PRNDYDEOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.80%

6.98%

-0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.23%

26.52%

-2.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.55%

32.17%

-0.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.30%

24.74%

+2.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.30%

23.39%

+3.91%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRNDY и DEO

Дивидендная доходность PRNDY за последние двенадцать месяцев составляет около 7.51%, что больше доходности DEO в 4.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DEO
Diageo plc		4.06%4.80%3.26%2.77%2.16%1.82%2.29%2.07%2.51%2.18%3.00%3.13%
PRNDY
Pernod Ricard SA.		7.51%6.44%4.53%2.86%2.10%0.83%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PRNDY и DEO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Pernod Ricard SA. и Diageo plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B20212022202320242025
5.21B
7.73B
(PRNDY) Общая выручка
(DEO) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. PRNDY значения в EUR, DEO значения в GBP

Сравнение рентабельности PRNDY и DEO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Pernod Ricard SA. и Diageo plc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
57.0%58.0%59.0%60.0%61.0%62.0%63.0%20212022202320242025
59.3%
61.0%
Активы портфеля
PRNDY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pernod Ricard SA. сообщила о валовой прибыли в 3.09B при выручке в 5.21B, что соответствует валовой рентабельности в 59.3%.

DEO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Diageo plc сообщила о валовой прибыли в 4.72B при выручке в 7.73B, что соответствует валовой рентабельности в 61.0%.

PRNDY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pernod Ricard SA. сообщила об операционной прибыли в 1.60B при выручке в 5.21B, что соответствует операционной рентабельности 30.7%.

DEO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Diageo plc сообщила об операционной прибыли в 2.41B при выручке в 7.73B, что соответствует операционной рентабельности 31.1%.

PRNDY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pernod Ricard SA. сообщила о чистой прибыли в 967.78M при выручке в 5.21B, что соответствует чистой рентабельности 18.6%.

DEO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Diageo plc сообщила о чистой прибыли в 1.48B при выручке в 7.73B, что соответствует чистой рентабельности 19.1%.

Часто задаваемые вопросы

PRNDY and DEO have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DEO has higher volatility (6.98%) compared to PRNDY (6.80%). In terms of maximum drawdown, PRNDY dropped -67.59% vs DEO's -63.41%.

DEO currently has the higher Sharpe Ratio (-0.66 vs -0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PRNDY и DEO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор