PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CARL-B.CO с DEO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CARL-B.CO с DEO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CARL-B.CO (Carlsberg A/S) and DEO (Diageo plc) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — CARL-B.CO in Beverages - Brewers, DEO in Beverages - Wineries & Distilleries. Over the past 10 years, CARL-B.CO returned 5.14%/yr vs -0.59%/yr for DEO. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CARL-B.CO и DEO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в DKK 10,000 в Carlsberg A/S (CARL-B.CO) и Diageo plc (DEO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CARL-B.CO торгуется в DKK, в то время как DEO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DEO были конвертированы в DKK с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CARL-B.CO показывает доходность 1.13%, что значительно выше, чем у DEO с доходностью -3.95%. За последние 10 лет акции CARL-B.CO превзошли акции DEO по среднегодовой доходности: 5.14% против -0.59% соответственно.

CARL-B.CO

1 день
-1.54%
1 месяц
-6.54%
С начала года
1.13%
6 месяцев
3.56%
1 год
-11.54%
3 года*
-5.04%
5 лет*
-3.03%
10 лет*
5.14%

DEO

1 день
2.67%
1 месяц
-3.06%
С начала года
-3.95%
6 месяцев
-7.13%
1 год
-21.14%
3 года*
-21.36%
5 лет*
-12.65%
10 лет*
-0.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CARL-B.CO и DEO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CARL-B.CO
Carlsberg A/S		1.13%24.73%-16.11%-5.74%-15.78%18.41%1.01%46.68%-4.93%24.15%
DEO
Diageo plc		-3.95%-37.59%-4.12%-18.59%-12.24%52.11%-11.58%24.22%4.49%26.54%

Correlation

The correlation between CARL-B.CO and DEO is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.31

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 авг. 2007 г.

0.33

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Carlsberg A/S

Diageo plc

Часто сравнивают с CARL-B.CO:
CARL-B.CO с NOCCARL-B.CO с BA.LCARL-B.CO с 0027.HKCARL-B.CO с LMTCARL-B.CO с 1128.HKCARL-B.CO с USD=XCARL-B.CO с BABA
Часто сравнивают с DEO:
DEO с BF-BDEO с BUDDEO с LOWDEO с IEODEO с KODEO с SPYDEO с HEIA.AS

Доходность на риск

CARL-B.CO vs. DEO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CARL-B.CO
Ранг доходности на риск CARL-B.CO: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CARL-B.CO: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CARL-B.CO: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CARL-B.CO: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CARL-B.CO: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CARL-B.CO: 2525
Ранг коэф-та Мартина
DEO
Ранг доходности на риск DEO: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEO: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEO: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEO: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEO: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEO: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CARL-B.CO c DEO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Carlsberg A/S (CARL-B.CO) и Diageo plc (DEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CARL-B.CODEODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.52
-0.67

+0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.60
-0.76

+0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

0.90

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.55

-0.60

+0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.87

-1.07

+0.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CARL-B.CO vs. DEO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CARL-B.CO на текущий момент составляет -0.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DEO равному -0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CARL-B.CO и DEO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CARL-B.CODEOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.52

-0.67

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.13

-0.54

+0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.24

-0.03

+0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.17

+0.05

Просадки

Сравнение просадок CARL-B.CO и DEO

Максимальная просадка CARL-B.CO за все время составила -75.46%, что больше максимальной просадки DEO в -64.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CARL-B.CO и DEO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CARL-B.CODEOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.46%

-64.26%

-11.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.24%

-35.17%

+13.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.63%

-57.74%

+21.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.46%

-64.26%

+24.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.46%

-64.26%

+24.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.50%

-59.63%

+38.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.77%

-14.12%

-4.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.39%

19.71%

-5.32%

Волатильность

Сравнение волатильности CARL-B.CO и DEO

Carlsberg A/S (CARL-B.CO) и Diageo plc (DEO) имеют волатильность 7.96% и 7.68% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CARL-B.CODEOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.96%

7.68%

+0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.71%

26.66%

-8.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.70%

32.29%

-9.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.03%

23.49%

-0.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.93%

22.84%

-0.91%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CARL-B.CO и DEO

Дивидендная доходность CARL-B.CO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.55%, что меньше доходности DEO в 4.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CARL-B.CO
Carlsberg A/S		3.55%3.23%3.91%3.19%2.60%1.95%2.15%1.81%2.31%1.34%1.48%1.47%
DEO
Diageo plc		4.13%4.80%3.26%2.77%2.16%1.82%2.29%2.07%2.51%2.18%3.00%3.13%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CARL-B.CO и DEO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Carlsberg A/S и Diageo plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. CARL-B.CO значения в DKK, DEO значения в USD

Часто задаваемые вопросы

CARL-B.CO and DEO have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CARL-B.CO и DEO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор