PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BA с CARL-B.CO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение BA с CARL-B.CO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

BA (The Boeing Company) and CARL-B.CO (Carlsberg A/S) are both stocks. BA operates in Aerospace & Defense (Industrials), while CARL-B.CO operates in Beverages - Brewers (Consumer Defensive). Over the past 10 years, BA returned 6.28%/yr vs 6.33%/yr for CARL-B.CO. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BA и CARL-B.CO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Boeing Company (BA) и Carlsberg A/S (CARL-B.CO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

BA торгуется в USD, в то время как CARL-B.CO торгуется в DKK. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CARL-B.CO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, BA показывает доходность 0.89%, что значительно ниже, чем у CARL-B.CO с доходностью 2.74%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BA имеют среднегодовую доходность 6.28%, а акции CARL-B.CO немного впереди с 6.33%.

BA

1 день
-1.16%
1 месяц
-0.65%
С начала года
0.89%
6 месяцев
7.18%
1 год
9.35%
3 года*
-0.20%
5 лет*
-2.40%
10 лет*
6.28%

CARL-B.CO

1 день
-1.16%
1 месяц
0.25%
С начала года
2.74%
6 месяцев
2.90%
1 год
-6.54%
3 года*
-2.45%
5 лет*
-3.89%
10 лет*
6.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BA и CARL-B.CO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BA
The Boeing Company		0.89%22.67%-32.10%36.84%-5.38%-5.95%-33.90%3.34%11.50%94.72%
CARL-B.CO
Carlsberg A/S		2.74%40.69%-21.16%-2.77%-20.64%9.36%11.41%43.14%-9.48%41.27%

Correlation

The correlation between BA and CARL-B.CO is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2007 г.

0.20

The correlation between BA and CARL-B.CO shifts across timeframes, from 0.08 (1 year) to 0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Boeing Company

Carlsberg A/S

Часто сравнивают с BA:
BA с EADSYBA с LMTBA с RTXBA с VOOBA с AIR.PABA с BAESYBA с ^SP500TR
Часто сравнивают с CARL-B.CO:
CARL-B.CO с NOCCARL-B.CO с BA.LCARL-B.CO с 0027.HKCARL-B.CO с LMTCARL-B.CO с 1128.HKCARL-B.CO с USD=XCARL-B.CO с BABA

Доходность на риск

BA vs. CARL-B.CO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BA
Ранг доходности на риск BA: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BA: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BA: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BA: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BA: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BA: 5050
Ранг коэф-та Мартина
CARL-B.CO
Ранг доходности на риск CARL-B.CO: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CARL-B.CO: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CARL-B.CO: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CARL-B.CO: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CARL-B.CO: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CARL-B.CO: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BA c CARL-B.CO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Boeing Company (BA) и Carlsberg A/S (CARL-B.CO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BACARL-B.CODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.24
-0.30

+0.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.58
-0.27

+0.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

0.97

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.30

-0.33

+0.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.69

-0.53

+1.22

BA vs. CARL-B.CO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BA на текущий момент составляет 0.24, что выше коэффициента Шарпа CARL-B.CO равного -0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BA и CARL-B.CO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BA и CARL-B.CO

Максимальная просадка BA за все время составила -89.45%, что больше максимальной просадки CARL-B.CO в -77.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BA и CARL-B.CO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BACARL-B.COРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.45%

-77.22%

-12.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.96%

-21.81%

-3.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-48.31%

-40.58%

-7.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.76%

-47.25%

-6.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-77.92%

-47.25%

-30.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-49.09%

-20.42%

-28.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.02%

-20.03%

-10.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.95%

13.63%

-2.68%

Волатильность

Сравнение волатильности BA и CARL-B.CO

The Boeing Company (BA) имеет более высокую волатильность в 12.44% по сравнению с Carlsberg A/S (CARL-B.CO) с волатильностью 7.56%. Это указывает на то, что BA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CARL-B.CO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BACARL-B.COРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.44%

7.56%

+4.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.39%

18.00%

+5.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.33%

23.82%

+8.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.58%

25.35%

+11.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.61%

23.67%

+17.94%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BA и CARL-B.CO

BA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CARL-B.CO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.44%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BA
The Boeing Company		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.96%2.52%2.12%1.93%2.80%2.52%
CARL-B.CO
Carlsberg A/S		3.44%3.23%3.91%3.19%2.60%1.95%2.15%1.81%2.31%1.34%1.48%1.47%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BA и CARL-B.CO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Boeing Company и Carlsberg A/S. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. BA значения в USD, CARL-B.CO значения в DKK

Часто задаваемые вопросы

BA and CARL-B.CO have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BA и CARL-B.CO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор