Сравнение BA.L с SGOV
BA.L (BAE Systems plc) is a stock, while SGOV (iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF) is Ultrashort Bond fund tracking the ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Over the past 5 years, BA.L returned 32.37%/yr vs 4.63%/yr for SGOV. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности BA.L и SGOV
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
BA.L торгуется в GBp, в то время как SGOV торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SGOV были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, BA.L показывает доходность 12.71%, что значительно выше, чем у SGOV с доходностью 2.13%.
BA.L
- 1 день
- -1.62%
- 1 месяц
- 3.27%
- С начала года
- 12.71%
- 6 месяцев
- 13.60%
- 1 год
- 0.36%
- 3 года*
- 28.80%
- 5 лет*
- 32.37%
- 10 лет*
- 18.87%
SGOV
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.35%
- С начала года
- 2.13%
- 6 месяцев
- 1.53%
- 1 год
- 5.20%
- 3 года*
- 2.60%
- 5 лет*
- 4.63%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BA.L и SGOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BA.L BAE Systems plc | 12.71% | 52.12% | 5.88% | 33.31% | 60.92% | 17.57% | 1.98% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 2.13% | -3.18% | 7.11% | -0.13% | 13.66% | 0.99% | -9.80% |
Correlation
The correlation between BA.L and SGOV is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2020 г. | -0.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BA.L vs. SGOV — Ранг доходности на риск
BA.L
SGOV
Сравнение BA.L c SGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BAE Systems plc (BA.L) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BA.L | SGOV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.15 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.15 | 1.09 | -0.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.33 | 2.95 | -2.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BA.L и SGOV
Максимальная просадка BA.L за все время составила -43.67%, что больше максимальной просадки SGOV в -15.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BA.L и SGOV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BA.L | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.67% | -15.77% | -27.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.30% | -5.17% | -16.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.30% | -9.80% | -11.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.30% | -15.77% | -5.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.80% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.12% | -5.71% | -11.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.74% | -8.17% | -4.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.84% | 1.90% | +7.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности BA.L и SGOV
BAE Systems plc (BA.L) имеет более высокую волатильность в 8.48% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 1.68%. Это указывает на то, что BA.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BA.L | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.48% | 1.68% | +6.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.43% | 4.89% | +18.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.85% | 6.60% | +23.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.82% | 8.56% | +17.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.07% | 8.49% | +16.58% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BA.L и SGOV
Дивидендная доходность BA.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что меньше доходности SGOV в 3.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BA.L BAE Systems plc | 1.90% | 1.99% | 2.69% | 2.53% | 2.99% | 4.40% | 4.75% | 4.00% | 4.79% | 3.75% | 3.57% | 4.14% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 3.85% | 4.10% | 5.10% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BA.L and SGOV have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для BA.L и SGOV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор